1.Что понимается под адекватностью модели:
1) остаточная компонента , удовлетворяет 4-м условиям, сформулированным в теореме Гаусса-Маркова и соответствие модели наиболее важным (для исследователя) свойствам изучаемого объекта или явления.
2.Величина коэффициента эластичности показывает:
1) На сколько % изменится в среднем результат при изменении фактора на 1%.
3.Когда используется метод инструментальных переменных:
1)… большими ошибками или вообще неизмерима, но может заменяться другой объясняющей переменной или если объясняющая переменная измерима, но коррелирует существенным образом со случайной составляющей.
4.МНК используется для оценивания:
1)параметров линейной регрессии.
5.Коэффициент детерминации рассчитывается для оценки качества:
1)параметров уравнения регрессии.
6.Критическое значение критерия Стьюдента определяется по:
1) уровню значимости и одной степени свободы.
7.Как определить наличие мультиколлинеарности между факторными признаками уравнения регрессии:
1)Путем расчета матрицы коэффициентов парной корреляции.
8.В каких случаях для определения параметров системы одновременных уравнений применяется трехшаговый метод наименьших квадратов:
1) Если коэффициенты системы одновременных уравнений связаны между собой дополнительными связями или имеет 3-е уравнение, связывающие эндогенные переменные между собой.
9.Эконометрика-это
1) наука, которая дает количественное выражение взаимосвязей экономических явлений и процессов.
10.Ошибки второго рода- это ошибки
1) Имеющие объективный характер.
11.Метод Кокрана- Оркатта, используемый для оценки коэффициента автокорреляции и коэф-в уравнения регрессии, вкл. следущие этапы:
1) …7 пунктов.
12.Несмещенность оценки характеризуется…
1) -равенством нулю математического ожидания остатков
-отсутствием накопления остатков при большом числе выборочных оцениваний
13.Какие наборы статистических показателей используется для оценки точности модели:
1) Среднеквадратическое отклонение, средняя относительная ошибка аппроксимации, коэф-т сходимости, коэф-т множественной детерминации.
14. Для чего используется поправка Прайса- Уинстена:
1) Для дисбаланса, связанного с неоправданно большим влиянием первого наблюдения на определяемые оценки параметров уравнения при применении МНК.
15.Среднеквадратические ошибки асимметрии и эксцесса характеризуют:
1)Фактическую величину асимметрии и эксцесса в конечной выборке.
16. Величина коэф-та парной корреляции хар-т предельный допустимый уровень мультиколлинеарности между факториальными признаками уравнения регрессии:
1) 0,8
17.Коэф-т парной корреляции показывает:
1)Силу влияния отдельного факториального признака Х на величину У при условии, что остальные факторы остаются неизменными.
18. В стационарном временном ряде трендовая компонента
1)отсутствует
19.При выполнении предпосылок МНК оценки параметров регрессии обладают свойствами:
–эффективность.
- несмещенность.
-состоятельность.
20. В методе Койка уменьшение во времени лаговых воздействий фактора на результат описывается формулой
1) –bj = b0* лямдуt 0<лямда<1
- bj= c0+c1^2+c2^3*j
21. Какое основное отличие корреляционной зависимости Y=f(x) от функциональной:
1)Каждому значению X соответствует ряд распределения Y.
22. Какие системы алгебраических уравнений называются системами одновременных уравнений:
1) Системы уравнений, в которых одни и те же переменные в одних уравнениях как объясняющие, а в других в качестве объясняемых.
23. С помощью традиционного МНК нельзя определить параметры уравнений, входящих в систему_______ уравнений
1)одновремённых
24. Приведённое уравнение регрессии вида у=а+в*ха +и можно линеаризовать путём:
1)нельзя линеаризовать.
25. По какой формуле определяется доверительный интервал для отдельных коэф-ф уравнения регрессии:
1) (аj –raj*tкр)<= аj <= (аj+ raj*tкр)
26. Автокорреляция случайного члена уравнения регрессии приводит к тому, что оценки уравнения регрессии становятся:
1)неэффективными.
