- •Курс лекций по теории статистики содержание
- •Введение
- •Статистическое наблюдение
- •Основные формы, виды и способы статистического наблюдения
- •Численность населения Российской Федерации в 1970-1994 гг.1
- •Распределение населения рф по возрастным группам в 1970-1994гг.1
- •Программно - методологические вопросы статистического наблюдения
- •Анкета слушателя учебной фирмы
- •Основные организационные вопросы статистического наблюдения
- •Точность статистического наблюдения и ее контроль
- •Пример 1.2 федеральное государственное статистическое наблюдение конфеденциальность гарантируется получателем информации
- •I. Товарооборот и численность занятых
- •II. Розничный товарооборот и товарные запасы
- •Статистическая сводка и группировка
- •Задачи сводки и ее содержание
- •Виды статистических группировок
- •Принципы построения статистических группировок и классификаций
- •Группировка коммерческих банков по величине уставного фонда
- •Группировка коммерческих банков по величине уставного фонда (в %% к итогу).
- •Группировка коммерческих банков по величине уставного фонда
- •Группировка коммерческих банков по величине капитала и работающим активам.
- •Сравнимость статистических группировок. Вторичная группировка
- •Статистическая таблица и ее элементы
- •Название таблицы
- •Виды таблиц по характеру подлежащего
- •Характеристика выпуска государственных краткосрочных облигаций в рф в 1995г.
- •Характеристика выпусков государственных краткосрочных облигаций в рф в 1995г.
- •Распределение предприятий, выставивших акции на чековые аукционы рф в 1995г. По величине уставного капитала
- •Группировка предприятий, выставивших акции на чековые аукционы рф в 1996г. По величине уставного капитала и числу занятых
- •Виды таблиц по разработке сказуемого
- •Распределение акций среди работников приватизированных предприятий промышленности в 1996г.
- •Основные правила построения таблиц
- •Чтение и анализ таблицы
- •Абсолютные и относительные статистические показатели
- •Классификация статистических показателей
- •Абсолютные показатели
- •Относительные показатели
- •Производство сахара-песка в рф в январе-апреле 1996г.
- •Структура валового внутреннего продукта рф в 1 квартале 1996г.
- •Графическое изображение статистических данных
- •Понятие о статистическом графике. Элементы статистического графика
- •Классификация видов графиков
- •Диаграммы сравнения
- •Диаграммы структуры
- •Количество телевизоров в московской семье в 1993 г.
- •Диаграммы динамики
- •Динамика валового сбора зерновых культур в регионе
- •Динамика производства электроэнергии в регионе за 1966 - 1995 гг. (млрд. КВт. Ч.)
- •Статистические карты.
- •Средние показатели.
- •Сущность средних показателей
- •Средняя арифметическая и ее свойства
- •Продажа акций ао “Дока-хлеб” на торгах фондовой секции тмб “Гермес” 11-17 мая 1994 г.
- •Средние цены оптовых рынков на товар а
- •Распределение менеджеров корпорации по возрасту
- •Другие виды средних
- •Валовой сбор и урожайность подсолнечника по Центрально-Черноземному району (в хозяйствах всех категорий)
- •Структурные средние
- •Распределение населения рф по уровню среднедушевого денежного дохода в январе-августе 1995 г.
- •Анализ вариации.
- •Основные показатели вариации.
- •Итоги торгов на валютных биржах России 21 января 1999г. (спецсессия)
- •Использование показателей вариации в анализе взаимосвязей.
- •Выборочное наблюдение
- •Выборочное наблюдение как важнейший источник статистической информации
- •Символы основных характеристик параметров генеральной и выборочной совокупностей
- •Основные способы формирования выборочной совокупности
- •Результаты обследования рабочих предприятия
- •Определение необходимого объема выборки
- •Оценка результатов выборочного наблюдения и распространение их на генеральную совокупность
- •Количество коммерческих палаток в районах города до и после контрольных обходов
- •Уточненные данные учета коммерческих палаток в районах города
- •Малая выборка
- •Распределение вероятности в малых выборках в зависимости от коэффициента доверия t и объема выборки n*
- •Статистическое изучение взаимосвязи социально-экономических явлений
- •Причинность, регрессия, корреляция
- •Количественные критерии оценки тесноты связи
- •Парная регрессия на основе метода наименьших квадратов и метода группировок
- •Зависимость между прибылью зао и затратами на 1 руб. Произведенной продукции
- •Распределение предприятий, выставивших акции на чековые аукционы в 1996 г., по величине уставного капитала и числу занятых в одном из регионов
- •Множественная (многофакторная) регрессия
- •Расчетная таблица для определения параметров уравнения регрессии
- •Собственно-корреляционные параметрические методы изучения связи.
