- •Агрегированный баланс банка
- •1.2. Работающие активы. Активы, не приносящие доход
- •1.3. Понятие ликвидности банка
- •II группа –10%
- •III группа –20%
- •IV группа- 70%
- •V группа
- •Модели анализа структуры баланса
- •Тема 2 Расчетно-кассовые операции
- •2. 2. Денежно-кредитная политика Банка России
- •2. 3. Кассовые операции, кассовая наличность
- •2. 4. Прогноз кассовых оборотов
- •2.5. Безналичное обращение: понятие, группы, основные принципы организации безналичного обращения
- •Формы расчетов: платежное поручение, требование-поручение, аккредитив, инкассо, вексель, чеки
- •Тема 3 Корреспондентские отношения между банками. Работа ркц. Безопасность расчетов
- •3. 2. Система расчетно–кассовых центров Банка России
- •3.3. Клиринговые расчеты
- •3.4. Межбанковский клиринг: виды, способы
- •3.5. Принципы обеспечения безопасности расчетов
- •Тема 4 Кредитные операции
- •4.2. Управление кредитным портфелем
- •4.3. Этапы кредитного процесса
- •4.4. Кредитный риск
- •4.5. Анализ кредитоспособности заемщика
- •Оценка кредитоспособности на основе анализа денежных потоков
- •Тема 5 Потребительские кредиты
- •5.1. Основные формы потребительского кредита
- •5.2. Условия и порядок предоставления потребительского кредита
- •5.1. Основные формы потребительского кредита
- •Роль потребительского кредита в экономике
- •Норма процента и факторы, её определяющие
- •Основные формы потребительского кредита
- •Кредитные и расходные карточки Кредитные карточки
- •Расходные карточки
- •Персональные ссуды Персональные ссуды
- •Овердрафты
- •5.2. .Условия и порядок предоставления потребительского кредита Условия предоставления кредита
- •Порядок предоставления кредита
- •Тема 6 Методы оценки доходности финансовых активов
- •Понятие доходности финансового актива
- •Модель оценки доходности финансовых активов
- •Тема 7 Оценка кредитоспособности на основе анализа денежных потоков
- •Анализ денежных потоков
- •Анализ делового риска
- •7.1. Анализ денежных потоков
- •7.2. Анализ делового риска
- •Из опыта других стран
- •Тема 8 Факторы, влияющие на определение суммы потребительского кредита, при кредитовании населения
- •Расчет платежеспособности и максимального размера предоставляемого кредита
- •Понятие кредитной линии
- •Банковский ссудный процент
- •Службы, участвующие в процессе кредитования
- •8.1. Расчет платежеспособности и максимального размера предоставляемого кредита
- •Расчет максимального размера предоставляемого кредита
- •8.2. Понятие кредитной линии
- •8.3. Банковский ссудный процент
- •8.4. Службы участвующие в процессе кредитования
- •Лекция 9 Способы обеспечения исполнения обязательств
- •9.1. Неустойка
- •9.2. Поручительство
- •9.3. Залог и ипотека
- •Банковская гарантия
- •9.5. Удержание
- •Тема 10 Операции с ценными бумагами Особенности существующих ценных бумаг Биржевой и внебиржевой рынки План
- •10.2. Эмиссия ценных бумаг
- •10.3. Операции с ценными бумагами
- •10.4. Котировка Ценных бумаг. Биржевой и внебиржевой рынки
- •Внебиржевая торговля ценными бумагами
- •Тема 11 Государственные и корпоративные ценные бумаги План
- •Государственные ценные бумаги
- •Корпоративные ценные бумаги
- •Риски и надежность ценных бумаг
- •11.3. Доходность вложений в ценные бумаги
- •11.4. Ликвидность ценных бумаг
- •11.5. Операции репо
- •11.6. Депозитарный учет ценных бумаг
- •Тема 12 Особенности операций с акциями и векселями
- •12.1. График движения цены
- •12.2. Ценовой тренд
- •12.1. График движения цены
- •Операции банков с акциями
- •Технический анализ рынка ценных бумаг
- •Ключевой день
- •12.2. Ценовой тренд
- •Тема 13 Лизинг и факторинг
- •Особенности лизинговых операций
- •13.3. Понятие факторинга
