- •Особенности и принципы банковской деятельности. Организационные основы банковской деятельности.
- •Банковские операции и сделки. Современные виды продуктов, создаваемые российскими коммерческими банками.
- •Виды банковских лицензий. Условия и порядок лицензирования банков в России.
- •Правовое регулирование открытия и ликвидации банков, требования к капиталу, участникам и руководителям банка. Инструменты поддержания стабильности банковской системы.
- •Виды и роль пассивных операций коммерческого банка.
- •Собственный капитал банка: понятие, структура и функции, порядок формирования. Структура и характеристика привлеченных средств, инструменты привлечения.
- •Виды недепозитных способов привлечения ресурсов коммерческим банком, их характеристика.
- •Понятие достаточности капитала банка. Показатели достаточности капитала и тенденции их развития. Оценка качества ресурсной базы банка.
- •Структура банковских активов, понятие работающих и неработающих активов, их соотношение. Понятие и критерии оценки качества активов.
- •Система экономических нормативов, регулирующих ликвидность российских банков.
- •Методы оценки ликвидности коммерческих банков. Направления регулирования риска ликвидности банка.
- •12. Классификация активов банка по степени ликвидности и ее использование в банковской практике. Ликвидные активы банка, их состав, назначение.
- •13. Источники доходов коммерческого банка, связанные с отдельными элементами банковского бизнеса. Виды доходов банка и порядок их учета. Виды расходов банка и порядок их учета.
Виды недепозитных способов привлечения ресурсов коммерческим банком, их характеристика.
Недепозитные привлеч ср-ва – это ср-ва, которые банк получает в виде займов или путем продажи собств-ых долговых обяз-в на ден рыке. Недепозитные источники банк ресурсов отличаются от депозитов тем, что они имеют неперсональный характер (не ассоциируются с конкретным клиентом банка, а приобретаются на рынке на конкурентной основе), а инициатива привлечения этих ср-в принадлежит самому банку. Недепозитными привлеч-ми ресурсами пользуются в основном крупные банки. Осн цель недепозитных операций привлечения ср-в – улучшение ликвидной позиции банка. Наиболее распространенные формы: 1). получение займов на межбанковском рынке. Межбанк займы – разновидность срочных кредитов, владельцами которых выступают коммерч банки. Межбанк кредит яв-ся ист-ком средств для поддержания платежесп-ти баланса и обеспеч-я бесперебойности вып-ния обяз-тв. Он предост-ся, как правило, в рамках корреспондентских отношений. Механизм межбанковских корресп-их отнош-ий предусм-ет открытие корр-их счетов одними банками в других для осущ-ния платежных и расчетных операций по поручению друг друга. 2).соглашение о продаже ц/б с обратным выкупом (операция «РЕПО»). Это вид краткосрочного займа под обеспечение ценными бумагами (казначейскими обязательствами), когда право распоряжения обеспечением переходит к кредитору. Непременное условие сделки – обяз-во заемщика выкупить ц/б на оговоренную дату и по заранее установленной цене. 3). учет векселей и получение ссуд у ЦБ. Этот способ чаще всего исп-ся КБ, испытывающими сезонные колебания ресурсов, или при возникновении у них чрезвычайных обстоятельств. ЦБ при этом следит, чтобы его ссуды не превратились в пост-ый источник ср-в. При получении таких займов КБ предоставляют обеспечение в виде различных ц/б казначейства, обяз-в федеральных и местных органов власти, краткосрочных коммерч-их векселей. 4). продажа банковских акцептов. Банк акцепт – это срочная тратта (переводной вексель), выставленный экспортером или импортером на банк, согласившийся его акцептовать. Банк акцепты исп-ся для финансирования внешнеторг сделок. 5). выпуск коммерч-их бумаг. 6). получение займов на рынке евродолларов. Займы на рынке евродолларов – это способ привлечения ресурсов, доступный крупным КБ как имеющими, так и не имеющим заграничные филиалы. Евродоллары – это вклады, выраженные в долларах США, но принадлежащие банкам или другим владельцам, расположенным за пределами США, включая филиалы американских банков. 8). выпуск капитальных нот и облигаций. Их выпуск осущ-ся КБ с целью увеличения собственного капитала и банк ресурсов.
Понятие достаточности капитала банка. Показатели достаточности капитала и тенденции их развития. Оценка качества ресурсной базы банка.
ДК отражает общую оценку надежности банка, степень его подверженности риску. Основной принцип достаточности: размер СК д. соответствовать размеру активов, с учетом степени их риска. Сумма необходимого СК зависит от риска, который берет на себя банк. Определяя V необходимого к-ла, банк стоит перед альтернативой: увеличить свой капитал по мере возрастания риска или вкладывать ср-ва в активы, не сопряженные с повышенным риском.
Н1=достаточность собственного капитала (инструкция 110-И)
Н1=К/∑ Kpi(Ai –Pki)+КРВ+КРС+ПК+10*ОР+РР+код8807+код8957-код8992
К — собственный капитал банка
Крi — коэффициент риска i-того актива
Аi — i-тый актив банка
Ркi — величина резерва на возможные потери i-того актива
КРВ — величина кредитного риска по условным обязательствам кредитного характера
КРС — величина кредитного риска по срочным сделкам
РР — величина рыночного риска
код 8930 — требования банка к контрагенту по обратной (срочной) части сделки
код 8957 — сумма требований к связанным с банком лицам
код 8992 — резерв по срочным сделкам