26. Модель Блэка-Шоулза 680

26.1. Концепция модели Блэка-Шоулза 680

26.2. Опционы на акции, приносящие известные дивидендные доходы 682

26.3. Оценка индексных опционов 683

26.4. Оценка фьючерсных опционов 684

26.5. Паритет опционов пут и колл 686

26.6. Оценка валютных опционов 688

26.7. Обобщенная модель Блэка-Шоулза 691

Резюме 691

Контрольные вопросы и задачи к гл. 26 692

27. Чувствительность цены опциона 694

27.1. Дельта опциона 694

27.2. Показатель гамма 698

27.3. Показатель вега 700

27.4. Показатель тета 701

27.5. Показатель ро 703

Резюме

Контрольные вопросы и задачи к гл. 27 705

28. Экзотические опционы 707

28.1. Типы экзотических опционов 707

28.2. Составные опционы 712

28.3. Опционы на несколько активов 714

28.4. Опционы «с оглядкой назад» 716

28.5. Барьерные опционы 720

28.6. Бинарные опционы 721

28.7. Азиатские опционы 723

28.8. Опционы с пересчетом денежных сумм из одной валюты в другую 728

Резюме 732

Контрольные вопросы и задачи к гл. 28 733