- •13. Дана матрица парных коэффициентов корреляции:
- •13. Дана матрица парных коэффициентов корреляции:
- •13. Дана матрица парных коэффициентов корреляции:
- •2. Коэффициент регрессии показывает:
- •6. Если сумма квадратов отклонений, обусловленная регрессией, больше остаточной суммы квадратов отклонений, то:
- •8. Какие функции относятся к нелинейным регрессиям по оцениваемым параметрам?
- •12. Фиктивные переменные во множественной регрессии - это:
- •13. Дана матрица парных коэффициентов корреляции
- •13. Дана матрица парных коэффициентов корреляции:
- •3. Коэффициент регрессии показывает:
- •5. Неправильный выбор математической функции относится к ошибкам:
ВАРИАНТ 1
1. Эконометрика в экономической науке возникла в:
- 1930г.;
2. Если коэффициент корреляции больше нуля, то зависимость между двумя признаками:
- прямая линейная;
3. Коэффициент регрессии показывает:
- среднее изменение результата с изменением фактора на одну единицу его измерения;
4. В какой модели зависимости урожайность картофеля будет являться фактором?
- зависимость между себестоимостью 1 ц картофеля и урожайностью картофеля.
5. Неправильный выбор математической функции относится к ошибкам:
- спецификации модели;
6. Если сумма квадратов отклонений, обусловленная регрессией, больше остаточной суммы квадратов отклонений, то:
- уравнение регрессии статистически значимо.
7. Какие функции относятся к нелинейным регрессиям по оцениваемым параметрам?
- степенная;
- равносторонняя гипербола;
8. Какой нелинейной функцией можно заменить параболу, если не наблюдается смена направленности связи признаков:
- гиперболой;
9. Индекс корреляции для нелинейной регрессии определяется по формуле:
1)?=v1-?(y-?x)2/ ?(y-?)2.
10. На основе наблюдений за 100 домохозяйствами построено эмпирическое уравнение peгpeccии y - потребление, х - доход): ? = 140,78 + 0,83х. Соответствуют ли знаки и значения коэффициентов регрессии теоретическим представлениям?
- да.
11. Чем ближе к нулю определитель матрицы межфакторной корреляции, тем:
- сильнее мультиколлинеарность факторов;
- ненадежнее результаты множественной регрессии.
12. Фиктивные переменные во множественной регрессии - это:
- преобразованные в количественные качественные переменные.
13. Дана матрица парных коэффициентов корреляции:
у х1 х2 х3
у 1,0 - - -
х1 0,6 1,0 - -
х2 -0,5 0,6 1,0 -
х3 0,4 : -0,3 -0,9 1,0
Какие факторы являются коллинеарными?
- Х2 и X3;
14. Моделями временных рядов называются модели, построенные по данным:
- характеризующим один объект за ряд последовательных моментов (периодов) времени;
15. Модель, в которой временной ряд представлен как сумма трендовой, циклической и случайной компонент - это:
- аддитивная модель.
16. Ложная корреляция вызвана наличием:
- тенденции;
17. Для определения автокорреляции остатков используют:
- критерий Дарбина-Уотсона;
18. Сложные экономические процессы описываются с помощью:
- системы эконометрических уравнений;
19. Идентификация модели - это:
- единственность соответствия между приведенной и структурной формами модели:
20. Система уравнений, в которой зависимая переменная одного уравнения выступает в виде фактора в другом уравнении, называется системой:
- рекурсивных уравнений;
- рекуррентных уравнений;
ВАРИАНТ 2
1. Эконометрика - это:
- наука, которая дает количественное выражение взаимосвязей экономических явлений и процессов;
- единство трех составляющих: статистики, экономической теории и математики.
2. Если коэффициент корреляции меньше нуля, то зависимость между двумя признаками:
- обратная линейная;
3. Факторная сумма квадратов отклонений имеет число степеней свободы, равное:
- m;
4. Модель регрессии считается качественной, если средняя ошибка аппроксимации:
- не превышает 8 - 10%;
5. F-критерий Фишера характеризует
- соотношение факторной и остаточной дисперсий, рассчитанных на одну степень свободы;
6. Связь между урожайностью и дозой внесения удобрений характеризуется уравнением у=10,655+0,4076х. Выберите правильный ответ:
- при увеличении дозы удобрений на 1 кг, урожайность в среднем повысится на 0,4076 ц с 1 га.
