- •1. Як характеризується сучасний етап розвитку банківського менеджменту?
- •2.Які особливості першого етапу розвитку банківського менеджменту?
- •3.Які необхідні та достатні ознаки добре керованого банку?
- •4. У чому полягають відмінності між стратегічним та операційним менеджментом?
- •5.Які сфери банківської діяльності охоплюють організаційний та фінансовий менеджмент?
- •6. В чому полягає пріоритетне завдання фінансового менеджменту в банку?
- •7. Що таке місія банку та які вимоги пред'являються до її формулювання?
- •8. Що таке стратегічна мета діяльності банку?
- •9. У чому полягає різниця між місією та стратегічною метою діяльності банку?
- •10. Визначте сутність стратегій управління прибутком та ризиком банку.
- •11. Які основні групи методів застосовуються для реалізації фінансових стратегій управління банком?
- •13. Як розраховується чиста процентна маржа банку та що вона показує?
- •14. Які види ризиків притаманні діяльності банків?
- •16. Назвіть правила управління банківськими ризиками.
- •18. Які причини змусили міжнародні банки звернутися до планування?
- •19. Які тенденції спостерігаються у розвитку фінансових ринків протягом останніх десятиріч?
- •20. Яким вимогам має відповідати науково обґрунтований план?
- •21. У чому полягає сутність стратегічного планування у банку?
- •22. У чому полягає мета оперативного планування у банку?
- •23. З яких елементів складається swot-аналіз?
- •24. Чим відрізняються стратегічне та довгострокове планування?
- •26. Які методи узгодження фінансових планів може використати менеджмент банку?
- •28. Як обчислюється та що характеризує показник мультиплікатора капіталу?
- •29. У чому полягає економічна сутність поняття капіталу банку?
- •30. Які функції виконує капітал у банківській діяльності і яка з них є пріоритетною?
- •31. Для чого використовується регулятивний капітал банку?
- •32. У чому полягають відмінності між основним та додатковим капіталом банку?
- •33. Які методи оцінки вартості банківського капіталу вам відомі?
- •34. Які чинники зумовлюють потребу в нарощуванні капіталу банку?
- •35. Які внутрішні джерела поповнення капіталу може використати банк?
- •36. Вкажіть переваги та недоліки внутрішніх джерел поповнення капіталу банку з погляду банківського менеджменту.
- •37. Які зовнішні джерела поповнення банківського капіталу може використати банк?
- •38. Які переваги та недоліки зовнішніх джерел поповнення капіталу банку з погляду банківського менеджменту?
- •39. Які джерела формування ресурсів є найвигіднішими для банку з фінансової точки зору і чому?
- •40. Які чинники впливають на формування відсоткової ставки за банківськими депозитами?
- •41. У чому полягають відмінності між залученими та запозиченими коштами з погляду процесу управління?
- •42. Які методи застосовуються для управління залученими (депозитними) коштами банку?
- •43. Які чинники має враховувати менеджмент банку при виборі джерел запозичення коштів?
- •44. У чому полягають особливості управління запозиченими коштами банку?
- •Які заходи у сфері управління пасивами найвигідніші для банку в період підвищення ринкових процентних ставок?
- •У чому полягає мета управління кредитним портфелем банку?
- •Охарактеризуйте методи ціноутворення за банківськими кредитами.
- •Які чинники впливають на рівень кредитної ставки?
- •Які методи зниження ризику на рівні окремого кредиту застосовуються в банківській практиці?
- •51.Які методи зниження ризику кредитного портфеля може застосовувати менеджмент банку?
- •52. Які види диверсифікації кредитного портфеля застосовуються у банківській практиці?
- •54. У чому полягає сутність сек'юритизації активів банку?
- •55. Які методи використовуються для управління проблемними кредитами банку?
- •57. Які функції виконує портфель цінних паперів банку?
- •60. Чим відрізняються ринкова ціна та внутрішня вартість цінного паперу?
- •61. Що таке несистемний ризик і які методи застосовуються для його зниження?
- •62. Що таке інвестиційний горизонт портфеля цінних паперів банку?
- •63. У чому полягають особливості інвестиційної стратегії довгострокового акценту?
- •64. Дайте характеристику інвестиційній стратегії короткострокового акценту.
- •65. У чому полягають особливості інвестиційної стратегії "штанги"?
- •66. Які переваги та недоліки притаманні інвестиційній стратегії відсоткових очікувань?
- •67. Що показує дюрація цінного паперу та в яких одиницях вона вимірюється?
- •69. У чому полягає сутність поняття "управління активами і пасивами" у сучасному банківському менеджменті?
- •70. Схарактеризуйте функції та порядок діяльності Комітету управління активами і пасивами банку (куап).
- •71. Які активи та пасиви є чутливими до змін у процентних ставках?
- •75. Який показник відображає загальний рівень відсоткового ризику банку?
- •77. Як вплине на маржу банку зміна ринкової ставки відсотка за наявності додатного гепу, а як за від’ємного гепу?
- •86. У чому полягають відмінності між страхуванням та хеджуванням ризиків?
- •87. Які основні характеристики форвардного контракту?
- •88. Які характеристики має фінансовий ф'ючерсний контракт?
- •89. Що таке ідеальне хеджування ф’ючерсами?
