1. Предмет и методы эконометрики

1.1. Из истории возникновения эконометрики. Базовые категории дисциплины

Эконометрика, как и любая наука, прошла сложный путь осознания необходимости использования данной методологии в практике экономической деятельности, зарождения и выделе­ния ее в самостоятельную область знания. Следует отметить, что процесс постижения человечеством сущности экономических явлений и процессов осуществлялось не столько из-за соображений личной выгоды, сколько благородной идеей поиска адекватной модели экономической системы или методов ее наилучшего формирования и практического использования.

Первоначальные попытки количественных исследова­ний в экономике относятся к XVII в. В своих работах «Политические арифметики» - В. Петти (1623-1667), Г. Кинг (1648-1712), Ч. Давенант (1656—1714) систематически использовали цифры и факты для доказательства своих теорий и, прежде всего, при расчете национального дохода. ('Frisch R. Editorial. Econometrica. - 1933. - № 1. - P. 2. -Malinvaud E. Statistical Method of Econometrics. — Amsterdam: North-Holland, 1996.). Круг интересов в этих работах был связан с такими практическими вопросами как: - налогообложе­ние, - денежное обращение, - международная торговля, - финансы.

Многие ис­следователи сходятся на том, что первой, именно эконометрической работой, явилась книга американского ученого Г. Му­ра (1869—1958) «Законы заработной платы: эссе по статистичес­кой экономике» (1911), в которой были проведены анализ рынка труда, статистическая проверка теории производительности Дж. Кларка, а также изложены основы стратегии объединения пролетариата и т. д. В это время для США решение этих вопросов было безотлагательным: рабочий класс стремительно рос, возни­кали такие объединения, как «Индустриальные рабочие мира» и другие радикально настроенные организации. Г. Мур подошел к анализу поставленных проблем с позиций статистических методов, используя достижения теории корреля­ции, регрессии, анализа динамических рядов. Он стремился по­казать, что сложные математические построения, наполненные фактическими данными, могли составить основу для разработки социальной стратегии.

К этому же периоду относится первое применение итальянс­ким ученым Р. Бенини (1862-1956) метода множественной рег­рессии для оценки функции спроса. Значительным вкладом в становление эконометрики явились исследования по циклич­ности экономики. К. Жюгляр (1819—1905), французский физик, ставший экономистом, первым занялся исследованием экономи­ческих временных рядов с целью выделения бизнес-циклов. Им была обнаружена цикличность инвестиций (продолжительность цикла 7- 11 лет). Вслед за ним С. Китчин, С. Кузнец, Н. Конд­ратьев, автономно занимаясь этой проблемой, выявили циклич­ность обновления оборотных средств (3—5 лет), циклы в строи­тельстве (15—20 лет), долгосрочные волны, или «большие циклы» Кондратьева, продолжительностью 45—60 лет.

В области моделирования макроэкономических процессов, следует отметить количественную модель национальной экономики, созданную французским экономистом Франсуа Кенэ (1694-1774). Данная модель получила название Экономическая таблица Кенэ и содержала зачатки таких будущих теорий, как теория рынка, теория экономической динамики, модель мультипликатора.

Политическую арифметику обычно называют описатель­ным политико-эконометрическим анализом, в которой проводится поиск закономерностей в экономике, в частности, на основе соотношения между урожаем зерновых и ценами на зерно была выявлена закономерность спроса.

В более позднее время, заметный вклад в экономико-математическую науку внесла Лозаннская экономическая школа в лице ее виднейших представителей Леона Вальраса и Вильфредо Парето.

Вальрас Леон (1834-1910) - швейцарский экономист, один из основателей и крупнейший представитель математической школы в политической экономии. Он сделал попытку построить обобщенную математическую модель экономики, а также рассчитать условия равновесия экономической системы, в которой рынки всех товаров взаимосвязаны, все цены и объемы производства взаимно согласованы, все секторы и все участники экономической системы стремятся максимизировать собственную полезность. Модель Л. Вальраса включает такие факторы, как производство, обмен, образование капиталов и денежное обращение. Л. Вальрас показал невозможность сведения различных факторов к какому-то одному, например к труду. Ценность фактора определяется не только затратами труда, но и его полезностью или редкостью.