7. Методом наименьших квадратов определяются параметры:
- линейной регрессии.
8. Зависимость предложения от цен характеризуется уравнением вида у == 136•xl,4. Что это означает?
- с увеличением цен на 1 %, предложение увеличивается в среднем на 1,4%.
9. Коэффициент регрессии определяется по формуле:
- b=xy-xy/x2–x2 {там средние}
10. Dфакт = 148; Docт = 26. Чему будет равно фактическое значение F-критерия Фишера?
- 5.692;
11. Если в уравнение множественной регрессии включено три фактора, то число наблюдений должно
- не менее 18-30;
12. «Структурными» переменными называются:
- фиктивные переменные;
13. Дана матрица парных коэффициентов корреляции:
у хl х2 х3
У 1,0 - - -
х1 0,6 1,0 - -
х2 -0,5 0,8 1,0 -
х3 0,4 -0,3 -0,5 1.0
Какие факторы являются коллинеарными?
- Х1 и Х2;
14. Какое понятие является более общим?
- временные ряды;
15. Модель, в которой временной ряд представлен как произведение трендовой, циклической и случайной компонент - это:
- мультипликативная модель;
16. Автокорреляция в остатках - это нарушение предпосылки МНК о:
- случайности остатков, полученных по уравнению регрессии;
17. Какой из методов исключения тенденции имеет недостаток - потерю числа степеней свободы?
- метод последовательных разностей;
18. Система уравнений, в которой каждая зависимая переменная рассматривается как функция одного и того же набора факторов, называется системой:
- независимых уравнений;
19. С позиции идентифицируемости структурные модели могут быть:
- сверхидентифицируемые;
20. Для всех видов уравнений структурной модели пригоден:
- трехшаговый МНК;
ВАРИАНТ 3
1. Измеряемые эконометрикой количественные характеристики имеют:
- вероятный характер.
2. Различают два вида зависимостей между явлениями:
- функциональную и статистическую.
3. Статистическая значимость уравнения регрессии в целом оценивается с помощью:
- F-критерия Фишера.
4. Точное воспроизведение аналитической функцией фактических данных называется:
- аппроксимацией;
5. Оценку качества модели дает:
- средняя ошибка аппроксимации;
6. Если параметр а в уравнении регрессии больше нуля, то:
- вариация результата меньше вариации фактора.
7. Зависимость спроса от цен характеризуется уравнением вида у =106•х -1,5. Что это означает?
- с увеличением цен на 1 %, спрос снижается в среднем на 1,5%;
8. Если для определенного интервала значений фактора меняется характер связи рассматриваемых признаков: прямая связь меняется на обратную или наоборот, то используется:
- парабола второй степени;
9. Остаточная сумма квадратов отклонений равна:
10. Пусть имеется уравнение парной регрессии: у = 5+6*Х, построенное по 15 наблюдениям, при этом r = 0,7. Определить стандартную ошибку для коэффициента корреляции:
- 0,198;
11. При исследовании спроса на мясо получено следующее уравнение регрессии: ?x=0,8?x1-2,6?x21,2
где у - спрос на мясо; Х1 - цена; Х2 - доход. Выберите правильный ответ:
- рост цен на 1 % при том же доходе вызывает снижение спроса в среднем на 2,6%;
- увеличение дохода на 1 % обуславливает рост спроса на 1,2% при неизменных ценах.
12. Оценки параметров регрессии должны быть:
- эффективными;
- несмещенными;
13. Дана матрица парных коэффициентов корреляции:
у х1 х2 х3
у 1,0 - - -
х1 0,7 1,0 - -
х2 -0,5 0,4 1,0 -
х3 0,4 0,8 -0,1 1,0
Какие факторы являются коллинеарными?
- x1 и x3
14. Обязательными элементами временного ряда являются:
- время;
15. Аддитивную модель строят, если:
- амплитуда сезонных колебаний приблизительно постоянна.
16. Какой из методов исключения тенденции используется независимо от типов трендов?
