Контрольна робота 1 «дослідження і прогнозування параметрів кон’юнктури ринку для прийняття рішень у сфері зовнішньоекономічної діяльності»
Мета роботи: дослідження і прогнозування параметрів кон’юнктури ринку із використанням кореляційно-регресійного аналізу для прийняття управлінських рішень у сфері зовнішньоекономічної діяльності.
Технічні засоби: програмні продукти MS Excel та Microsoft Word, комп’ютер, калькулятор.
Зміст роботи
1. Збирання статистичного матеріалу про один із параметрів кон’юнктури вітчизняного чи закордонного ринку.
2. Виявлення взаємозв’язку між аналізованим періодом та параметром кон’юнктури ринку із використанням однофакторної лінійної регресії. Перевірка отриманих результатів на достовірність.
3. Виявлення взаємозв’язку між аналізованим періодом та параметром кон’юнктури ринку із використанням однофакторної квадратичної регресії. Перевірка отриманих результатів на достовірність.
4. Виявлення взаємозв’язку між аналізованим періодом та параметром кон’юнктури ринку із використанням однофакторної степеневої регресії. Перевірка отриманих результатів на достовірність.
5. Виявлення взаємозв’язку між аналізованим періодом та параметром кон’юнктури ринку із використанням однофакторної логарифмічної регресії. Перевірка отриманих результатів на достовірність.
6. Виявлення взаємозв’язку між аналізованим періодом та параметром кон’юнктури ринку із використанням однофакторної гіперболічної регресії. Перевірка отриманих результатів на достовірність.
7. Вибір моделі для прогнозування параметрів кон’юнктури закордонного чи вітчизняного ринків із метою прийняття рішень у сфері зовнішньоекономічної діяльності.
Етапи виконання роботи
1. Студенти згідно отриманого варіанту (додаток А) формують бланк індивідуального завдання контрольної роботи (додаток Б).
2. На основі огляду та опрацювання періодичних видань, статистичних щорічників, матеріалів мережі Інтернет тощо студенти збирають статистичну інформацію про отриманий згідно варіанту параметр кон’юнктури вітчизняного чи закордонного ринку за щонайменше 8 останніх років. Допускається аналізування зазначеного параметру помісячно чи поквартально аналогічно не менше 8 періодів.
3. Із використанням зібраної статистичної інформації студенти виявляють взаємозв’язок між аналізованими періодами та параметром кон’юнктури ринку із використанням однофакторної лінійної регресії типу Y=b0+b1x.
4. Студенти наводять графічно взаємозв’язок між аналізованими періодами та параметром кон’юнктури ринку, відображаючи при цьому також отриману лінійну регресію.
5. На підставі побудованої моделі студенти дають економічне тлумачення отриманих результатів, пояснюючи взаємозв’язок між факторною та вислідною ознаками.
6. Для побудованої моделі студенти обчислюють коефіцієнти детермінації R2 та кореляції r і наводять трактування отриманих результатів:
де
- фактичне значення параметра кон’юнктури
вітчизняного чи закордонного ринку;
-
розрахункове значення параметра
кон’юнктури вітчизняного чи закордонного
ринку;
-
середнє фактичне значення параметра
кон’юнктури вітчизняного чи закордонного
ринку;
-
фактичне значення незалежної змінної.
7. Студенти обчислюють F-критерій Фішера та знаходять за таблицею F-розподілу критичне значення при рівні значущості помилки 5%, на підставі чого роблять висновок про адекватність регресійної моделі для прогнозування параметра кон’юнктури вітчизняного чи закордонного ринку:
де n – обсяг сукупності;
m – кількість факторів, які увійшли в модель.
8. Аналогічні дії студенти повторюють із використанням однофакторних квадратичної регресії типу Y=b0+b1x+ b2x2, степеневої регресії типу Y=b0xb1, логарифмічної регресії типу Y=b1lgx+b0, гіперболічної регресії типу Y=b1/x+b0.
9. У висновках і пропозиціях студенти порівнюють отримані однофакторні регресії та роблять висновок про доцільність використання одної із них для прогнозування параметрів кон’юнктури закордонного чи вітчизняного ринків для прийняття рішень у сфері зовнішньоекономічної діяльності, детально обґрунтовуючи результати.