31. Метод максимального правдоподобия и его применение.

Есть величина, которая распределена в соответствии с некоторым распределением, у которого есть неизвестный параметр α. Нужно по набору измерений данной величины получить оценку для параметра α.

В качестве оценки параметра α выбирается то, которое соответствует максимуму функции правдоподобия. Часто максимум можно найти аналитически путём решения уравнения:

Аналитически найти максимум можно не всегда. В этом случае уравнение решают численно и используют графические представления.

Источники

Худсон. Статистика для физиков