27. Что означает состоятельность МНК- оценки параметров уравнения регрессии:
1)Дисперсия оценок параметров при росте числа наблюдений в выборке стремиться к 0.
28. В тесте ё F-статистика определяется по формуле:
1) F=(UP-UA-UB)*(p+1)
(UA+UB)/(n-2p-2)
29.Выберите верные утверждения по поводу системы одновременных уравнений:
1) Может быть представлена в структурной форме модели и в приведенной форме.
2) В ней одни и те же зависимые переменные в одних уравнениях входят в левую часть, а в других уравнениях- в правую часть системы.
30. При проверке соответствия распределения случайной компоненты нормальному закону распределения:
1) Используются показатели асимметрии и эксцесса.
31. Случайная компонента трендовой модели должна обладать свойствами:
1)Мат.ожидание равно 0, отсутствии автокорреляции, случайность колебаний, соответствие нормальному закону распределения.
32. В общем случае временной ряд показателей максимально можно разложить на:
1) Трендовую составляющую, сезонную составляющую, циклическую и случайную составляющую.
33. Поправка Прайса- Уистена равна:
1) к=(1-р2)0,5
34. При обсуждении существенности параметра регрессии рассматривается нулевая статистическая гипотеза о(об)____ оценки этого параметра:
1)равенстве 0.
35.Чем характеризуется множественная регрессия:
1) Множеством факториальных признаков.
36. Оценка адекватности и точности регрессионного уравнения, связывающего изучаемый экономический показатель с выбранными факторами-аргументами, называется:
1) Верификацией уравнения регрессии.
37. Что характеризует коэф-т множественной корреляции:
1) силу влияния
38. Эндогенные переменные…
1) могут коррелировать с ошибками регрессии
39. Временным рядом является совокупность значений
1) экономического показателя за несколько последовательных моментов (периодов) времени.
40. Анализ возможности численной оценки неизвестных коэффициентов структурных уравнений по оценкам коэф-в приведенных уравнений составляет
1)проблема идентификации.
41. Этап корреляционного анализа, на котором определяются формы связи изучаемого экономического показателя с выбранными факторами-аргументами, имеет название
1) Спецификация модели
42. В чем заключается суть метода инструментальных переменных:
1) В частичной замене непригодной объясняющей переменной такой переменной, которая существенным образом отражает воздействие на результирующую переменную исходной объясняющей переменной, но коррелирует со случайной составляющей
43. Определить в какой системе уравнений находиться неидентифицируемое уравнение регрессии:
1) Сt=а+в*Уt+ut;
Уt=Сt+It
44. Формула для определения значения уровня временного ряда при использовании экспоненциального сглаживания имеет вид:
1) уt=а*уt+(1-а)*уt-1
45. Экономическая модель, являющаяся системой одновременных уравнений состоит в общем случае
1) из поведенческих уравнений и тождеств
46. Выберите верные утверждения по поводу системы одновременных уравнений:
1) Может быть представлена в структурной форме модели и в приведенной форме
2) В ней одни и те же зависимые переменные в одних уравнениях входят в левую часть, а в других- в правую часть системы.
47.В линейном уравнении парной регрессии у=a+bx+E переменными не являются:
-а, -b.
48. Что понимается под показателями, характеризующие точность модели:
1) Разность между значениями фактических уровней ряда и их теоретическими уровнями, оцениваемыми с помощью статистических показателей.
49.Под аномальным уровнем временного ряда понимается:
1) Отдельное значение уровня временного ряда, которое не отвечает потенциальным возможностям исследуемой экономической системы и, оставаясь в качестве уровня ряда, оказывает существенное влияние на значение основных показателей.
50.Значение коэф-та корреляции равно 0,81. Можно сделать вывод о том, что связь между результативным признаком и фактором является:
1)достаточно тесной.
51.Формула для определения сглаженного значения уровня временного ряда при использовании скользящей средней имеет вид:
1)У=сумм Уt р=m-1
m 2
52.Значение d-критерия статистики Дарбина-Уотсона в больших выборках связано с коэф-м автокорреляции случайного члена уравнения регрессии приближенно следующим соотношениям:
1)dp=2-2p
53.Что понимается под дисперсией случайного члена равнения регрессии:
1) Возможное поведение случайного члена уравнения регрессии до того, как сделана выборка.