- метод отклонений от трендов;
17. Критерий Дарбина - Уотсона и коэффициент автокорре:rяции остатков первого порядка связаны соотношение
-
18. Система уравнений, в которой зависимая переменная одного уравнения выступает в виде фактора в другом уравнении, называется системой:
- рекурсивных уравнений;
- рекуррентных уравнений.
19. модель идентифицируема, если:
- число параметров структурной модели равно числу параметров приведенной формы модели.
20. если все экзогенные переменные входят в уравнения всех эндогенных переменных и последние связаны - заведомо неидентифицируемая.
ВАРИАНТ 4
1. Для оценки значимости параметров уравнения регрессии используется:
- t-критерий Стьюдента.
2. При какой зависимости определенному значению одной переменной соответствует точно заданное значение другой?
- функциональной;
З. Если F факт> F табл, то:
- нулевая гипотеза отклоняется;
4. Коэффициент эластичности показывает:
- на сколько % изменится результат при изменении фактора на 1 %;
5. Коэффициент корреляции принимает значения:
- от -1 до + 1.
6. Коэффициент детерминации характеризует:
- долю дисперсии результативного признака, объясняемую регрессией, в общей дисперсии
7. В степенной функции параметр В является:
- коэффициентом эластичности;
8. Парабола симметрична относительно высшей точки при:
- В>0, С<0.
9. В парной линейной регрессии между критерием Фишера, критериями Стьюдента коэффициентов регрессии и корреляции существует связь:
- √F=th=tr
10. Пусть имеется уравнение парной регрессии: у = 13+6*Х, построенное по 20 наблюдениям, при этом r = 0,7. Определить стандартную ошибку для коэффициента корреляции:
- 0,168;
11. В линейной множественной регрессии параметры при х называются:
- коэффициентами условно чистой регрессии;
12. Несмещенность оценки означает, что:
- математическое ожидание остатков равно нулю;
13. При расчете модели множественной регрессии и корреляции в Ехсеl для вывода матрицы парных коэффициентов корреляции используется:
- инструмент анализа данных Корреляция.
14. Модель, в которой временной компонент - зто:
- аддитивная модель
15. Мультипликативную модель строят, если:
- амплитуда сезонных колебаний возрастает или уменьшается.
16. Уравнение регрессии зависимости расходов на конечное потребление от совокупного дохода по первым разностям имеет вид: ∆ỹ = 0,68 + 0,43· ∆х. Сделайте вывод:
- при увеличении прироста дохода на 1 Д.е. прирост потребления увеличивается в среднем на 0,43 Д.е.
17. Коинтеграция временных рядов - это:
- причинно - следственная зависимость в уровнях двух (или более) временных рядов.
18. Первый номер (цифра) при коэффициентах при переменных в уравнениях системы - это:
- номер уравнения;
19. Модель неидентифицируема, если:
- число приведенных коэффициентов меньше числа структурных коэффициентов;
20. Если по условиям задачи один из коэффициентов регрессии заранее известен (например, равен единице), то при проверке уравнения на идентификацию он:
- исключается, не учитывается;
ВАРИАНТ 5
1. Последним этапом эконометрического исследования является:
- интерпретация результатов.
2. При какой зависимости разным значениям одной переменной соответствуют разные распределения значений другой переменной?
- статистической;
3. При определении табличного значения F-критерия Фишера k1 равно:
- m
4. Средняя ошибка аппроксимации это:
среднее отклонение расчетных значений результативного признака от фактических;
5. Тесноту связи между признакам и определяют с помощью:
- коэффициента корреляции.
6. Стандартизованным коэффициентом регрессии является:
1)множественный коэффициент корреляции;
2) линейный коэффициент корреляции;
3)частный коэффициент корреляции;
4)индекс корреляции
7. Классическим примером гиперболы в экономике является:
- кривая Филлипса.
8. Зависимость спроса от цен характеризуется уравнением вида у = 106·х -1.5. Что это означает?
- с увеличением цен на 1%, спрос снижается в среднем на 1,5%;
9. На основе наблюдений за 100 домохозяйствами построено эмпирическое уравнение регрессии (у - потребление, х - доход): ỹ = 140,78 + 0,83· х. Соответствуют ли знаки и значения коэффициентов
регрессии теоретическим представлениям?
