1.2. Предмет, цели и задачи эконометрического анализа и моделирования

Каждая наука имеет свой предмет исследования, который она изучает с соответствующей целью присущими ей методами.

Предметом той или иной науки следует считать то специфическое, что позволяет отличить ее среди множества других наук.

Предметом эконометрического анализа являются методы, модели, факторы и причинно-следственные взаимосвязи, протекающие в экономических процессах и системах, соответствующие методы выявления закономерностей их развития, количественного измерения, оценки и прогнозирования результатов их деятельности.

Объектами эконометрического анализа являются экономические системы разного уровня (мировые, региональные, отраслевые, предприятие), а также экономические процессы и результаты хозяйственной деятельности: - производство и реализация продукции; - ее себестоимость; - использование материальных, трудовых и финансовых ресурсов; - финансовые результаты производства; - финансовое состояние предприятия.

Методологической базой эконометрического анализа являются статистические методы, методы экономико-математического моделирования и другие инструментальные средства, служащие для количественной характеристики исследуемых процессов.

Цель и задачи экономического анализа и моделирования. Целью эконометрики является построение эконометрической модели, на базе которой проводится оценка существующего экономического потенциала, достигнутых результатов и выявление резервов повышения эффективности деятельности и развития экономических процессов и систем.

Задачами эконометрического анализа экономических процессов считаем:

1. Определение цели эконометрического моделирования;

2. Выявление системы влияющих факторов;

2. Обоснование экономических показателей, определяющих исходные и результирующие факторы;

3. Обоснование и выбор формализованной модели, определение состава, формы и взаимосвязей между переменными;

4. Статистическое оценивание параметров модели;

5.Проверка адекватности модели, оценка точности модельных данных;

6. Расчет и оценка результирующих параметров модели (минимизация затрат; поддержание баланса между расходами и доходами; предупреждение экономических кризисов; - обеспечение методиками определения наступления банкротства и др.);

7. Совершенствование процессов управления на базе полученных прогнозных оценок результативного признака

Эконометрическое моделирование должно отвечать ряду принципов, условий и ограничений, которые определяют проведение процесса анализа и моделирования. Принципы – правила, основополагающие начала, которыми руководствуются в деятельности для достижения цели. В литературе, сформулированы основные принципы эконометрического анализа (табл.1.1)..

Таблица 1.1. Основные принципы эконометрического анализа

Принцип	Содержание принципа
Комплексность	Всестороннее изучение экономического явления или процесса с целью объективной его оценки
Системность	Изучение экономических явлений и процессов во взаимосвязи друг с другом
Регулярность	Проведение анализа через заранее определенные, равные промежутки времени
Объективность, точность	Анализ фактических данных и показателей деятельности, обеспечение их достоверности и доказательности. Использование реальных данных, получение точных и адекватных моделей и результатов моделирования; Выводы и закономерности по результатам анализа обосновываются статистическими оценками
Конкретность	Целевая направленность и адресность формулируемых моделей, уровень конкретности анализа характеризуется количественной определенностью его выводов.
Действенность	Использование результатов моделирования в практике для повышения результативности производственной деятельности
Экономичность	Эффективность проведения анализа должна быть положительной
Сопоставимость	Данные и результаты анализа должны быть легко сопоставимы друг с другом, а при регулярном моделировании процессов и явлений должна соблюдаться преемственность результатов
Научность	Используются научно-обоснованные методы, учитывающие требования экономических закономерностей и обоснованность результатов
Планирование	Систематическое проведение эконометрического моделирования в плановом периоде времени
Оперативность	Умение быстро и четко проводить эконометрический анализ и на его основе принимать эффективные управленческие решения

Субъекты и пользователи результатов эконометрического анализа. Результаты эконометрического анализа и моделирования различны для разных задач и требуются широкому кругу потребителей.

Пользователи могут быть систематизированы по следующим признакам.

1) Лица, непосредственно осуществляющие бизнес-процессы, то есть менеджеры и другие работники управления.

2) Лица, не относящиеся к выполнению бизнес-процессов, но имеющие прямой финансовый интерес: - акционеры, инвесторы, различные кредиторы, покупатели и продавцы продукции (услуг) и пр.

