4.8. Стандарты Ламфалусси
Центральные банки стран «Группы десяти» (В эту группу входят Бельгия, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Нидерланды, США, Швеция, Франция, Япония. Также известны как страны «Парижского клуба» (Paris Club)) подготовили в 1990 году доклад «Минимальные общие параметры внутренних платежных систем», который в 1992 году опубликовал Банк международных расчетов.
В соответствии с этим докладом, каждому экономически развитому государству желательно иметь систему расчетов на чистой основе и выполнять через нее как можно больше платежей на большие суммы. Такие системы должны выполнять расчеты через счета в центральном банке и должны следовать рациональным правовым, техническим и противорисковым параметрам. Утверждается, что при условии выполнения расчетов в центральном банке, системы расчетов на чистой основе для платежей большими суммами могут продолжать функционировать параллельно с СРВРВ, однако в ближайшее время они должны будут:
выполнять расчеты в день обмена платежными инструментами;
полностью отвечать стандартам Ламфалусси.
Эти стандарты, которые устанавливают минимальные нормативные требования к структуре и операциям систем взаимозачета, имеют название по имени бывшего председателя Банка международных расчетов. В них сформулированы такие условия:
I. Механизмы взаимозачета требований должны иметь хорошо обоснованную правовую базу во всех соответствующих юрисдикциях.
II. Участники механизма взаимозачета требований должны четко представлять себе влияние конкретного механизма на все виды финансовых рисков, которые существуют в процессе взаимозачета.
III. В системах многостороннего взаимозачета должны существовать четко сформулированные процедуры управления кредитными рисками и рисками ликвидности, которые определяли бы соответствующие обязанности организатора и участников взаимозачетов. Эти процедуры должны также обеспечивать создание для всех сторон, как стимулов, так и возможностей управлять каждым из видов риска, которым они подвергаются, и ограничивать такие риски; кроме того, процедуры должны предусматривать установление максимального уровня кредитного риска, который может быть создан каждым участником.
IV. Системы многосторонних взаимозачетов, как минимум, должны быть способными обеспечить своевременное завершение ежедневных расчетов в случае, когда участник, который имеет наибольшую чистую дебиторскую позицию, не сможет выполнить расчет.
V. Системы многосторонних взаимозачетов должны иметь объективные и общедоступные критерии членства, которые обеспечивают справедливый и открытый доступ к этим системам.
VI. Все механизмы взаимозачетов должны обеспечивать операционную надежность технических систем и наличие дублирующих мощностей, способных удовлетворить ежедневные потребности в обработке платежей.
Эти стандарты были сформулированы для систем взаимозачета, которые обслуживают международные платежи в различных валютах, в частности денежные переводы большими суммами. Они распространяются также на внутренние системы межбанковских расчетов на чистой основе.
Широко распространено мнение, что эти стандарты действительно являются минимальными и система должна быть способной выполнять расчеты в случае возникновения трудности у ее участников с двумя наибольшими чистыми дебетовыми позициями что касается IV стандарта. Понятно, что это условие имеет достаточно произвольный характер - оно могло бы касаться и трех участников с наибольшими дебетовыми позициями. Однако важно, что этот общий принцип в процессе накопления опыта работы с реально действующими системами со временем может развиваться.
Следует отметить, что стандарты Ламфалусси не оговаривают порядка их выполнения банками, а только содержат указания относительно соответствующих мероприятий. Стандарты не случайно сформулированы в общем виде, с учетом того обстоятельства, что, создавая системы в конкретных странах, придется принимать во внимание различные правовые требования, различные финансовые структуры и установившиеся банковские традиции.
По большей части стандарты Ламфалусси рассматриваются как основание для анализа проблем, которые должны быть решены с целью контролирования риска в системах расчетов на чистой основе, которые не функционируют в режиме реального времени. Они не могут восприниматься как конечный этап усовершенствования платежных систем. Необходимо дальнейшее повышение уровня контроля за рисками. В соответствии с этим, некоторые страны пришли к выводу, что их платежные системы на основании чистых расчетов не могут быть усовершенствованы настолько, чтобы обеспечить обслуживание срочных платежей большими суммами. А после того они решили перейти к использованию систем валовых расчетов в режиме реального времени.
Кроме выполнения требований, поставленных Банком международных расчетов, считается, что на центральный банк возложен долг осуществления надзора как относительно систем на чистой основе, так и платежных систем в общем.
Только при условии тесного сотрудничества между центральным и коммерческими банками могут быть обеспечены оптимальные механизмы контроля над рисками. В то же время эти механизмы не должны быть слишком дорогими.
©
Тищенко В.В. Страница