Тема 5.Побудова економетричної моделі з автокорельованими залишками.

Для перевірки гіпотез про наявність автокореліції в регресії якій використовують критерій?	Стюдента	Неймана	Фішера	Мю
Якщо існує взаємозалежність послідовних членів часового чи просторового ряду, то як називається це явище?	гетероскедастичністю;	автокореляцією;	мультиколінеарністю	немає вірної відповіді
Якою буває автокореляція?	додатною та від ємною	позитивною та негативною	загальною та частковою	немає вірної відповіді
Яка з наведених причин не є передумовою появи автокореляції залишків?	лінійна залежність між факторами	помилка специфікації	інерція в економічних показниках	наявність часового лагу (спізнення в часі)
В моделі присутнє явище автокореляції, то що буде наслідком?	не ефективність оцінок параметрів моделі	зміщеність оцінок параметрів моделі	не точність оцінок параметрів моделі	немає вірної відповіді
Який критерій не відносять до методів перевірки на наявність автокореляції залишків?	метод Кохрана-Орката	критерій Дарбіна-Уотсона	метод Хилдрета-Лу	критерій Мю
За наявності автокореляції для оцінювання параметрів застосовується:	непрямий метод найменших квадратів;	метод Фаррара — Глобера;	узагальнений метод найменших квадратів	усі відповіді вірні
Критерій фон Неймана застосовується для виявленням	автокореляції	гетероскедастичності;	мультиколінеарності	усі відповіді вірні
Критерій Глейсера застосовується для виявлення:	автокореляції	гетероскедастичиості	мультикалінеарності	усі відповіді вірні
Явище автокореляції виникає, якщо:	дисперсія залишків змінюється для кожного спостереження;	існує нелінійний зв'язок між незалежними змінними	існує взаємозалежність послідовних елементів ряду залишків.	усі відповіді вірні
За наявності автокореляції параметри моделі оцінюються за методом:	найменших квадратів	Ейткепа	Фаррара — Глобера.	усі відповіді вірні
Дайте означення автокореляції	ситуації, коли дисперсія залишків стала, але спостерігається їх коваріація.	ситуації, коли дисперсія залишків нестала	ситуації, коли незалежні змінні колінеарні	усі відповіді вірні
Що можна зробити в моделі при наявності автокореляції залишків?	необхідно ввести до моделі нову незалежну змінну	необхідно вивезти з моделі незалежну змінну	змінити специфікацію моделі	усі відповіді вірні
Якщо знехтувати автокореляцією залишків і оцінити параметри моделі 1МНК, то до яких наслідків дійдемо?	оцінки параметрів моделі можуть бути незміщеними, але неефективними, тобто вибіркові дисперсії вектора оцінок можуть бути невиправдано великими.	оскільки вибіркові дисперсії обчислюються не за уточненими формулами, то статистичні критерії t- і f-cтатистики, які знайдено для лінійної моделі, практично не можуть бути використані в дисперсійному аналізі.3.	неефективність оцінок параметрів економетричної моделі призводить, як правило, до неефективних прогнозів, тобто прогнозів з дуже великою вибірковою дисперсією.	усі відповіді вірні
Наслідками автокореляції буде (виділіть вірні відповіді)?	1МНК дає зміщення і для залишкової дисперсії	при застосуванні 1МНК вибіркові дисперсії будуть заниженими	неефективність оцінок параметрів економетричної моделі призводить, як правило, до неефективних прогнозів, тобто прогнозів з дуже великою вибірковою дисперсією.	усі відповіді вірні
Даний тест перевірки на наявність автокореляціє це …	Критерій Дарбіна — Уотсона	Критерій фон Неймана	Циклічний коефіцієнт автокореляції	Нециклічний коефіцієнт автокореляції
Даний тест перевірки на наявність автокореляціє це …	Критерій Дарбіна — Уотсона	Критерій фон Неймана	Циклічний коефіцієнт автокореляції	Нециклічний коефіцієнт автокореляції
Даний тест перевірки на наявність автокореляціє це …	Критерій Дарбіна — Уотсона	Критерій фон Неймана	Циклічний коефіцієнт автокореляції	Нециклічний коефіцієнт автокореляції
Даний тест перевірки на наявність автокореляціє це …	Критерій Дарбіна — Уотсона	Критерій фон Неймана	циклічний коефіцієнт автокореляції	ециклічний коефіцієнт автокореляції
Дана формула якій показник обчислює?	циклічний коефіцієнт кореляції	циклічний коефіцієнт детермінації	нециклічний коефіцієнт кореляції	нециклічний коефіцієнт детермінації
Автокореляція буває..	додатною	оберненою	протилежною	немає вірної відповіді