- да;
10. Случайная ошибка коэффициента корреляции определяется по формуле:
- m=√1-r²/n-2
11. Коэффициенты ? называются:
- стандартизованными коэффициентами регрессии;
12. Оценки считаются эффективными, если:
- они характеризуются наименьшей дисперсией;
13. Для расчета множественного коэффициента корреляции в Ехсеl используется:
- инструмент анализа данных Регрессия;
14. Модель, в которой временной ряд представлен как произведение трендовой, циклической случайной компонент - это:
- мультипликативная модель;
15. Автокорреляцией уравнений временного ряда называют:
- корреляционную зависимость между последовательными уровнями временного ряда;
16. Какой из методов исключения тенденции имеет недостаток - потерю числа степеней свободы?
- метод последовательных разностей;
17. Для определения авто корреляции остатков используют:
- критерий Дарбина-Уотсона;
18. Система совместных, одновременных уравнений получила название системы:
- взаимозависимых уравнений.
19. Модель сверхидентифицируема, если:
- число приведенных коэффициентов больше числа структурных коэффициентов.
20. Двухшаговый метод наименьших квадратов применяется для решения:
- сверхидентифицируемой системы уравнений.
ВАРИАНТ 6
1. Эконометрика - это:
- наука, которая дает количественное выражение взаимосвязей экономических явлений и
процессов;
- единство трех составляющих: статистики, экономической теории и математики;
2. Обратной является связь между:
- урожайностью и себестоимостью;
3. Коэффициент регрессии принимает значения:
- не имеет ограничений;
4. Какие показатели не могут быть отрицательными величинами?
- коэффициент детерминации;
- средняя ошибка аппроксимации.
5. Коэффициент корреляции равен r = 0,432. Связь между признаками:
- прямая слабая;
6. Зависимость спроса (у) от цены (х) характеризуется уравнением у = l000-3х. Что это означает?
- с ростом цены на 1 Д.е. спрос в среднем уменьшится на 3 Д.е.;
7. Если для определенного интервала значений фактора меняется характер связи рассматриваемых признаков: прямая связь меняется на обратную или наоборот, то используется:
- полином третьего порядка.
8. Для оценки параметров уравнения у = а+b·х+с·х2 используется:
- метод наименьших квадратов.
9. Средняя ошибка прогноза определяется по формуле:
ỹ=σост√1+1/n+(xρ-x)²/∑(x-x)2
10. Линейная регрессия имеет вид:
- у = а + bх +ξ ;
11. Стандартизованные коэффициенты регрессии показывают:
- на сколько сигм изменится в среднем фактор, если результативный признак изменится на одну сигму;
12. Одной из пяти предпосылок метода наименьших квадратов является:
- гомоскедастичность;
13. Для проведения дисперсионного анализа в Excel используется:
- инструмент анализа данных Регрессия;
14. Аддитивную модель строят, если:
- амплитуда сезонных колебаний приблизительно постоянна;
15. Выберите правильный ответ:
- по знаку коэффициента автокорреляции нельзя делать вывод о тенденции в уровнях ряда.
16. Для определения автокорреляции остатков используют:
- критерий Дарбина-Уотсона;
17. Какой из методов исключения тенденции имеет недостаток - потерю числа степеней свободы?
- метод последовательных разностей;
18. Переменные, значения которых определяются внутри модели, называются:
- эндогенными.
19. Модель считается идентифицируемой, если:
- каждое уравнение системы идентифицируемо;
20. Уравнение идентифицируемо, если:
- D+ 1 = Н.
ВАРИАНТ 7
1. Математико-статистическими выражениями, количественно характеризующими экономические явления и процессы и обладающими достаточно высокой степенью надежности, называются:
- эконометрические модели;
2. Зависимость между результативным и одним факторным признаком при фиксированном значении других факторных признаков называется:
- частной корреляцией;
3. Что показывает параметра?
- показывает значение результативного признака у, если факторный признак х = о;
- не имеет экономического смысла.