- •Тема 14 Прочие операции коммерческих банков
- •Трастовые операции
- •14.3. Операции с драгоценными металлами
- •Тема 15 Банковские риски
- •Банковские риски и их разновидности
- •Способы оценки рисков, методы снижения степени рисков
- •Тема 16 Пассивные операции банка
- •Собственный капитал банка
- •Классификация депозитов
- •Содержание
- •Библиографический список
II группа –10%
- ссуды, гарантированные Правительством РФ,
- ссуды под залог драгоценных металлов в слитках,
- средства в расчетных центрах ОРЦБ,
- вложения в государственные долговые обязательства Российской Федерации,
- ссуды и прочие средства, предоставленные банком Министерству финансов РФ,
- векселя, эмитированные и авалированные органами федеральной власти
III группа –20%
- вложения в долговые обязательства субъектов Российской
- средства на корреспондентских счетах в банках
- кредиты и депозиты, предоставленные банкам
- ссуды под залог ценных бумаг субъектов Российской
средства на корреспондентских и депозитных счетах в драгоценных металлах в банках стран из числа "группы развитых стран
ссуды, выданные органам государственной власти субъектов Российской Федерации
- ссуды под залог государственных ценных бумаг Российской Федерации
IV группа- 70%
- средства на счетах в банках - резидентах РФ, ценные бумаги для перепродажи, средства на корреспондентских и депозитных счетах в драгоценных металлах в банках .
V группа
- все прочие активы банка............................. 100 %
Одной из наиболее важных задач управления любым банком является обеспечения соответствующего уровня ликвидности. Банк считается ликвидным, если он имеет доступ к средствам, которые могут быть привлечены по разумной цене и именно в тот момент, когда они необходимы. Это означает, что банк располагает необходимой суммой ликвидных средств, либо может их быстро получить с помощью займов или продажи активов.
Недостаточный уровень ликвидности часто является первым признаком наличия у банка серьезных финансовых затруднений. В такой ситуации он обычно начинает терять депозиты, что уменьшает его наличные средства и заставляет избавляться от наиболее ликвидных ценных бумаг. другие банки с большой неохотой представляют банку, находящемуся на грани банкротства, займы без дополнительного залога или предлагают их по более высокой процентной ставке, что вызывает еще больше финансовых трудностей.
Удовлетворение спроса на ликвидные средства должно быть для банка высокоприоритетным. Неудачи в этой области могут серьезно подорвать доверие к нему клиентов. Мы можем представить реакцию клиентов банка, если однажды утром окно кассы окажется закрытым в связи с тем, что в банке временно нет наличности и он не может оплатить чеки или выдать деньги со счетов.
Наиболее старый способ обеспечения потребностей банка в ликвидных средствах известен как управление ликвидностью через управление активами. Когда возникает потребность в ликвидных средствах, выборочные активы продаются до тех пор, пока не будет удовлетворен спрос на средства. Однако стратегия управления активами не есть самый дешевый способ управления ликвидностью. Продажа активов означает, что банк теряет свои будущие доходы, которые могли бы быть получены.
В качестве источника ликвидных средств можно использовать займы на денежном рынке. Эта стратегия заемной ликвидности или управление пассивами.
Компромиссная стратегия управления ликвидностью –это управление и активами и пассивами.
Размер долгосрочных потребностей в ликвидных средствах может быть спрогнозирован, а средства для их удовлетворения могут храниться в виде краткосрочных и среднесрочных займов, которые при возникновении потребностей в ликвидных средствах могут быть быстро превращены в наличность.