Парето Вильфредо (1848-1923) - представитель Лозаннской экономической школы, в 1892 г. сменил Л. Вальраса на посту заведующего кафедрой экономики Лозаннского университета, особое внимание уделял использованию математических методов анализа.

Основной его вклад в экономическую науку  - принцип оптимума по Парето, который гласит «..всякое изменение, которое никому не приносит убытков, а которое некоторым людям приносит пользу (по их собственной оценке), является улучшением». Прежде чем произвести какие-либо изменения, необходимо убедиться, не причинят ли они кому-либо вреда. Далее желательно, чтобы эти изменения принесли некоторым людям пользу, но не по нашей, а по их собственной оценке. И только в этом случае эти изменения могут рассматриваться как улучшение.

На базе дифференциального исчисления в математической экономике возникли теории, получившие название маржиналистских ( от англ . marginal  предельный). Это теория предельной полезности, теория предельной производительности труда, теория предельной доходности и другие. Все эти теории базируются на принципах предельного анализа в экономике. Наиболее существенный вклад в эти теории внесли Стенли Джевонс и Джон Кларк.

Джевонс Уильям Стенли (1835-1882) - английский экономист, является основоположником теории предельной полезности, предельных издержек и предельных условий оптимального поведения.

Кларк Джон Бейтс (1847-1938) - американский экономист, одним из первых применил принципы предельного анализа к экономике, автор теории предельной производительности факторов производства. Маршалл Альфред (18421924) - английский экономист, основатель неоклассической экономической теории, математической экономики и Кембриджской экономической школы. Занимался укреплением классической экономической теории с помощью математики. В своем труде Принципы экономики (Principles of economics), вышедшем в 1890 г., он заложил основы неоклассической школы и математической экономики. По Маршаллу, достижение на рынке посредством цен равновесия между спросом и предложением лежит в основе почти всех экономических проблем. Его модель спрос-предложение  один из наиболее полезных инструментов в арсенале экономиста. Он сформулировал свойства кривой спроса, дал понятие эластичности спроса от цены, ввел в анализ понятие длительности периода.

Существенным толчком явилось развитие статистической те­ории в трудах Ф. Гальтона (1822-1911), К. Пирсона (1857-1936), Ф. Эджпорта (1845—1926). Появились первые применения пар­ной корреляции: при изучении связей между уровнем бедности и формами помощи бедным (Дж. Э. Юл, 1895, 1896); между уров­нем брачности в Великобритании и благосостоянием (Г. Хукер, 1901) в котором использовалось несколько индикаторов благо­состояния, к тому же исследовались временные ряды экономи­ческих переменных. Это были первые шаги по созданию современной эконометрической теории.

В то же время, на фоне таких экономических потрясений, как упадок деловой активности, возникнове­ние массовой безработицы, и пр., происходит процесс создания маржиналистской (неоклассической) теории (работы С.Джевонса, М.Нильраса, К.Менгера). Эти явления не находили теоретичес­кою объяснения в рамках существующей теории и для усиления ее практичес­кого значения требовались количественные выражения базовых категорий теории спроса. Предложенные в эконометрике модели смогла объяснить и оценить фактические кривые спроса и предложения, продемонстрировать формирование рав­новесных цен в конкретных условиях.

В это же время ученые-экономисты А. Маршалл, С. Джевон и К. Менгер начинают привлекать данный аппарат и методологию временных рядов к анализу макроэконо­мических проблем, таких как, например, валютные курсы и т.п. Первой эконометрической работой признают книгу американского ученого Г. Му­ра (1869—1958) «Законы заработной платы: эссе по статистичес­кой экономике» (1911), где был проведен анализ рынка труда и статистическая проверка теории производительности Дж. Кларка. Используя данных подход, Г.Мур сформулировал основы социальной стратегии объединения пролетариата. В это время для США решение этих вопросов было весьма актуальным: рабочий класс стремительно рос, возни­кали радикально настроенные организации, для которых требовалось выявить прогноз развития этого процесса.