3) Лица, имеющие косвенный финансовый интерес к исследуемым бизнес-процессам: - различные финансовые институты (биржи, ассоциации и тому подобное), налоговые службы, органы статистики, профсоюзы и др.

Эконометрический анализ и его особенности. В эконометрическом анализе и моделировании применяются различные специфические приемы, способы и методы.

Прием – это одноразовое действие, не меняющее величину показателя.

Способ представляет собой совокупность различных приемов. Способ имеет алгоритм вычислений и единственное решение. Способ имеет цель, но не имеет критерия оптимальности.

Метод в широком смысле - это способ подхода к изучению реальной действительности, способ исследования природы и общества. Всеобщим методом исследования является метод диалектики, означающий, что, во-первых все явления изучаются во взаимосвязи и взаимообусловленности, во-вторых, все явления изучаются в движении, изменении и развитии.

Эконометрический анализ использует системный подход, который реализуется через систему конкретных статистических и математических методов, моделирующих состояние экономической системы.

Метод эконометрического анализа – это системный подход, включающий математические и статистические способы и приемы изучения, измерения и обобщения влияния многочисленных факторов на результаты деятельности всей экономической системы или отдельных процессов и явлений. Метод реализуется через конкретные методики в зависимости от особенностей, целей, задач, объектов, способов и инструментальных средств исследования.

Методика – это совокупность правил, способов и приемов для выполнения исследований или какой-либо работы.

Элементами методики можно считать:

- Цель, задачи, объект, содержание программы и методы исследования;

- вид эконометрического анализа;

- построение эконометрической модели;

- оценка адекватности и точности модели и результатов;

- отчет об исследовании и формирование гипотезы о выявленных закономерностях.

Методология эконометрического анализа имеет ряд следующих характерных особенностей:

1. Исследуется система экономических показателей, отражающая деятельность, результативность и количественная оценка отдельных аспектов экономической деятельности предприятия.

2. Система показателей изучается в их взаимосвязи, взаимозависимости, взаимообусловленности.

3. Производится количественное измерение влияния факторов на результативный показатель.

Таким образом, эконометрический анализ и моделирование включает в себя несколько последовательных процедур:

1) определение системы показателей, описывающих объект исследования по выделенному направлению;

2) установление соподчиненности и взаимовлияния показателей;

3) выделение групп соподчиненных факторов и выявление силы группового влияния;

4) выделение в группе факторов основных и второстепенных;

5) установление формы взаимосвязи между исходными и результативными показателями;

6) выбор приемов и способов для изучения взаимосвязи;

7) построение эконометрической модели, выявление тенденций и закономерностей, оценка степени адекватности модели

8) использование полученной модели для анализа практических ситуаций.

Совокупность экономико-статистических и математических приемов и способов, которые применяются при изучении хозяйственных явлений и процессов, составляет методику эконометрического анализа и моделирования.

Применение тех или иных способов зависит цели и глубины проводимого моделирования, объекта исследования, инструментальных методов моделирования, что дает возможность классифицировать способы анализа [13,23] рис. 1.2.

Традиционный способы обработки информации		Способы детерминированного факторного анализа		Способы стохастического факторного анализа		Способы оптимизации показателей
Сравнение		Цепные подстановки		Корреляционный анализ		Экономико-математические методы
Относительных и средних величин		Индексный метод		Дисперсионный анализ		Программи-рование
Графический		Абсолютные разницы		Компонентный анализ		Теория массового обслуживания
Группировки		Относительные разницы		Многофакторный анализ		Теория игр
Балансовый		Интегральный				Исследование операций
		Пропорциональное деление

Рисунок 1.2. Способы эконометрического анализа процессов, явлений, систем

Направления эконометрического анализа. Эконометрический анализ предполагает следующие направления - оценка хозяйственных процессов, - выявление тенденций, - диагностика и прогнозирование развития. Каждое направление предполагает свои методы, правила и приемы анализа и моделирования. Частным случаем группировки направлений анализа является схема, представленная на рис.1.3.

Рисунок 1.3. Направления эконометрического анализа

Оценка как аналитическая процедура связана с выявлением размера и динамики отклонений определенных показателей, отражающих экономическое состояние предприятия, от базисных критериев. Кроме того, при оценке изучается структура хозяйственного процесса и его элементов, а также знания алгоритмов ведения работ по оценке различных видов деятельности предприятия.

