- •Конспект лекций по статистике
- •§5. Сезонные колебания, сезонные индексы и полное разложение дисперсии уровней динамического ряда 99
- •Глава 1. Статистика как наука
- •§1. Происхождение термина «статистика», его значение, особенности.
- •§2. Метод статистики
- •§3. Отрасли статистических наук
- •§4. Общая теория статистики как отрасль статистической науки.
- •§5. Статистический признак. Классификация.
- •§6. Понятие статистической закономерности.
- •Глава 2. Сбор статистической информации (теория статистического наблюдения)
- •§1. Понятие о статистическом наблюдении, этапы его проведения
- •§2. Программно-методологические вопросы статистического наблюдения
- •§3. Важнейшие организационные вопросы статистического наблюдения
- •§4. Основные организационные формы, виды и способы статистического наблюдения
- •§5. Точность наблюдения
- •Глава 3. Статистическая сводка и группировка §1. Задачи сводки и ее содержание
- •§2. Метод группировки и его место в системе статистических методов
- •§3. Виды статистических группировок
- •§4. Принципы построения статистических группировок и классификаций
- •§5. Ряды распределения и группировки
- •§5.1. Огива
- •§6. Сравнимость статистических группировок
- •§7. Метод группировок и многомерные классификации
- •§8. Группировки и классификации в практике статистики
- •Глава 4. Статистические таблицы §1. Элементы статистической таблицы
- •§2. Виды таблиц по подлежащему
- •§3. Виды таблиц по сказуемому
- •§4. Правила при построении таблиц
- •§5. Чтение и анализ таблицы
- •§6. Таблицы и матрицы
- •Глава 5. Статистические показатели
- •§1. Понятие, формы выражения и виды статистических показателей
- •§2. Абсолютные показатели
- •§3. Относительные показатели
- •§4. Средние показатели
- •Глава 6. Аналитическая статистика
- •§1. Структурные средние
- •1) Определение структурных средних в дискретных вариационных рядах
- •2) Определение структурных средних в интервальных вариационных рядах.
- •§2. Дисперсия
- •§4. Показатели вариации
- •§5. Относительные показатели вариации.
- •Глава 7. Корреляционно-регрессионный анализ
- •Изучение степени тесноты между двумя качественными признаками.
- •Глава 8. Выборочное наблюдение
- •Глава 9. Ряды динамики
- •Глава 10. Экономические индексы
- •§1. Понятие экономических индексов. Классификация индексов
- •§2. Индивидуальные и общие индексы
- •§3. Средние экономические индексы.
- •§4. Индексы средних величин.
- •Анализ взаимосвязей
- •Свойства коэффициента корреляции
- •Регрессионный анализ на основе комбинационной группировки
- •Оценка существенности параметров линейной регрессии и корреляции. F-критерий Фишера. Дисперсионный анализ
- •Ряды динамики Интерполяция и экстраполяция (прогнозирование) уровней ряда динамики
- •Экономические индексы
- •§1. Синтетическая и аналитическая концепции индексов
- •§2. Выбор базы и весов индексов
- •§3. Индексы пространственно-территориального сопоставления.
- •§4. Индексы Ласпейреса, Пааше, идеальный индекс Фишера
- •§5. Сезонные колебания, сезонные индексы и полное разложение дисперсии уровней динамического ряда
Глава 9. Ряды динамики
Одной из задач статистики является изучение изменения социально-экономических явлений и процессов во времени. Эта задача решается с помощью составления и анализа рядов динамики.
Ряд динамики представляет собой последовательность числовых значений изучаемого статистического показателя за определенные периоды времени. Числовые значения, составляющие ряд динамики называются уровнями ряда и обозначаются yi (i=1,2,…,n). В зависимости от вида показателей, составляющих ряд динамики, различают ряды абсолютных, относительных и средних величин. Уровни ряда динамики могут относиться к определенным моментам или периодам времени. В зависимости от этого ряды динамики подразделяются на моментные и интервальные.
Моментным называют ряд динамики, уровни которого характеризуют величину изучаемого показателя на определенный момент времени (на конкретную дату). Например: приводится численность населения Российской Федерации (млн. чел.): на 01.01.1999 – 146,3; на 01.01.2000 – 145,6; на 01.01.2001 – 144,8; на 01.01.2002 – 144,0; на 01.01.2003 -145,2.
Интервальным называют ряд динамики, уровни которого характеризуют величину изучаемого показателя за определенный период времени. Например: приводится объем кредитных вложений в экономику страны: 2000 г. – 808; 2001 г. – 1286; 2002 г. – 1755.
Расчет среднего уровня в рядах динамики.
Различают: y1 - начальный уровень ряда, yn – конечный уровень ряда, - средний уровень ряда. В моментном ряду динамики возможны следующие варианты расчета среднего уровня:
Если приводятся данные только на начало и на конец изучаемого периода, то средний уровень рассчитывается, как средняя арифметическая величина из этих двух значений.
Если моменты времени, к которым относятся уровни ряда расположены через равные промежутки, то средний уровень определяется по формуле простой хронологической средней: , где n – число уровней ряда.
Если моменты времени, к которым относятся уровни ряда расположены через не равные промежутки, то средний уровень рассчитывается по формуле хронологической взвешенной: , где - полусумма двух соседних уровней ряда; - промежуток между двумя соседними уровнями ряда, выраженный в днях, месяцах и т. д. в зависимости от исходных данных.