К этому же периоду относят первое применение итальянс­ким ученым Р. Бенини (1862-1956) метода множественной рег­рессии для оценки функции спроса. Значительным вкладом в становление эконометрики явились исследования по циклич­ности экономики. К. Жюгляр (1819—1905), французский физик, ставший экономистом, первым занялся исследованием экономи­ческих временных рядов с целью выделения бизнес-циклов. Им была обнаружена цикличность инвестиций (продолжительность цикла - 7-11 лет). Вслед за ним С. Китчин, С. Кузнец, Н. Конд­ратьев, автономно занимаясь этой проблемой, выявили циклич­ность обновления оборотных средств (3—5 лет), циклы в строи­тельстве (15—20 лет), долгосрочные волны, или «большие циклы» Кондратьева, продолжительностью 45—60 лет.

Значительной вехой в формировании эконометрики явилось построение таких экономических моделей, на базе которых формировались индикаторы прогноза или барометры, прежде всего - Гарвардский барометр. Основу таких экономических барометров, включая названный, составляют выявление таких индикаторов (показателей развития экономических процессов), которые в своих изменениях идут несколько впереди других, а потому могут служить предвестниками последних. Гарвардский барометр был создан под руководством У. Персонса (1878—1937) и У. Митчелла (1874-1948). В течение 1903-1914 гг. он состоял из пяти групп показателей, которые в дальнейшем были сведены в три отдельные зависимые функции: - функция А характеризовала фондовый ры­нок; - функция В — товарный рынок; - функция С — денежный рынок.

Каждая из этих функций составлялась из средних арифметических значений для серий входящих в нее показателей. Эти вспомогательные ряды (А, В, С) пред­варительно статистически обрабатывались путем исключения тенденции и периодических колебаний и приведения отдельных кривых к сравнимому масштабу колеблемости. В основу модели Гарвардского барометра было положено свойство каждой от­дельной кривой повторять динамику остальных в определенной последовательности и с определенным отставанием. Так, с 1903 г. и до первой мировой войны поворотные пункты кривой А пред­шествовали поворотным пунктам кривой В на 6—10 месяцев (в среднем — на 8 месяцев); поворотные пункты кривой В обгоняли аналогичные пункты кривой С на 2—8 месяцев (в среднем на 4 месяца); наконец, колебания кривой С предшествовали колеба­ниям кривой А следующего цикла на 6—12 месяцев.

Гарвардский барометр представлял собой описание подме­ченных эмпирических закономерностей и позволял экстраполировать их на ближайшие месяцы. Однако в построении Гарвардского барометра есть и некоторые теоретические предпо­сылки. Естественно, например, что изменение средних биржевых курсов и показателей фондового рынка (индекс спекуляции А) оз­начало изменение спроса на товары, что влекло за собой, в свою очередь, изменение в том же направлении индекса оптовых цен, объема производства и товарооборота (индекс В). Возрастание, например, объема производства вызывало напряжение на денеж­ном рынке, рост учетной ставки и падение курса ценных бумаг с фиксированным доходом (кривая С). Поэтому максимум кривой А обычно должен был совпадать с минимумом кривой С.

Несколько лет (с 1903 до 1925 г.) гарвардский барометр досточно хорошо объяснял происходщие экономиические процессы. Однако в 30-х годах в США, с развитием производства появился мощный регулирующий фактор, который показал недостоверность барометра. В этих условиях основным методом макроэкономического анализа становится метод «Затраты-выпуск» В.В. Леонтьева (1906-1999).

Успех Гарвардского барометра породил разработку множества аналогичных моделей в других странах (в частности, аналогичный ба­рометр был построен в Великобритании). Несколько лет после первой мировой войны (с 1903 до 1925 г.) Гарвардский барометр достаточно хорошо объяснял происходящие экономические процессы. Но затем гарвардский барометр (приблизитель­но с 1925 г.) потерял чувствительность и адекватность. Его авторы объясняли его крах изменением внешних факторов, в частности, появлением методов госрегулирования в экономике США. В этих условиях основным методом макроэкономического анализа становится метод «Затраты-выпуск» В.В. Леонтьева (1906-1999).

В этот же период делались эконометрические построения, использующие методы гармонического анализа и периодограмм-анализа (Г.Мур в США, Бэвэридж в Энстром в Швеции), в основе которых лежит теорема Фурье, позволяющая разложить любую периодическую функцию на ряд простых гармонических колебаний.