54.Выберите счетное формальное правило, отражающее необходимое условие идентифицируемости уравнений, входящих в систему одновременных уравнений:
1)Н=D+1
55.В каком случае нельзя отклонить нулевую гипотезу об отсутствии автокорреляции случайного члена уравнения регрессии:
1)Если расчетное значение критерия d попадает в зону неопределенности.
56.В каких случаях используется тест Чоу:
1)При решении вопроса о целесообразности разделение выборки на две подвыборки и построение, соответственно, двух регрессионных моделей.
57.Нелинейным считается уравнение регрессии нелинейное относительно входящих в него:
1)параметров.
58.Причиной положительной автокорреляции случайного члена уравнения регрессии обычно является:
1)Постоянная направленность воздействия не включенного в уравнение регрессии какого-либо фактора.
59.Что является предметом эконометрики:
1)Факторы, формирующие развитие экономических явлений и процессов.
60.Ошибки первого рода устраняются путем:
1)Замены аномального наблюдения средней арифметической двух соседних уровней ряда.
61.Фиктивная переменная может принимать значения:
1)0, 2)1
62.Согласно тесту ранговой корреляции Спирмена нулевая гипотеза об отсутствии гетероск-ти случайного члена уравнения регрессии будет отклонена при уровне значимости 5%, если тестовая статистика:
1)Будет больше 1,96
63.Корреляция подразумевает наличие связи между:
1)переменными
64.Отбор факторов в эконометрическую модель множественной регрессии может быть осуществлен на основе:
1)Матрицы парных коэф-ф корреляции.
65. Как устранить автокорреляцию случайных членов уравнения регрессии, если она описывается авторегрессионной схемой первого порядка:
1)Необходимо исключить из уравнения регрессии все факторы, вызывающие автокорреляцию.
66.Что понимается под «совершенной мультиколлинеарностью» объясняющих переменных в уравнении регрессии:
1)Функциональную связь друг с другом объясняющих переменных в уравнении регрессии.
67.КМНК применим для:
1)идентифицируемой системы одновременных уравнений.
68. Эконометрическая модель-это
1)экономическая модель, представленная в математической форме
69.С использованием какой формулы можно вычислить коэф-т парной корреляции:
1)rx,y=Cov(x,y)
(Var(x)*Var(y))^0,5
70.Эффективность МНК- оценки параметров уравнения регрессии означает что:
1)Оценки имеют наименьшую дисперсию по сравнению с любыми другими оценками данных параметров.
71.Стохастический стационарный в слабом смысле процесс, включая временной ряд, независимо от рассматриваемого периода времени и длины лага между рассматриваемыми переменными, имеет постоянную величину:
-дисперсии процесса
-среднего значения процесса.
72.Какие переменные считаются предопределенными переменами:
1)Это экзогенные и лаговые переменные.
73.Метод Хилдреда-Лу , используемый для оценки коэф-та автокорреляции случайного члена уравнения регрессии и коэф-в самого уравнения регрессии, заключается в следующем:
1)Задаем интервал изменения р и величину р. Для каждого значения р производится оценка параметра и из приведенной системы уравнений ’t=C+Xt’+t. Затем из полученных результатов выбирается тот, к-й дает минимальную стандартную ошибку. Эти значения р, и принимаются за искомые.
74.Распределение остаточной компоненты i=i-i’ в генеральной совокупности подчиняется нормальному закону. Это позволяет:
1) Признать гипотезу о неслучайном характере отклонений уровней ряда от теоретических уровней.
75.Проверка по d-критерию Дарбина-Уотсона производится путем сравнения:
1)Расчетное значение критерия d’ с верхним d2 и нижним d1 –критическими значениями статистики Дарбина-Уотсона.
76.Выбор мультипликативной модели временного ряда производится, если сезонные колебания имеют:
1)возрастающую или уменьшающую амплитуду колебаний.