4. t-критерий Стьюдента используется для:
- определения экономической значимости каждого коэффициента уравнения;
5. Задача дисперсионного анализа состоит в анализе дисперсии:
- зависимой переменной;
6. Нулевая гипотеза (Н0)об отсутствии связи признаков отклоняется, если:
- Fфакт > Fтабл;
7. Зависимость спроса от цен характеризуется уравнением вида у = 98•х -2,1. Что это означает?
- с увеличением цен на 1 %, спрос снижается в среднем на 2,1%;
8. В степенной функции параметр b является:
-коэффициентом эластичности;
9. F-критерий Фишера определяется по формуле:
- F = Dфакт /Docт.
10. Уравнение множественной регрессии в стандартизованной форме имеет вид:
- ty = β1*tx1 + β2*tx2 + … + bn*txn + ξ
11. Коэффициент ?1 определяется по формуле:
- β1 = (ryx1 – ryx2* rx1x2)/(1 – r2x1x2)
12. Отличия скорректированного коэффициента детерминации от обычного:
- содержит поправку на число степеней свободы;
13. Для расчета множественного коэффициента детерминации в Excel используется:
- инструмент анализа данных Регрессия;
14. Мультипликативную модель строят, если:
- амплитуда сезонных колебаний возрастает или уменьшается;
15. Число периодов, по которым рассчитывается коэффициент автокорреляции – это:
- лаг;
16. Критерий Дарбина-Уотсона определяется по формуле:
17. Критерий Дарбина - Уотсона и коэффициент автокорреляции остатков первого порядка связаны соотношением:
18. Переменные, значения которых определяются вне модели, называются:
- экзогенными;
19. Модель считается неидентифицируемой, если:
- хотя бы одно уравнение модели неидентифицируемо;
20. Система совместных, одновременных уравнений получила название системы:
- одновременных уравнений
ВАРИАНТ 8
1. Основой методов эконометрики является:
- статистика;
2. Модель, где среднее значение результативного признака рассматривается как функция нескольких факторныx признаков, это:
- множественная регрессия;
3. Случайная величина характеризует:
- отклонения фактических значений результативного признака от теоретических;
4. Табличное значение t-критерия Стьюдента зависит от:
- уровня значимости, числа факторов и числа наблюдений.
5. В уравнении у = а +b•х коэффициентом регрессии является:
- b;
6. Метод наименьших квадратов позволяет получить такие оценки параметров, при которых:
- сумма квадратов отклонений фактических значений результативного признака от расчетных (теоретических) минимальна;
7. Индекс корреляции принимает значения:
- от 0 до +1;
8. Зависимость спроса от цен характеризуется уравнением вида у =106•x -1,5. Что это означает?
-с увеличением цен на 1 %, спрос снижается в среднем на 1,5%.
9. Система нормальных уравнений метода наименьших квадратов для прямой линии имеет вид:
- na + b∑x = ∑y;
a∑x+ b∑x2 = ∑xy.
10. Дано: Dфакт = 158;Docт = 36. Чему будет равно фактическое значение F-критерия Фишера?
- 4,389;
11. Уравнение множественной регрессии в стандартизованной форме имеет вид:
- ty = β1*tx1 + β2*tx2 + … + bn*txn + ξ
12. В чем сущность гомоскедастичности?
- для каждого значения фактора х остатки имеют одинаковую дисперсию;
13. Для расчета коэффициентов регрессии в Ехсеl используется:
-инструмент анализа данных Регрессия;
14. Автокорреляцией уравнений временного ряда называют:
- корреляционную зависимость между последовательными уровнями временного ряда;
15. Коррелограмма - это:
- график зависимости значений автокорреляционной функции временного ряда от величины лага:
16. Метод отклонений от тренда предполагает:
-вычисление трендовых значений для каждого временного ряда модели и расчет отклонений от трендов с целью дальнейшего анализа по этим данным;
17. Коинтеграция временных рядов - это:
- причинно - следственная зависимость в уровнях двух (или более) временных рядов;
18. Число уравнений системы равно числу:
-эндогенных переменных;
19. Модель считается сверхидентифицируемой, если:
-хотя бы однс уравнение модели идентифицируемо;
20. Если все экзогенные переменные входят в уравнения всех эндогенных связаны друг с другом, то система:
-заведомо неидентифицируемая;
ВАРИАНТ 9
1. Первым этапом эконометрического исследования является:
- постановка проблемы;
2. Задачей регрессионного анализа является:
- определение аналитического выражения связи;
3. Какой метод выбора математической функции основан на изучении материальной природы связи исследуемых признаков?
