- •8. Линейная регрессионная модель: простая регрессия, модель множественной регрессии.
- •9, Моменты.
- •10, Лаговые модели.
- •11. Структурно-причинные модели.
- •12, Игровые модели в экономике
- •15. Применение игровых моделей в банковской деятельности.
- •16, Моделирование финансовых операций.
- •17,18 Постоянные финансовые ренты. Дисконтирование финансовых рент.
- •23Модель оптимизации Марковица
23Модель оптимизации Марковица
K= R(S)
p(S): ∑ p(S) = 1
n n
Е[R] = ∑ Ki Pi, D[R] = ∑(Ki – mR)2 Pi,
i=1 i=1
Vij = ∑[Ri(S) - mRi][Rj(S) - mRj] p(S).
Марковицем. Согласно ей, требуется найти набор значений {Xi ≥ 0, i =1…I} таких, чтобы выполнялись условия
I I n n
∑ Xi = 0, либо ∑ Xi mi ≥ mп, либо ∑ ∑ VijXiXj ≤ Vп,
i=1 i=1 i=1 j=1
n n I
∑ ∑ VijXiXj → min, ∑ Xi mi → max,
i=1 j=1 i=1