Что касается эффективности экономических барометров, то советский мате­матик-статистик Е. Слуцкий (1880—1948) в работе «Сложение случайных причин как источник циклических процессов» (1927) показал, что «…сложение случайных причин порождает…тенденцию..». Таким образом, никакой за­кономерности в любом экономическом барометре могло и не су­ществовать, а совпадения объясняются случайным набором факторов.

В этот же период делались эконометрические построения, использующие методы гармонического анализа и периодограмм-анализа (Г.Мур в США, Бэвэридж и Энстром в Швеции). Эти ме­тоды перенесены в экономику из области астрономии, метеоро­логии, физики.

Таким образом, к 30-м гг. 20 века сложились все предпосылки для выделения эконо­метрики в отдельную науку. Стало ясно, что специалисты, зани­мающиеся развитием эконометрической науки, должны исполь­зовать в той или иной степени математику и статистику. В этой связи возник­ла необходимость появления особого термина, объединяющего все исследования в этом направлении.

Развитость любого научного направления в современном мире при­нято оценивать числом нобелевских лауреатов. И если первоначально Нобелевские премии присуждались, прежде всего, в области естествен­ных наук, то впоследствии эти границы существенно расширились.

Первыми лауреатами Но­белевской премии в области экономических наук, в 1969 г. стали два экономиста-математика — гол­ландец Ян Тинберген и норвежец Рангар Фриш, заслугой которых признана разработка математических методов анализа экономических процессов. С тех пор подобного мирового признания удостоены мно­гие ученые, в число которых вошли представители ряда стран, вклю­чая Россию:

в 1970 г. — Пол Антони Самуэльсон — за учебник «Экономикс» с официальной формулировкой «за вклад... в повышение общего уровня анализа в экономической науке»;

в 1973 г. — Василий Васильевич Леонтьев, американский экономист российского происхождения, — за разработку метода прогнозного эко­номического анализа «затраты — выпуск»;

в 1975 г. — Леонид Витальевич Канторович, советский экономист и математик, — за введение в экономическую науку моделей линейного программирования и разработку подходов к оптимизации использова­ния ресурсов.

Перечисленные ученые наряду с другими экономистами и матема­тиками и создали эконометрику как науку, где как и в любой научной дисциплине, познание раз­вивается в соответствии с общим научным методом, предполагающим:

• формулировку гипотезы с учетом соотношений между наблюдаемыми данными;

• сбор статистических данных и представление гипотезы в сжатой или математической форме;

• модификацию или улучшение гипотезы.

Таким образом, сердцевиной познания в экономике является экспе­римент, предполагающий либо непосредственное наблюдение (изме­рение), либо математическое моделирование.

Целью большинства исследований в экономике является количествен­ное изучение процессов производства и распределения материальных благ. Это изучение производится либо путем непосредственного измере­ния, либо путем математического моделирования. В экономике измерение предполагает наблюдение за изучаемым объектом. От того, насколь­ко полными и качественными окажутся собранные данные, зависят во многом и те выводы, к которым придет исследователь. Сбор статистичес­ких данных (наблюдение) представляет собой процесс получения пер­вичных данных об элементах исследуемой совокупности и их свойствах, которые становятся далее предметом статистической обработки и анали­за. Поэтому статистическому наблюдению всегда уделялось и уделяется большое внимание в эконометрическом анализе.

Анализ - греческое слово (разделяю, расчленяю). Объект исследования теоретически расчленяется на составные части для более детального рассмотрения и рассматривается в виде совокупности отдельных взаимосвязанных элементов, определяемых различными видами связей. При этом, в большинстве случаев, взаимосвязи между элементами не имеют функциональной определенности а носят лишь статистический характер. И именно на основе таких связей требуется провести анализ возможных закономерностей поведения объекта исследования во внешней среде и детально исследовать влияние отдельных факторов на результаты деятельности

В широком смысле под анализом понимается способ познания предметов и явлений окружающей среды, основанный на расчленении целого на составные части и изучение их во всём многообразии связей и зависимостей.

В науке и практике применяются разные виды анализа: математический, статистический, экономический, эконометрический и др. Все эти виды анализа отличаются объектами, целями и методологией исследования.

Подходы к определению эконометрического анализа и моделей эконометрики. Эконометрический анализ изучает экономические явления и процессы через построение эконометрической модели, адекватной в некоторой степени этим процессам. В качестве объекта моделирования могут быть как явления на макроуровне (на уровне общественно-экономической формации, на государственном уровне национальной экономики и её отдельных отраслей) или на микроуровне, где экономический объект рассматривается не изолированно, а как составная часть рыночной экономики.