- аналитический;
4. Парная регрессия представляет собой модель вида:
- у = f(x);
5. Коэффициент корреляции равен r = -0,659. Связь между признаками:
прямая средняя;
- обратная средняя;
6. Выберите правильный вариант ответа:
- если Fфакт> Fтабл - уравнение регрессии значимо, статистически надежно.
7. Для оценки параметров уравнения у = а+b•х+с•х2 используется:
-метод наименьших квадратов.
8. Зависимость предложения от цен характеризуется уравнением вида у = 136•xl,4. Что это означает?
- с увеличением цен на 1 %, предложение увеличивается в среднем на 1,4%;
9. Как определяется коэффициент корреляции:
- r = (xy – x*y)/ σx* σy
- r = b*( σx/σy)
10. Пусть имеется уравнение парной регрессии: у = 7+6*Х, построенное по 10 наблюдениям, при этом r = 0,8. Определить стандартную ошибку для коэффициента корреляции:
-0,212;
11. Уравнение регрессии в стандартизованном масштабе имеет вид: ty ty = -1,256* t х1 + 0,825· tx2 + ξ . Наибольшее влияние на результат оказывает фактор:
- Х2;
12. Для оценки гетероскедастичности используется:
- метод Гольдфельда - Квандта;
13. Для определения F-критерия в Excel используется:
- инструмент анализа данных Регрессия;
14. Выберите правильный ответ:
-по знаку коэффициента автокорреляции нельзя делать вывод о тенденции в уровнях ряда;
15. Автокорреляционная функция временного ряда - это:
-последовательность коэффициентов автокорреляции уровней временного ряда.
16. Критерий Дарбина - Уотсона и коэффициент автокорреляции остатков первого порядка связаны соотношением:
17. Для определения автокорреляции остатков используют:
- критерий Дар6ина- Уотсона;
18. Совокупность исходных уравнений, построенных исследователем на основании проведенного анализа изучаемого объекта называется:
- структурной формой модели;
19. При проверке уравнений в системе на идентификацию приняты обозначения переменных:
- Н -число эндогенных переменных в уравнении, D- число предопределенных переменных, отсутствующих в уравнении, но присутствующих в системе;
20. Коэффициенты при экзогенных переменных в системе уравнений обозначаются:
- Сi ;
ВАРИАНТ 10.
1. Эконометрика - это:
-наука, которая дает количественное выражение взаимосвязей экономических явлений и
процессов;
-единство трех составляющих: статистики, экономической теории и математики.
2. Поле корреляции представляет собой:
-точечный график в прямоугольной системе координат.
3. Однородность исследуемой совокупности оценивает:
-коэффициент вариации;
4. Уравнение парной регрессии характеризует связь между:
-двумя переменными;
5. Коэффициент детерминации показывает:
-на сколько процентов вариация результативного признака определяется изменением факторов, включенных в модель;
6. Зависимость спроса (у) от цены (х) характеризуется уравнением у = 2000-4х. Что это означает?
-с ростом цены на 1 Д.е. спрос в среднем уменьшится на 4 д.е.
7. Кривая Филлипса характеризует:
-соотношение между нормой безработицы и процентом прироста заработной платы.
8. Для оценки значимости коэффициентов нелинейной регрессии рассчитывают:
-F- критерий Фишера;
9. Коэффициент эластичности для линейной функции равен:
- Э = b*x / (a + b*x)
10. Уравнение регрессии, построенное по 15 наблюдениям, имеет вид: у = 5 + 5х. Фактическое значение t - критерия равно 4,0. Коэффициент детерминации для этого уравнения равен:
-0,552;
11 . При линейной зависимости признаков формула индекса корреляции имеет вид:
- Ryxlx2…xn=√∑βxi * ryxi
12. При нарушении гомоскедастичности и наличии автокорреляции используется:
-обобщенный метод наименьших квадратов;