Заключение:
Итак, в процессе построения эконометрической модели были получены следующие результаты:
Зависимость вида: GDPPC = C(1) + C(2)*INVS + C(3)*EMPL теоретически и экономически объясняется с применением теории экономического роста Солоу, согласно которой долгосрочный реальный доход в экономике прямопропорционален запасу капитала, на который влияет объем инвестиций в экономике, и количеству занятого труда.
Предварительная оценка модели(GDPPC = -7182.361718 + 2459.891552*INVS + 272.6096286*EMPL) подтверждает теоретическую зависимость, т.к. все коэффициенты получились статистичеки-значимыми и высокий R^2.
Все временные ряды, используемые в модели, являются стационарными в разностях первого порядка, т.е. I(1), что позволило построить модель коинтеграции.
Остатки модели коинтеграции стационарны, однако не образуют «белый шум». Коррелограмма указала на наличие автокорреляции остатков.
В модели коинтеграции присутствует мультиколлинеарность, что может объяснить довольно высокий коэффициент детерминации. Однако ввиду того, что все коэффициенты значимы, данная проблема не представляет особой опасности. Далее в модели была установлена гомоскедастичность.
Предположение о наличии автокорреляции подтвердилось с помощью тестов DW и Бреуша-Годфри.
Для устранения автокорреляции остатков и, тем самым, получения «белого шума» были построены: модель коитнеграции с лаговой зависимой переменной, модель на абсолютных приростах, модель коррекции ошибок.
Введя лаговою зависимую переменную в исходную модель коинтеграции, мы избавились от автокорреляции (на основе теста Бреуша-Годфри) и получили ряд остатков, образующий «белый шум».
Модель на абсолютных приростах оказалась довольно качественной: отсутствие автокорреляции, остатки гомоскедостичны, нормально-распределены и стационарны, т.е. образуют Гауссовский «белый шум». Экономический смысл модели также не теряется: теперь мы рассматриваем, как влияет абсолютный прирост инвестиций и прирост занятых в экономике влияют на прирост ВВП на душу населения.
Качество построенной модели ЕСМ можно считать удовлетворительным, т.к. остатки образуют «белый шум», они гомоскедостичны, и не автокоррелированны. Также можно сделать вывод, что на динамику GDPPC (ВВП на душу населения) влияют краткосрочные колебания INVS( объема инвестиций), EMPL( количества занятых в экономике), а также отклонения краткосрочного GDPPC от равновесного GDPPC.
Таким образом, были решены все поставленные задачи: была построена регрессионная модель, которая в процессе исследования улучшалась, а также были построены дополнительные качественные модели, которые помогают объяснить зависимость исходных переменных. В результате, получили эконометрическую модель, пригодную для прогнозирования, анализа данных и др.
Источники:
http://www.imf.org/
Кристофер Доугерти Введение в эконометрику – М.,2007 – 418 с.
Бородич С. А. Вводный курс эконометрики: Учебное пособие – Мн.: БГУ, 2000. – 354 с.