Диагностика, или факторный анализ, применяется для выявления влияния различных факторов на некоторый результирующий показатель. Факторы изучаются во взаимосвязи, взаимозависимости и взаимообусловленности. Изучение взаимосвязи требует выявления соподчиненности системы показателей, выделения совокупного, результирующего показателя и факторов, на него влияющих.

Прогнозирование в экономическом анализе связано с опережающим отражением показателей экономической деятельности предприятий, а также определение возможных путей и средств достижения желаемых состояний прогнозируемой системы. Возрастание роли прогнозирования определяется необходимостью предвидения изменений с целью повышения эффективности внутрихозяйственного управления, так и чисто финансовой возможностью осуществления прогнозных работ. Прогнозирование на уровне предприятия снижает неопределенность и риски, обеспечивая дополнительную информационную поддержку управленческому персоналу.

Реализация задач прогнозирования деятельности предприятия предполагает:

- опережающее исследование разнообразных корпоративных процессов и явлений в из взаимосвязях, складывающихся как под воздействием объективных экономических законов, так и под влиянием факторов субъективного порядка, их отражение в финансовой модели предприятия;

- классификацию факторов, влияющих на финансовое состояние предприятии (на существенные и несущественные, необходимые и случайные, управляемые и неуправляемые);

- прогнозный анализ и выявление основных тенденций развития предприятия и его внешней среды;

- выявление проблем будущего, формирование системы распознавания сигналов кризисного развития для своевременного принятия мер;

Знание экономики, а тем более управление ею, немыслимо без знания математических методов обобщения и выявления существенных факторов и тенденций развития экономических процессов. Это потребовало использования в экономике не только простых, детерминированных методов анализа и прогнозирования состояния экономических систем, но и вероятностно-статистических методов, математичес­кого моделирования для выявления сложноорганизованных и неявных завимостей.

. Грамотно построенная модель позволяет предвидеть и проконтро­лировать экономическую ситуацию, основываясь не на интуиции, а на достоверном анализе уже имеющихся данных. Во всех современных экономических системах важней­шим звеном в структуре управления является аналитический отдел, задача которого — в разработке вариантов перспективного развития на базе такого инструмента как эконометрика.

Специфической особенностью разработки перспектив развития является работа с недостаточной информацией, неполными исходными данными. Анализ такой информации требует специальных методов, которые составляют один из аспектов эконометрики. Центральной проблемой эконометрики являются построение эконометрической модели и определение возможностей ее использования для описания, анализа и прогнозирования реальных экономических процессов.

Эконометрика – быстроразвивающаяся отрасль науки, цель которой состоит в том, чтобы придать количественные меры экономическим отношениям. Можно сказать также, что целью эконометрики является модельное описание конкретных количественных взаимосвязей, обусловленных общими качественными закономерностями, изученными в экономической теории.

Термин «эконометрика», образованный от слов «экономика» и «метрика», подчеркивает специфику и содержание эконометрики как науки: количественное выражение тех связей и соотношений, которые раскрыты и обоснованы экономической теорией. Дадим одно из определений эконометрики:

1.Эконометрика – это наука, которая дает количественное выражение взаимосвязей экономических явлений и процессов.

Еще одно определение дано С.А.Айвазяном:

2. Эконометрика – это самостоятельная научная дисциплина, объединяющая совокупность теоретических результатов, приемов, методов и моделей, предназначенных для того, чтобы на базе:

• экономической теории;

• экономической статистики;

• математико-статистического инструментария

придавать конкретное количественное выражение общим качественным закономерностям, обусловленным экономической теорией.

Для построения моделей используют показатели, характеризующие содержание моделируемых экономических процессов.

Джеймс Лайтхилл, английский математик и экономист, считал, что «…эконометрика — это статистико-математический анализ экономических отношений». Такой анализ производится с це­лью выработки рекомендаций по повседневным проблемам делового мира. Естественно, что при этом целесообразно придерживаться выво­дов и решений, которые обоснованы количественно. Его определение имееит следующий вид.

3. Эконометрика — это статистико-математический анализ экономических отношений выполненный для выработки рекомендаций по повседневным проблемам делового мира

Как уже говорилось ранее, эконометрические методы строятся на синтезе трех областей знаний: экономики, математики и статистики. Основой является экономическая модель, под которой по­нимается схематическое представление экономического явления или процесса, отражение их характер­ных черт.

