2.3. Оценка рисков в условиях неопределенности

Во многих задачах финансово-экономической сферы принятие решения осложняется наличием неопределенности, заключающейся и неполноте информации об условиях принятия решения и его возможных последствиях. Неопределенность такого рода порожда­ется различными, объективными причинами: внезапные проявле­ния редких катастрофических рисков природного и техногенного характера, произвольные изменения экономической и финансовой политики государства, непрогнозируемый рост инфляции и т.п.

Одной из главных проблем принятия решения в этих условиях является раскрытие неопределенности. В исследовании операций разработаны специальные математические методы, предназначен­ные для количественного обоснования решений в условиях неопределенности. Одним из наиболее часто применяемых методов обоснования выбора решения в условиях неопределенности явля­ется теория игр, основанная на моделировании конфликтных си­туаций.

В исследовании операций объективные условия окружающей среды принято называть «природой», а соответствующую ситуацию — «игрой с природой». Применительно к решаемой задаче в качестве «игрока» рассматривается андеррайтер, принимающий решение, а под «природой» — окружающая страховую компанию внешняя сре­да, насыщенная рисками. Игрок действует осознанно, стремясь принять наиболее выгодное для себя решение. Решение игр с «природой» сводится к формализации стратегий уча­стников игры, выбору оценочного критерия, составлению и анализу платежной матрицы.

Для выбора оптимальной стратегии игрока в условиях неопределен­ности действий «природы» применяются критерии пессимизма-оптимизма Гурвица, максиминный критерий Вальда и минимаксный критерий Сэвиджа, обеспечивающие некий гарантированный выигрыш (или минимальный проиг­рыш) независимо от действий «природы».

2.4. Управление рисками и страхование

Управление рисками, как и управление другими процессами, включает выбор цели, планирование способов ее достижения (риск-маркетинг или выбор «инструментов» управления рисками), реализа­цию выбранных способов (риск-менеджмент или поддержание ба­ланса в треугольнике «люди — цели — ресурсы») и контроль резуль­татов.

Стратегически можно выделить следующие основные способы управления рисками:

• поглощение риска, применяемое для слабых рисков или не­возможности использования иных способов;

• уклонение от риска, применяемое в мобильных системах;

• изменение характера (трансформация) риска;

• разделение и передача риска.

Ни один из этих способов не обеспечивает полного исключения риска. Некоторая часть риска остается на собственном удержании субъекта. На практике обычно применяют различное сочетание этих способов в зависимости от вида деятельности и ожидаемых опасностей.

Тактически управление рисками — это процессы, связанные с идентификацией, анализом рисков и принятием решений, которые включают максимизацию положительных и минимизацию отрица­тельных последствий наступления рисковых событий.

Планирование управления рисками — выбор подходов и принятие решения по выбору метода (инструмента) управления рисками.

Идентификация рисков — определение рисков, способных по­влиять на проект, и документирование их характеристик.

Качественная оценка рисков — качественный анализ рисков и условий их возникновения с целью определения места их проявле­ния и степени их влияния на успех проекта.

Количественная оценка — количественный анализ вероятности возникновения и оценка степени влияния последствий рисков на проект

Планирование реагирования на риски — определение процедур и методов по ослаблению отрицательных последствий рисковых со­бытий и использованию возможных преимуществ. Стратегия пла­нирования реагирования должна соответствовать типам рисков, рентабельности ресурсов и временным параметрам.

Мониторинг и контроль рисков — мониторинг рисков, определе­ние остающихся рисков, выполнение плана управления рисками проекта и оценка эффективности действий по минимизации рис­ков.

Доказано исторически, что при выборе стратегии управления случайными рисками на основе их разделения и пе­редачи, страхование таких рисков является оптимальным способом управления по критерию «эффективность — стоимость» по сравне­нию с другими возможными методами, поскольку обеспечивает возможность ис­пользования объекта практически без ограничений при условии возмещения причиненных ему убытков.