77.При нахождении распределительного лага методом Алмона необходимо иметь предварительную информацию:
-о величине лага
-о степени полинома, описывающего структуру лага.
78.Укажите причину, по которой нельзя составить таблицу с указанием точных критических значений d-критерия статистики Дарбина-Уотсона:
1) d-критерий статистики Дарбина-Уотсона зависит от масштаба переменных в уравнении регрессии.
79.Фиктивные переменные в уравнении множественной регрессии являются:
1)качественные переменные, преобразованные в количественные.
80.Какие коэф-ты показывают силу влияния на результирующий признак отдельных факторов и их совокупное влияние?
1)Коэф-ты множественной, парной и частной корреляции
81. Время как замещающая переменная в функции Кобба-Дугласа используется для
1)Учета изменения параметров производственной функции через показатель научно-технического прогресса.
82.Для зависимости спроса на некоторый товар от цены за единицу товара и дохода потребителя получено уравнение регрессии вида у=а+b1+x1+b2+x2+. Парными коэф-ми корреляции могут быть:
-rx1,x2, -ry,x1.
83. Этот показатель вычисляется по результатам анкетного опроса широкого круга специалистов:
1)Сумма рангов
84. К видам экономических моделей по типам зависимости относятся модели:
-линейной регрессии, -нелинейной регрессии.
85.Величина коэф-та регрессии показывает:
1)среднее изменение результата при изменении фактора на одну единицу
86.Какие уравнения называются уравнениями в приведенной форме:
1)Это уравнения, в которых эндогенные переменные выражаются через предопределенные переменные и случайные составляющие.
87.Что проверяется при использовании теста, основанного на критерии серий:
1)С помощью теста основанного на критерии серии можно проверить гипотезу о случайном характере отклонений уровней ряда от теоретических уровней.
88.Закон сложения дисперсий для линейного уравнения регрессии имеет вид:
1)у2=у2+е2
89.Применение КМНК возможно для идентифицируемой системы одновременных уравнений, т.к в идентифицируемых системах:
1)возможно однозначное выражение коэф-в структурной формы через коэф-ты приведенной формы системы.
90. Предпосылками метода наименьших квадратов являются:
-мат ожидание случайных отклонений =0;
-дисперсия случайных отклонений постоянна для всех наблюдений;
-случайные отклонения являются независимыми друг от друга.
91.Предпосылками МНК являются следующее:
-гомоскедастичность; -отсутствие автокорреляции остатков.
92.Какие основные экономические задачи решаются с использованием эконометрики:
1)Процесс принятия управленческих решений.
93.В экономических моделях с m независимыми переменными наблюдаемые значения зависимой переменной У1, отличается от модельных У1’ на величину еi .В данных обозначениях формула для расчета оценки общей дисперсии зависимой переменной Dобщ имеет вид:
1) Dобщ =сумм ei2
n-m-1
94.Для степенной регрессионной модели вида: Уi=а+b1Xi+b2Xi2+b3Xi3 возможен аддитивный способ включения случайного возмущения. Для получения качественных оценок параметров этой модели:
1)необходимо выполнить логарифмическое преобразование.
95.При обсуждении существенности параметра регрессии рассматривается нулевая статистическая гипотеза о (об) ______ оценки этого параметра.
1)равенстве 0.
96.Пусть t-рассчитанная для коэф-та статистики Стьюдента, а tкр–критическое значение этой статистики. Коэф-т регрессии считается статистически значимым, если выполняются следующие неравенства:
1) tкр< t; 2) -tкр> t.
97. С помощью подходящих преобразований исходных переменных регрессионная зависимость представляется в виде линейного соотношения между преобразованными переменными:
1)оптимизация
98.Значение коэф-та детерминации составило 0,9. Следовательно отношение ___ дисперсии к общей равно____.
1)остаточной….0,1 2)факторной …0,9
99.Ошибки первого рода – это ошибки
1)Технического порядка.
100.Тестовая статистика в тесте ранговой корреляции Спирмена определяется по формуле:
1)tрасч =rx,|e|*n-1
101.Гетероскедастичность-это
1)Явление, когда с изменением факториального признака(Х) дисперсия случайной компоненты будет монотонно увеличиваться или уменьшаться, или изменяться по какому-либо другому закону.