Всякая эконометрическая модель является лишь упрощенным формализованным представлением реального экономического явления, объекта или процесса, и искусство ее построения состоит в использовании минимального количества параметров модели с достаточной содержательностью и адекватностью описания реального явления.

Виды параметров, форму и количество связей, включаемых в экономическую модель, зависит от условий существования экономических процессов и точности и подробности их объяснения. Все экономические модели, независимо от того, относятся они ко всему хозяйству или к его элементам (т.е. макроэкономике, отрасли, фирме или рынку), имеют некоторые общие особенности.

Во-первых, они основаны на предположении, что поведение экономических переменных определятся с помощью совместных и одновременных операций с некоторым числом экономических соотношений.

Во-вторых, принимается гипотеза, в силу которой модель, допуская упрощение сложной действительности, выявляет главные характеристики и тенденции изучаемого объекта.

В-третьих, на основании модели можно предсказать будущее изменение результата в зависимости от уровня исходных факторов и вести управление для улучшения структуры и функционирования экономического объекта.

Для построения моделей используют показатели, характеризующие содержание моделируемых экономических процессов и определяемые как исходные показатели или переменные модели. В любой эконометрической модели в зависимости от конечных прикладных целей ее использования все участвующие в ней переменные подразделяются на:

- экзогенные, т.е. задаваемые как бы «извне», автономно, в определенной степени управляемые (планируемые);

- эндогенные, т.е. такие переменные, значение которых формируются в процессе и внутри функционирования анализируемой экономической системы в существенной мере под воздействием экзогенных переменных и, конечно, взаимодействия друг с другом; в эконометрической модели они являются предметом объяснений;

- предопределененные, т.е выступающие в системе в роли факторов – аргументов, или объясняющих переменных.

Отсюда следует, что множество предопределенных переменных формируется из всех экзогенных переменных (которые могут быть «привязаны» к прошлым, текущему или будущим моментам времени) и так называемых лаговых эндогенных переменных, т.е. таких эндогенных переменных, значение которых входит в уравнения анализируемой эконометрической системы измеренными в прошлые (по отношению к текущему) моменту времени, а следовательно, являются уже известными, заданными.

Всякая эконометрическая модель является лишь упрощенным формализованным представлением реального экономического явления, объекта или процесса, и искусство ее построения состоит в использовании минимального количества параметров модели с достаточной степенью содержательности и адекватности описания реального явления.

Виды параметров, форму и количество связей, включаемых в экономическую модель, зависит от условий существования экономических процессов, точности и подробности их объяснения.

Для описания, анализа и прогнозирования реальных экономических процессов эконометрика как наука располагает своими специфическими методами.

Описание экономических систем математическими методами, или эконометрика, дает заключение о реальных объектах и связях по ре­зультатам выборочного обследования или моделирования. Вместе с тем, чтобы сделать вывод о том, какие из полученных результатов яв­ляются достоверными, а какие сомнительными или просто необосно­ванными, необходимо уметь оценивать их надежность и величину по­грешности. Все перечисленные аспекты и составляют содержание эконометрики как науки.

Основные проблемы эконометрического моделирования связаны с процедурой моделирования, которая обычно разбивается на шесть основных этапов.

1-й этап (постановочный) – определение конечных целей моделирования, набора участвующих в модели факторов и показателей, их роли;

2-й этап (априорный) – анализ экономической сущности изучаемого явления, формирование и формализация априорной информации;

3-й этап ( параметризация) – собственно моделирование, т.е. выбор общего вида модели, в том числе состава и формы входящих в нее переменных и их взаимосвязей;

4-й этап (информационный) – сбор необходимой статистической информации, т.е. регистрация значений участвующих в модели факторов и показателей на различных временных или пространственных тактах функционирования изучаемого явления;

5-й этап (идентификация модели) – статистический анализ модели и в первую очередь статистическое оценивание неизвестных параметров модели;

6-й этап (верификация модели) – сопоставление реальных и модельных данных, проверка адекватности модели, оценка точности модельных данных.

Последние три этапа (4-й, 5-й и 6-й) характеризуют процедуру калибровки модели, которая заключается в переборе большого числа различных вариантов по ограничениям отдельных переменных для получения совместной, непротиворечивой и идентифицируемой модели.