Эконометрический анализ экономических систем различных уровней, как специальная наука (специальная отрасль знаний), выделился сравнительно недавно и удовлетворяет ряду условий.

1) наличие предмета изучения;

2) наличие объектов исследования;

3) наличие методологии;

4) накопление системы знаний;

5) запросы экономической практики;

7) связь эконометрического анализа с другими специальными экономическими дисциплинами: статистикой, финансами, планированием, кредитованием, прогнозированием и др.

Эконометрический анализ можно рассматривать в качестве одной из функций управления, основанной на построении адекватной модели самих процессов управления. Обычно система управления состоит из следующих взаимосвязанных функций: планирования, учёта, анализа (в том числе эконометрического), контроля и принятия управленческих решений (рис. 1.1).

Рисунок 1.1. Место эконометрического анализа в системе управления экономическими объектами

Планирование представляет очень важную функцию в системе управления экономического объекта. С его помощью определяются направление и содержание деятельности экономической системы, её структурных подразделений и отдельных работников. Главной задачей данной функции является обеспечение планомерности развития системы и деятельности каждого его элемента, определение путей достижения лучших конечных результатов производственной деятельности.

Для управления производством нужно иметь полную и правдивую информацию о ходе производственного процесса, о ходе выполнения планов. Поэтому одной из функций управления производством является учёт. Он обеспечивает постоянный сбор, систематизацию и обобщение данных, необходимых для управления производством и контроля за ходом выполнения планов и производственных процессов.

Однако для управления производством нужно иметь представление не только о ходе выполнения плана, результатах хозяйственной деятельности, но и о тенденциях и характере происходящих изменений в экономике предприятия. Осмысление, понимание информации достигаются с помощью экономического анализа. В процессе анализа первичная информация проходит аналитическую обработку: проводится сравнение достигнутых результатов производства с данными за прошлые отрезки времени, с показателями других предприятий и среднеотраслевыми; строятся эконометрические модели, на базе которых и определяется влияние разных внешних и внутренних факторов на величину результативных показателей; выявляются недостатки, ошибки, оцениваются неиспользованные возможности, перспективы и т.д.

На основе полученных результатов анализа разрабатываются и обосновываются управленческие решения. Анализ предшествует решениям и действиям, обосновывает их и является основой научного управления производством, обеспечивает его объективность и эффективность. Таким образом, система экономического и эконометрического анализа - это функция управления, которая обеспечивает научность принятия решений.

Как функция управления, экономический анализ тесно связан с планированием и прогнозированием производства, поскольку без глубокого анализа невозможно осуществление этих функций. Учитываются результаты выполнения предыдущих планов, изучаются тенденции развития экономики предприятия, выявляются и учитываются дополнительные резервы производства. Анализ является не только средством обоснования планов, но и контроля за их выполнением. Планирование начинается и заканчивается анализом результатов деятельности предприятия. Он позволяет повысить уровень обоснованности моделей деятельности и сформулировать тенденции и закономерности.

Содержанием эконометрического анализа является построение обоснованных эконометрических моделей на базе полученной экономической информации о функционировании анализируемого экономического объекта с целью принятия эффективных управленческих решений по обеспечению выполнения производственных программ предприятия оптимальным образом, оценки экономического потенциала, выявления слабых мест и внутрихозяйственных резервов.

Содержание эконометрического анализа проявляется через его функции:

а) исследование экономических процессов в их взаимосвязи, складывающихся под воздействием объективных экономических законов и факторов субъективного порядка;

в) выявление системы положительных и отрицательных факторов воздействия на результат деятельности, с их количественной оценкой;

г) построение эконометрической модели аппроксимирующей исследуемые процессы, оценка достоверности и адекватности модели;

д) выявление, на базе полученных моделей, и раскрытие тенденций и пропорций экономического развития, с определением существующего потенциала и неиспользованных внутрихозяйственных резервов.

д) использованные выявленных тенденций для выработки эффективных управленческих решений;

В ходе эконометрического анализа исследуемые процессы изучаются в их взаимосвязи, взаимозависимости и взаимообусловленности.