В интервальном ряду динамики средний уровень рассчитывается следующим образом:
1. В ряду с равноотстоящими интервалами по формуле простой арифметической средней: .
2. В ряду с не равноотстоящими интервалами по формуле средней арифметической
взвешенной: .
Основные аналитические и средние показатели рядов динамики.
Кроме среднего уровня для анализа рядов динамики вычисляют следующие аналитические показатели:
Абсолютный прирост ( )
Коэффициент роста (Кр)
Темп роста (Тр)
Темп прироста (Тпр)
Абсолютное значение 1% прироста (Аi)
Возможны 2 варианта сравнения уровней рядов динамики. При 1-ом варианте сравнения каждый i-ый уровень ряда сравнивают с каким-то первым уровнем, выбранным в качестве базы сравнения. Как правило, в качестве базы сравнения выбирают уровень начального периода. Полученные в результате сравнения показатели называются базисными и характеризуют изменение изучаемого показателя в данном периоде, по сравнению с начальным периодом. При втором варианте сравнения каждый i-ый уровень ряда сравнивают с предшествующим уровнем, т. е. база сравнения все время меняется. Рассчитанные при этом варианте показатели называются цепными и характеризуют изменение изучаемого показателя в данном периоде по сравнению с предшествующим.
1) Абсолютный прирост показывает на сколько единиц изменится уровень данного периода, по сравнению с уровнем, выбранным в качестве базы сравнения.
Базисные показатели: ; цепные показатели: .
2) Коэффициент роста показывает, во сколько раз изменился уровень данного периода по сравнению с уровнем, выбранным в качестве базы сравнения.
(б.) (ц.)
3) Темп роста представляет собой коэффициент роста, выраженный в процентах (%):
(б.) (ц.)
4) Темп прироста характеризует относительное изменение уровней ряда, выраженное в %:
(б.) (ц.)
5) Абсолютное значение 1% прироста показывает на сколько единиц изменился уровень ряда динамики при его изменении на 1%: .
Кроме перечисленных аналитических показателей вычисляют средние показатели динамики за определенный период времени. Вычисляют:
1) среднегодовой абсолютный прирост, который показывает на сколько единиц изменялись уровни ряда динамики ежегодно, в течение определенного периода времени: , где m – число цепных абсолютных приростов.
2) среднегодовой коэффициент роста, который показывает, во сколько раз ежегодно изменялись уровни ряда динамики в течение определенного периода времени:
3) среднегодовой темп роста представляет собой среднегодовой коэффициент роста, выраженный в процентах (%): .
среднегодовой темп прироста показывает на сколько процентов ежегодно изменялись уровни ряда динамики в течение определенного периода времени: .
При сравнении двух и более рядов динамики возникает проблема несопоставимости уровней ряда по следующим причинам: 1) изменение территориальных границ, в пределах которых рассчитываются показатели; 2) изменение уровня цен при расчете показателей; 3) изменение методологии расчета покупателей.
Для привидения таких рядов динамики к сопоставимому виду применяют метод смыкания рядов динамики. Он заключается в том, что для периода, в котором произошли определенные изменения, в расчете показателей рассчитывают коэффициент соотношения уровней и затем все последующие (предшествующие), уровни рядов динамики корректируют с учетом этого коэффициента. При изучении рядов динамики важной задачей является выявление основной тенденции изменения уровней рядов динамики. Для этого используют следующие методы:
1) Метод скользящей средней, который заключается в том, что по исходным данным для каждого звена по формуле простой арифметической средней рассчитываются теоретические уровни, в которых исключены случайные колебания уровней рядов динамики. Полученные теоретические уровни присваивают периоду, который находится в середине каждого звена. Например, трехзвенную скользящую среднюю рассчитывают следующим образом: ; ; , и т. д.
2) Метод укрупнения интервалов состоит в том, что первоначальный ряд динамики преобразуется в ряд с более продолжительными периодами времени. Например: месячные уровни товарооборота преобразуют в квартальные уровни.
3) Метод механического выравнивания заключается в том, что на основе рассчитанного среднегодового абсолютного прироста вычисляются теоретические уровни ряда динамики.
4) Метод аналитического выравнивания состоит в том, что на основе математической функции, которая наиболее точно отражает основную тенденцию изменения уровней ряда динамики, строится теоретическая функция: y(t)=f(t), где t – параметр времени. При подборе математической функции необходимо свести к минимуму сумму квадратов отклонений фактических уровней ряда от теоретических: . Рассмотрим аналитическое выравнивание ряда динамики по линейной функции , где t – параметр времени; a и b – параметры линейной функции. Для определения параметров линейной функции a и b составляют систему уравнений: .
5) Метод интерполяции заключается в том, что на основе выявленных закономерностей изменения уровней ряда динамики рассчитываются неизвестные уровни внутри этого ряда динамики.
6) Метод экстраполяции состоит в том, что на основе выявленной закономерности в изменении уровней ряда строится прогноз на перспективный период времени. Для этого используются следующие формулы:
Где - конечный уровень ряда; t – срок прогноза; - среднегодовой абсолютный прирост за изучаемый период времени; - среднегодовой коэффициент роста за изучаемый период времени; - перспективное значение уровня цен ряда динамики.