Математическая модель экономического явления или процесса, может быть сформулирована и на общем (качественном) уровне, без настройки на конкретные статистические данные, т.е. она может иметь смысл и без 4-го и 5-го этапов.

Но тогда, она не считается эконометрической. Суть именно эконометрической модели заключается в том, что она, будучи представленной в виде набора математических соотношений, описывает функционирование конкретной экономической системы, а не системы вообще. Поэтому модель обязательно «настраивается» на конкретных статистических данных, а значит предусматривает обязательную реализацию 4-го и 5-го этапов моделирования.

Описание экономических систем математическими методами, или методология науки эконометрики, дает заключение о реальных объектах и связях по ре­зультатам выборочного обследования или моделирования. Вместе с этим, необходимо оценить достоверность полученных результатов (модели), выявить степень достоверности, надежность и величину по­грешности. Все перечисленные аспекты и составляют содержание эконометрики как науки [18,25,27-28].

Так, например, традиционная модель спроса и предложения должна объяснять соотношения между ценой и объемом выпуска, характерные для некоторого определения рынка. Она содержит следующие формальные зависимости: - уравнение спроса, - уравнение предложения, - уравнение реакции рынка. Эти уравнения, связывающие факторы данной модели, помимо интересующих нас объемов выпуска и цены, будут включать и другие переменные; так, например, в уравнении спроса может быть использован такой фактор как потребительский доход, а в уравнение предложения – цена. Анализ процессов с помощью такой модели показывает наличие некоторых значений, «внешних» по отношению к модели переменных и этом смысле модель является неполной, или условной. Более сложные модели содержат гораздо больше уравнений и с их помощью пытаются отразить поведение существенно большего числа переменных; однако и они остаются условными, поскольку тоже содержат переменные, не определяемые или не объясняемые моделью.

Все экономические модели, независимо от того, относятся они ко всему хозяйству или к его элементам (т.е. макроэкономике, отрасли, фирме или рынку), имеют некоторые общие особенности.

Во-первых, они основаны на предположении, что поведение экономических переменных определятся с помощью совместных и одновременных операций с некоторым числом экономических соотношений.

Во-вторых, принимается гипотеза, в силу которой модель, допуская упрощение сложной действительности, выявляет главные характеристики изучаемого объекта.

В-третьих, на основании модели можно предсказать будущее изменение результата в зависимости от уровня исходных факторов и вести управление для улучшения структуры экономического объекта. Для примера рассмотрим обобщенную и приближенную макромодель [8,9,29,30].

Пример. Построим макроэкономическую модель формирования национального дохода, определяя его зависимость от суммы потребительских, инвестиционных и государственных закупок товаров и услуг. Анализ национального дохода показывает влияние на него следующих факторов:

• потребления, которое есть возрастающая функция от имеющегося в наличии дохода, но возрастающая, видимо медленнее чем рост дохода;

• объема инвестиций, который также определяется возрастающей функцией национального дохода и убывающей функцией параметров государственного регулирования (например, нормы процента). При формализации модели следует выявить реакцию инвестиций на национальный доход и оценить их динамику.

Для обобщения влияния исходных факторов, сформулируем упрощенную форму линейных соотношений относительно переменных и случайных составляющих:

(1.1)

(1.2)

(1.3)

Модель определяется следующими переменными: y₁ - потребление, y₂ – инвестиции, y₃ – национальных доход, – национальных доход за прошлый период, x₁ – подоходный налог, x₂ – норма процента как инструмент государственного регулирования, x₃ – государственные закупки товаров и услуг. Параметры δ₁ и δ₂, - неучтенные случайные факторы. Полученная модель содержит два уравнения, объясняющая поведение потребителей и инвесторов, и одно тождество.

Иногда удается, в наиболее простом случае, сформулировать одно уравнение, связывающее либо главную исходную переменную (однофакторная модель), либо комплекс исходных факторов (многофакторная модель).

Описание экономических систем математическими методами, или методология науки эконометрики, дает заключение о реальных объектах и связях по ре­зультатам выборочного обследования или моделирования. Вместе с этим, необходимо оценить достоверность полученных результатов (модели), выявить степень достоверности, надежность и величину по­грешности. Все перечисленные аспекты и составляют содержание эконометрики как науки.