2. Тип колеблемости.
Метод Кэндэлла заключается в расчете числа поворотных точек в ряду отклонений фактических значений уровней от значений, рассчитанных в уравнении тренда.
Линейное уравнение тренда, полученное в программе «Excel», имеет вид:
,
где t – номер месяца
(от 1 до7).
Таблица отклонений фактических значений от тренда:
|
|
|
|
Поворотные точки |
1 |
430 |
455,004 |
-25,004 |
− |
2 |
530 |
490,718 |
+39,282 |
+ |
3 |
480 |
526,432 |
-46,432 |
+ |
4 |
630 |
562,146 |
+67,854 |
+ |
5 |
580 |
597,86 |
-17,86 |
− |
6 |
605 |
633,574 |
-28,574 |
+ |
7 |
680 |
669,288 |
+10,712 |
− |
Поворотная точка – в которой значение больше или меньше двух соседних. Т.о. мы имеем 4 поворотные точки.
Существует 3 типа колеблемости:
Пилообразная: Число поворотных точек
=7
- 2 =
5
Циклическая:
,
где l – длина
цикла (опред. по графику):
Случайно распределенная во времени
:
Мы имеем дело с колеблемостью случайно распределённой во времени. Но нельзя исключать того, что колеблемость – пилообразная ( количество поворотных точек близко к 5).
3. Показатели колеблемости.
Исходными данными для расчета показателей являются отклонения от уровней тренда.
1) Амплитуда отклонений уровней от тренда:
.
2) Среднее абсолютное отклонение уровней от тренда:
.
P- число параметров уравнения тренда.
3) Среднеквадратическое отклонение уровней от тренда:
.
4) Коэффициент колеблемости
.
5) Устойчивость, как близость уровней к
тренду
Уровни близки к тренду.
4. Устойчивость тенденции изменения цены.
Оценивается с помощью коэффициента корреляции рангов Спирмэна.
|
|
Ранги уровней,
|
Ранги периодов,
|
|
|
1 |
430 |
1 |
1 |
0 |
0 |
2 |
530 |
3 |
2 |
+1 |
1 |
3 |
480 |
2 |
3 |
-1 |
1 |
4 |
630 |
6 |
4 |
+2 |
4 |
5 |
580 |
4 |
5 |
-1 |
1 |
6 |
605 |
5 |
6 |
-1 |
1 |
7 |
680 |
7 |
7 |
0 |
0 |
Итого |
|
|
|
0 |
8 |
Рассчитываем коэффициент Спирмэна:
Т.к. коэффициент близок к +1, то тенденция устойчива