102.Гомоскедастичность подразумевает:
1)одинаковую дисперсию остатков при каждом значении факторов.
103.Случайная компонента трендовой модели должна обладать свойствами:
1)Мат.ожидание равно 0, отсутствие автокорреляции, случайность колебаний, соответствие нормальному закону распределения.
104.ОМНК подразумевает:
1)введение в выражение для дисперсии остатков коэф-та пропорциональности
2)преобразование переменных
105.Зависимость валового национального продукта(У) от денежной массы(Х) характеризуется линейно-логарифмической экономической моделью, имеет вид:
1)У=а0+а1*LnX+
106.Если наличие существенной гетероскедастичности случайного члена уравнения регрессии подтверждено тестами, то для снижения влияния гетескедастичности на эф-ть оценок уравнения регрессии необходимо:
1)Разделить каждый член уравнения регрессии в каждом наблюдении на дисперсию случайной составляющей.
107.Что представляют собой в тесте, основанном на критерии серий, величины: К=[3,3*lg(n+1)] и v=[1/2*(n+1-1,96*n-1)].
1)Данные величины представляют собой расчетные допустимые значения максимальной длины серии и общего числа серий соответственно.
108.В ДМНК при применении его к системе одновременных уравнений в качестве второго шага выполняются следующие процедуры:
1)Находят теоретические значения эндогенных переменных, и эти значения подставляют в исходную систему одновременных уравнений вместо фактических значений эндогенных переменных в правой части уравнения и определяют оценки параметров уравнения регрессии.
109.Каковы причины использования замещающих переменных:
1)Показатели, включаемые в уравнение регрессии, имеют расплывчатые определения и их нельзя измерить, либо требует для своего измерения очень много времени и средств
110. В эконометрических моделях с m неизвестными переменными наблюдаемые значения зависимой переменной Уi , отличается от модельных Уi (теор) на величину эпсилат .в данных обозначениях формула для расчета Суммы кВ. откл =
1) Сумма (Уi{теор} –Yi {средн })^2
111. Что такое «Несовместные системы уравнений»
1) точное решение одной системы уравнений не удовлетворяет другим уравнениям.
112. Нахождение тренда временного ряда аналитического выравнивания включает в себя этапы:
1) спецификации, параметризации и последующей верификации различных функций.
113. К видам эконометрических моделей по типам зависимости относятся модели:
1)линейной регрессии, нелинейной регрессии.
114. В чем заключается метод отбора исходных данных «заводо-лет»:
1) Отбор исходных данных о работе предприятий отрасли за несколько смежных лет.
115. Под автокорреляцией уравнения временного ряда подразумевается:
1) корреляционная зависимость между последовательными уравнения временного ряда.
116. К видам эконометрических моделей по типам зависимости относятся модели:
1)Fp>Fm
117. Расчетное значение d – критерия статистики Дарбина - Уотсона определяется по формуле:d = сумма (Еi –Ei-1)^2/ сумма Ei^2
i=2 i=2
118. Коэффициент парной корреляции характеризует:
1) тесноту линей связи между двумя переменными.
119. Гипотеза о нормальном распределении случайной компоненты принимается, если выполняются неравенства:
;
120. В эконометрических моделях с m неизвестными переменными наблюдаемые значения зависимой переменной Уi , отличается от модельных Уi (теор) на величину эпсилат .в данных обозначениях формула для расчета оценки общей дисперсии зависимой переменно D имеет вид:
1) D= сумма (Yi-Y{среднее})^2 / n-1
121. Что понимается под трендом временного ряда:
1) изменение уравнений временного ряда, определяющее общее направления развития, основную тенденцию временного ряда.
