Тема 3.Поняття та методи дослідження мультіколінеарності. Гетероскедастичність, методи визначення та наслідки.

Коли серед парних коефіцієнтів кореляції пояснювальних змінних є такі, рівень яких наближається або дорівнює множинному коефіцієнту кореляції, то це означає можливість існування…

мультиколінеарності

гетероскедастичності

автокореляції

наявності лагу незалежних змінних

Якщо в економетричній моделі знайдено мале значення параметра при високому рівні частинного коефіцієнта детермінації і при цьому F- критерій істотно відрізняється від нуля, то це також свідчить про наявність..

мультиколінеарності

гетероскедастичності

автокореляції

наявності лагу

Коли коефіцієнт частинної детермінації , який обчислено для регресійних залежностей між однією пояснювальною змінною та іншими, має значення, яке близьке до одиниці, то можна говорити про наявність

мультиколінеарності

гетероскедастичності

автокореляції

наявності лагу

Елементи стандартизованих векторів алгоритму в методі Фаррара—Глобера за якою формулою обчислимо?

Критерій («хі»- квадрат) в методі Фаррара—Глобера за якою формулою обчислимо?

Критерій F в методі Фаррара—Глобера за якою формулою обчислимо?

Критерій t- в методі Фаррара—Глобера за якою формулою обчислимо?

Нехай визначник (детермінанта) матриці коефіцієнтів парної кореляції дорівнює нулю, то яка існує мультіколінеарність?

повна

часткова

слабка

мультиколінеарність відсутня

За даною формулою якій критерій перевірки на наявність мультіколінеарності обчислюється?

критерій

F-критерій

t-критерій

усі відповіді вірні

За даною формулою якій критерій перевірки на наявність мультіколінеарності обчислюється?

критерій

F-критерій

t-критерій

усі відповіді вірні

За даною формулою якій критерій перевірки на наявність мультіколінеарності обчислюється?

критерій

F-критерій

t-критерій

усі відповіді вірні

В методі Фаррара –Глобера якій критерій визначає наявність мультіколінеарності взагалі?

t - критерій

F- критерій

Хи- критерій

Мю- критерій

В методі Фаррара –Глобера якій критерій визначає наявність мультіколінеарності між парами змінних?

t - критерій

F- критерій

Хи- критерій

Мю- критерій

В моделі всі фактори лінійно незалежні, то як так називають явище?.

гомоскедастичністю

гетероскедастиністю

мультіколінеарністю

немає вірної відповіді

В моделі деякі фактори лінійно залежні, то як так називають явище?

гомоскедастичністю

гетероскедастиністю

мультіколінеарністю

немає вірної відповіді

Для визначення наявності мультіколанеарності якій метод використовують.?

метод Кохрана-Орката

критерій Дарбіна-Уотсона

метод Фаррара-Глоббера

критерій Мю

Для перевірки гіпотез про наявність гетероскедастиності в регресії якій використовують критерій.?

Стюдента

Фарра-Глобера

Фішера

Мю

Для перевірки гіпотез про наявність мультіколінеарності факторів в регресії якій використовують критерій?

Стюдента

Фарра-Глобера

Фішера

Неймана

За наявності гетероскедастичності для оцінювання параметрів застосовують метод:

Дарбіна;

Ейткена;

Фаррара — Глобера.

усі відповіді вірні

За наявності гетероскедастичності як оцінюються параметри моделі ?

умовним методом найменших квадратів

узагальненим методом найменших квадратів

двокроковим методом найменших квадратів.

усі відповіді вірні

За наявності мультиколінеарності для оцінювання параметрів моделі якій метод застосовують?

узагальнений МНК;

метод головних компонентів;

непрямий метод найменших квадратів.

усі відповіді вірні

Коли дисперсії залишків непостійні для різних за обсягом вибірок, таке явище називають...

гомоскедастичністю

гетероскедастичністю

мультіколінеарністю

автокореляцією

Коли дисперсії залишків постійні для будь-якого обсягу вибірки, то як так називають явище?

гомоскедастичністю

гетероскедастиністю

мультіколінеарністю

автокореляцією

Метод Фаррара — Глобера застосовується для виявлення:

автокореляції;

гомоскедастичпості;

мультиколі неарпості.

усі відповіді вірні

Між факторами моделі існує мультіколінеарність, тоді що спостерігаються?

великій коефіцієнт множинної детермінації, при незначущості коефіцієнтів моделі

великі коефіцієнти парної кореляції між факторами моделі

велика дисперсія залишків

немає вірної відповіді

При визначенні загальної мультиколіпеарпості масиву незалежних змінних застосовують

F-критерій Фішера;

t-критерій Стьюдеита;

критерій Пірсоиа X².

усі відповіді вірні

Чи впливає наявність мультіколінеарності на визначення ступеню впливу факторів на показник?