- •90. Назвіть специфікації євродоларового ф’ючерсного контракту.
- •93. Для чого призначені опціони floor?
- •94. У чому полягає призначення опціонів collar?
- •95. Розкрийте поняття ліквідності та ліквідної позиції банку.
- •96. У чому полягає мета управління банківською ліквідністю?
- •97. Як визначається розрив ліквідності?
- •98. Які основні причини виникнення попиту на ліквідні кошти у банку?
- •99. У чому полягає сутність "золотого банківського правила" та які недоліки використання цього підходу в сучасних умовах?
- •100. Дайте характеристику основним групам банківських активів з позицій їхньої ліквідності.
- •101. У чому полягають переваги та недоліки трьох основних стратегій управління ліквідністю?
- •1.Стратегія трансформації активів (управління ліквідністю через активи).
- •2.Стратегія запозичення ліквідних засобів (управління ліквідністю через пасиви).
- •3.Стратегія збалансованого управління ліквідністю (через активи і пасиви).
- •102. Які методи використовуються для оцінювання потреби у ліквідних коштах?
- •103. У чому полягають недоліки використання методу коефіцієнтів для оцінювання потреби банку у ліквідних коштах?
1. Як характеризується сучасний етап розвитку банківського менеджменту?
Сучасний етап почався з 60 рр. 20 ст. і має маркеторієнтовний менеджмент, має такі тенденції: дерегулювання, глобалізація і універсалізація. Менеджмент банків – це наука про надійні та ефективні сис-ми управл всіма процсами і відносинами, які характериз діял-ть банку. Банки, як і нефінансові установи, розробляють власну стратегію, формують організаційну структуру, планують і регулюють власну діяльність, здійснюють управління персоналом. Основними індикаторами банк менедж-ту є прибуток та ризик. Надійність – ризик, ефективність – прибуток. Банк менедж-т працює на зниження ризику.
Ек середовище в якому ф-ть банки, характериз. Деякими інноваціями: - інституціоналізація (повяз зі зростанням пулів заощадж-х та не депозит орг.-й); - фін глобалізація (посл взаємодії економіч. та фін ринків різних країн); - секюритизація (коли фін посередники збирають пули та орг.-ть кредит-ня у вигляді ЦП для продажу); - приватизація; - модернізація(зміна банк закон-ва).
Тенденціїї банк сфери: - консолідація та концентрація к-лу, - скороч частки традиц банк операц;- інвестиц бізнес; -трансформація функціонуючих структур в розвиток віртуал банк бізнесу; - домінуюча мета стратгіч менедж-ту – підвищ ринк варт-ті банку.
2.Які особливості першого етапу розвитку банківського менеджменту?
1 етап (до початку 20ст.) депозитно-позичковий – прогнозування ресурсної бази, ще не орієнтуються на ринок. Ек середовище в якому ф-ть банки, характериз. Деякими інноваціями: - інституціоналізація (повяз зі зростанням пулів заощадж-х та не депозит орг.-й); - фін глобалізація (посл взаємодії економіч. та фін ринків різних країн); - секюритизація (коли фін посередники збирають пули та орг.-ть кредит-ня у вигляді ЦП для продажу); - приватизація; - модернізація(зміна банк закон-ва).
Тенденціїї банк сфери: - консолідація та концентрація к-лу, - скороч частки традиц банк операц;- інвестиц бізнес; -трансформація функціонуючих структур в розвиток віртуал банк бізнесу; - домінуюча мета стратгіч менедж-ту – підвищ ринк варт-ті банку.
3.Які необхідні та достатні ознаки добре керованого банку?
Необхідними ознаками добре керованого банку є: - відповідність його діяльності нормативним вимогам органів банківського нагляду та законодавству країни, а також - стиль керівництва, - методи подолання конкуренції, - розмір і структура банку, - ефективність застосовуваних методів управління, - лідерство і - компетентність у визначенні політики, стратегії та управлінських функцій, - блискучі характеристики керівного складу, - наявність кваліфікованого керівництва.
4. У чому полягають відмінності між стратегічним та операційним менеджментом?
Стратегічне планування має на меті визначення основних ідей, цілей та стратегії діяльності банку в умовах конкретного ринку. Це процес розробки загальної концепції, яка слугує основою для прийняття ключових рішень щодо допустимого ризику, методів ведення конкурентної боротьби, перспектив розширення діяльності, бажаного рівня прибутковості. Операційний менеджмент зорієнтоване на виконання послідовних дій по досягненню і виконанню тактичних планів. Такі завдання мають короткостроковий характер.
Стратегіч менедж-т: мета- підвищ ринк вартість акцій. Об’єкт упр-ня –динамічний баланс по статтям, інтегрована система активів та пасивів. Ризик (оцінка мультиплікатору капіталу)- прибутковість (визначення ROE та ROA). Спрямований на формув та реалыз глобал концепцыъ життэдыял банк установи.
Операційний м-т: - спрямив на реалыз стратегыч рышень в процесы щоден управл банк діял-тю. Обэкт управл-ня – портфель банку(Активи: кредит та інвест портфель; Пасиви: портф фыз ос, юр ос, перекзних коштів, інш депозитів). Направлений на оцінку результативності в площині ризик(диверсифікація інструм, лімітування, концентрація, резервація) –прибуток (операц доходи, операц витрати).