122. В каком случае нельзя отклонить нулевую гипотезу об отсутствии…
Если расчетное значение критерия d больше верхнего табличного значения d2
123. В методе Койка уменьшение во времени лаговых воздействий фактора…
b=b0*αj j-величина лага ;
bj=c0+c2*j+c32 *j, j-величина лага
124. В общем случае временной ряд показателей максимально можно разложить на…
Трендовую, сезонную, циклическую и случайную составляющую
125. В тесте Чоу F-статистика определяется по формуле…
126. В чем заключается суть метода инструментальных переменных…
В частичной замене непригодной объясняющей переменной такой переменной, которая существенным образом …
127. В эконометрических моделях с m независимыми переменными…
128. Величина коэффициента эластичности показывает…
на сколько % изменится в среднем …
129. Временным рядом является совокупность значений…
Экономического показателя за несколько последовательных моментов(периодов) времени
130. Выберите верные утверждения по поводу системы одновременных уравнений…
В ней одни и те же зависимые переменные в одних уравнениях входят в левую часть, а в других уравнениях – в правую часть системы;
Может быть представлена в структурной форме модели и в приведенной форме;
131. Выберите счетное формальное правило, отражающее необходимое условие…
D +1=H
132. Выбор мультипликативной модели временного ряда производится, если…
Возрастающую или уменьшающую амплитуду колебаний
133. Гетероскедастичность…
Явление, когда с изменением факториального признака
134. Гомоскедастичность подразумевает…
Одинаковую дисперсию остатков при каждом значении фактора
135. Для зависимости спроса на некоторый товар от цены за единицу товара…
и
136. Для системы одновременных уравнений вида
Величина β методом инструментальных переменных определяется по формуле:
137. Для степенной модели вида… возможен аддитивный способ включения…
Возможно применение мнк
138. Если наличие сущес-ой гетероскедастичности случайного члена у-ия регрессии…
Разделить каждый член уравнения регрессии в каждом наблюдении на дисперсию
139. Закон сложения дисперсий…
140. Значение d-критерия статистики Дарбина-Уотсона в больших выборках связано…
d=2-2p
141. Значение коэффициента корреляции равно 0,81…
Достаточно тесной
142. Как определить наличие мультиколлинеарности между…
Путём расчета матрицы коэффициентов парной корреляции
143. Как устранить автокорреляцию случайных членов уравнения регрессии…
Необходимо включить в уравнение регрессии существенный фактор, вызывающий автокорреляцию
144. Какая величина коэффициента парной корреляции характеризует допустимый…
0.8
145. Какие коэффициенты характеризуют силу влияния на результирующий признак…
Коэффициенты множественной, частной и парной корреляции
146. Какие основные экономические задачи решаются с использованием эконометрики…
Анализ и прогнозирование развития макро – и микроэкономических показателей
147. Какие переменные считаются предопределенными переменными…
Это экзогенные и лаговые
148. Какие уравнения называют уравнения в приведенной форме…
Это уравнения, в которых эндогенные переменные выражаются через предопределенные переменные и случайные составляющие
149. Каковы причины использования замещающих переменных…
Показатели, включаемые в уравнении регрессии, имеют расплывчатые определения и их нельзя измерить..
150. Какое основное отличие корреляционной зависимости от функциональной…
Каждому значению Х соответствует ряд распределения значений У
151. Коэффициент детерминации рассчитывается для оценки качества…
Подбора уравнения регрессии
152. Коэффициент парной корреляции показывает…
Силу влияния отдельного факториального признака х на величину у при условии, что остальные факторы остаются неизменными
153. Критические значения критерия Стьюдента определяются по…
Уровню значимости и одной степени свободы
154. Метод Кокрана-Оркатта, используемый для оценки коэффициента автокорреляции…
7 этапов
155. Метод Хилдреда-Лу, используемый для оценки коэф-та автокорреляции случайного члена…
Задаем интервал p и величину …
156. МНК применим к уравнениям регрессии…
Которые отражают нелинейную зависимость между двумя экономическими показателями, но могут быть приведены к линейному виду;
Которые отражают линейную зависимость между двумя экон-ми показателями
157. Нахождение тренда временного ряда путем аналитического выравнивания вкл…
Спецификации, параметризации и последующей верификации различных функций
158. Нелинейным является уравнение регрессии нелинейное относительно входящих в него…
факторов