так

ні

так, якщо коефіцієнт множинної детермінації великий

ні, якщо коефіцієнт множинної детермінації великий

Що не відносять наслідків мультіколінеарності?

великі помилки оцінок параметрів моделі

зменшенні t- статистики коефіцієнтів

можливість отриманні невірного знаку коефіцієнту регресії

немає вірної відповіді

Що показує. Критерій “кси-квадрат” в алгоритмі Фаррара-Глобера?

існує мультіколінеарність

існує мультіколінеарність між конкретними змінним

існує кореляція між пояснювальними змінними та показником

існує кореляція залишків

Явище гомоскедастичності має місце, якщо:

існує нелінійний зв'язок між незалежними змінними;

дисперсія залишків стала для кожного спостереження;

існує взаємозалежність послідовних членів часового ряду

усі відповіді вірні

Явище мультиколіпеарпості виникає, якщо:

існує лінійний зв'язок між незалежними змінними;

дисперсія залишків стала для кожного спостереження;

існує лінійна залежність між послідовними членами ряду залишків.

усі відповіді вірні

Як ще називають метод Фаррара-Глоббера?

методом трьох критеріїв

модифікованими методом найменших квадратів

узагальненим методом найменших квадратів

трьох кроковим методом найменших квадратів

Який з нижче перелічених методів не відносять до методів перевірки на наявність гетероскедастичності?

Тест Спірмена

Мю-критерій

метод Фарра-Глобера

тест Гольфреда-Квандта

Які з нижче перелічених методів відносять до методів перевірки на наявність гетероскедастичності?

метод Ейткена

Мю-критерій

метод Фарра-Глобера

тест Гольфреда-Квандта

Які з перелічених методів є методами усунення мультіколінеарності?

вилучення змінної (або змінних) з моделі

зміна аналітичної форми економетричної моделі

збільшення спостережень

усі відповіді вірні

Яку умову не відносять до передумов застосування методу найменших квадратів в множинній регресії?

гомоскедастичність

відсутність автокореляції

відсутність мультіколінеарності

прогнозованість

Якщо в моделі виявлено наявність гетероскедастичності, то що рекомендується робити?

відхилити гіпотезу про наявність залежності між фактором та показниками

застосувати модифіковану версію методу найменших квадратів (метод Ейткена)

зменшити обсяг вибірки

вилучити деякі факторні змінні з моделі

Якщо в моделі присутня гетероскедастичність, то що буде наслідком ?

не ефективність оцінок параметрів моделі

зміщеність оцінок параметрів моделі

не точність оцінок параметрів моделі

немає вірної відповіді

Якщо виникає явище гетероскедастичності, то оцінки параметрів моделі, отримані за 1МНК, будуть:

необгрунтованими;

зміщеними;

неефективними.

усі відповіді вірні

Якщо дисперсія залишків змінюється для кожного спостереження чи групи спостережень, то як називають таке явище?

гетероскедастичностью

мультіколінеарністю

автокореляцією

Немає вірної відповіді

Якщо існує лінійний зв'язок між незалежними змінними, то це явище називається:

автокореляцією

гомоскедастичпістю

мультиколіпеарпістю

індентифікованістю

Якщо кількість спостережень моделі більше 20, то який метод краще застосувати для перевірки на наявність гетероскедастичності?

Тест Спірмена

Мю-критерій

тест Парка

тест Гольфреда-Квандта

Матриця S при наявності явища гетероскедастичності якою повинна бути?

діагональною

одиничною

симетричною

квадратною

Якщо дисперсія залишків пропорційна до зміни пояснюючої змінної x_ij; при наявності явища гетероскедастичності яким повинно бути значення _i в матриці S

_i=1/ x_ij

_i=1/ x²_ij

_i = (a₀-a₁x_ij)²

або _i=(a₀-a₁x_i ^-1)²

Якщо зміна дисперсії пропорційна до зміни квадрата пояснюючої змінної x²_ij; S при наявності явища гетероскедастичності яким повинно бути значення _{i i} в матриці S

_i=1/ x_ij

_i=1/ x²_ij

_i = (a₀-a₁x_ij)²

або _i=(a₀-a₁x_i ^-1)²

Якщо дисперсія залишків пропорційна до зміни пояснюючої змінної x_ij; S при наявності явища гетероскедастичності яким повинно бути значення _{i i} в матриці S

_i=1/ x_ij

_i=1/ x²_ij

_i = (a₀-a₁x_ij)²

_i=(a₀-a₁x_i ^-1)²

Чи впливає наявність мультіколінеарності на визначення ступеню впливу факторів на показник?

так

ні

так, якщо коефіцієнт множинної детермінації великий

ні, якщо коефіцієнт множинної детермінації великий