Якщо знехтувати автокореляцією залишків і оцінити параметри моделі 1МНК, то до яких дійдемо наслідків ?	оцінки параметрів моделі можуть бути незміщеними, але неефективними	статистичні критерії t- і F-статистики, які знайдено для лінійної моделі, практично не можуть бути використані в дисперсійному аналізі	неефективність оцінок параметрів економетричної моделі призводить, як правило, до неефективних прогнозів	усі відповіді вірні
Фактичне значення критерію фон Неймана порівнюється з табличним для вибраного рівня значущості і заданого числа спостережень. Якщо Qфакт < Qтабл то…	існує додатна автокореляція	не існує автокореляція	питання залишається відкритим	існує від’ємна автокореляція
Якщо нециклічний коефіцієнт автокореляції дорівнює -0.5. то який висновок можна зробити, що до автокореляції залишків?	автокореляція від'ємна	автокореляція додатна	автокореляція відсутня	питання залишається відкритим
Якщо нециклічний коефіцієнт автокореляції дорівнює 0.5. то який висновок можна зробити, що до автокореляції залишків?	автокореляція від'ємна	автокореляція додатна	автокореляція відсутня	питання залишається відкритим
Якщо нециклічний коефіцієнт автокореляції дорівнює 0. то який висновок можна зробити, що до автокореляції залишків?	автокореляція від'ємна	автокореляція додатна	автокореляція відсутня	питання залишається відкритим
Як запишеться система рівнянь для оцінки параметрів моделі на основі методу Ейткена
В формулі, що визначає оцінки параметрів моделі з автокорельованими залишками, що означає параметр Х?	матриця незалежних змінних	матриця, обернена до матриці коваріацій	вектор залежних змінних	вектор оцінок параметрів економетричної моделі
В формулі, що визначає оцінки параметрів моделі з автокорельованими залишками, що означає параметр Y?	матриця незалежних змінних	матриця, обернена до матриці коваріацій	вектор залежних змінних	вектор оцінок параметрів економетричної моделі
В формулі, що визначає оцінки параметрів моделі з автокорельованими залишками, що означає параметр V?	матриця незалежних змінних	матриця, обернена до матриці коваріацій залишків	вектор залежних змінних	вектор оцінок параметрів економетричної моделі
На основі розрахункового значення критерію DW роблять висновок щодо наявності або відсутності автокореляції залишків, якщо	це свідчить про наявність позитивної автокореляції залишків	це свідчить про наявність негативної автокореляції залишків;	неможливо зробити висновок ні про наявність, ні про відсутність автокореляції залишків	автокореляція залишків відсутня
На основі розрахункового значення критерію DW роблять висновок щодо наявності або відсутності автокореляції залишків, якщо	це свідчить про наявність позитивної автокореляції залишків	це свідчить про наявність негативної автокореляції залишків;	неможливо зробити висновок ні про наявність, ні про відсутність автокореляції залишків	автокореляція залишків відсутня
На основі розрахункового значення критерію DW роблять висновок щодо наявності або відсутності автокореляції залишків, якщо	це свідчить про наявність позитивної автокореляції залишків	це свідчить про наявність негативної автокореляції залишків;	неможливо зробити висновок ні про наявність, ні про відсутність автокореляції залишків	автокореляція залишків відсутня
На основі розрахункового значення критерію DW роблять висновок щодо наявності або відсутності автокореляції залишків, якщо	це свідчить про наявність позитивної автокореляції залишків	це свідчить про наявність негативної автокореляції залишків;	неможливо зробити висновок ні про наявність, ні про відсутність автокореляції залишків	автокореляція залишків відсутня
Для оцінювання параметрів економетричних моделей з автокорельованими залишками які методи не використовують?	метод Ейткена	метод Кочрена – Оркатта	метод Дарбіна	немає вірної відповіді
Залишки задовольняють авторегресійній схемі першого порядку, якій метод застосовують для оцінки параметрів моделі?	метод Ейткена	метод Кочрена – Оркатта	метод Дарбіна	метод перетворення вихідної інформації
Залишки задовольняють авторегресійній схемі висшого порядку, якій метод застосовують для оцінки параметрів моделі?	метод Ейткена	метод Кочрена – Оркатта	метод Дарбіна	метод перетворення вихідної інформації