- •Оценка линейного коэффициента корреляции
- •Принятие решений на основе уравнений регрессии
- •Методы изучения связи качественных признаков
- •И контингенции
- •Зависимость участия рабочих в забастовках от образовательного уровня
- •Вспомогательная таблица для расчета коэффициента взаимной сопряженности
- •Зависимость между себестоимостью продукции и накладными расходами на реализацию
- •Зависимость уровня доходов сотрудников коммерческой структуры от уровня их образования
- •Ранговые коэффициенты связи
- •Расчет коэффициента Спирмена
- •Расчет коэффициента конкордации
- •Статистическое изучение динамики социально-экономических явлений
- •Понятие и классификации рядов динамики
- •Число построенных квартир предприятиями и организациями всех форм собственности и их средний размер
- •Сопоставимость уровней и смыкание рядов динамики
- •Динамика объема продукции
- •Производство цемента, млн. Т
- •Темпы роста производства цемента ,
- •Показатели изменения уровней ряда динамики
- •Динамика производства газа в регионе
- •Методы анализа основной тенденции (тренда) в рядах динамики
- •Сглаживание урожайности зерновых культур в хозяйстве за 1980-1995 гг. Методом скользящей средней
- •Методы выявления сезонной компоненты
- •Элементы прогнозирования и интерполяции
- •Прогнозные значения урожайности зерновых культур в хозяйстве на 1996-1999 гг.
- •Статистический анализ структуры
- •Понятие структуры и основные направления ее исследования
- •Частные показатели структурных сдвигов
- •Обобщающие показатели структурных сдвигов
- •Показатели концентрации и централизации
- •Распределение доходов населения России в январе - сентябре 1995г.
- •Индексы
- •Общие понятия об индексах
- •Агрегатные индексы
- •Цены и объем реализации трех товаров
- •Сводные индексы в средней арифметической и средней гармонической формах
- •Данные о реализации и ценах по товарной группе
- •Данные о реализации трех товаров в натуральном и стоимостном выражении
- •Системы индексов
- •Индексы постоянного и переменного состава
- •Реализация товара а в двух регионах
- •Заключение
- •Рекомендуемая литература
Итоги торгов на валютных биржах России 21 января 1999г. (спецсессия)
Биржа |
Курс, руб./долл. США |
Оборот, млн.долл. США |
ММВБ СПВБ УРВБ СМВБ АТМВБ СВМБ НФВБ |
22,73 22,63 22,42 22,40 22,64 22,83 22,56 |
158,0 10,0 3,0 2,9 0,7 1,6 0,7 |
Простейшим показателем, уже использованным выше при группировке данных, является размах вариации. Он представляет собой разность максимального и минимального значений признака:
R=Xmax-Xmin=22,83-22,40=0,43 руб.
Недостатком данного показателя является то, что он оценивает только границы варьирования признака и не отражает его колеблемость внутри этих границ. Этого недостатка лишена дисперсия, рассчитываемая как средний квадрат отклонений значений признака от их средней величины:
|
(6.1)
(6.2) |
По данным нашего примера определим средневзвешенный курс доллара по итогам всех торгов и рассчитаем дисперсию:
Дисперсию в отдельных случаях удобнее рассчитывать по другой формуле, представляющей собой алгебраическое преобразование выражений (5.19.) и (5.20.):
|
(6.3)
(6.4) |
Наиболее удобным и широко распространенным на практике показателем является среднее квадратическое отклонение. Оно определяется как квадратный корень из дисперсии и имеет ту же размеренность, что и изучаемый признак:
|
(6.5)
(6.6) |
В нашем случае получим:
Рассмотренная величина показывает, что курсы доллара на биржах отклонялись от средневзвешенного курса в среднем на 17,4 руб.
Рассмотренные показатели позволяют получить абсолютное значение вариации, т.е. оценивают ее в единицах измерения исследуемого признака. В отличие от них, коэффициент вариации измеряет колеблемость в относительном выражении, относительно среднего уровня, что во многих случаях является предпочтительнее:
(6.7)
Определим значение этого показателя по нашим данным:
Рассчитанная величина свидетельствует об очень незначительном относительном уровне колеблемости курса доллара. Если V не превышает 33%, то совокупность по рассматриваемому признаку можно считать однородной.
Информативность показателей вариации повышается, если они рассчитываются для целей сравнительного анализа. При этом показатели, рассчитанные по одной совокупности, сопоставляются с показателями, рассчитанными по другой аналогичной совокупности или по той же самой, но относящейся к другому периоду времени. Например, исследуется динамика вариации курса доллара по недельным или месячным данным.
-
Использование показателей вариации в анализе взаимосвязей.
Показатели вариации могут быть использованы не только в анализе колеблемости или изменчивости изучаемого признака, но и для оценки степени воздействия одного признака на вариацию другого признака, т.е. в анализе взаимосвязей между показателями.
При проведении такого анализа исходная совокупность должна представлять собой множество единиц, каждая из которых характеризуется двумя признаками - факторным и результативным. Факторным называется признак, оказывающий влияние на взаимосвязанный с ним признак. В свою очередь, этот второй признак, подверженный влиянию, называется результативным.
Для выявления взаимосвязи исходная совокупность делится на две или более групп во факторному признаку. Выводы о степени взаимосвязи базируются на анализе вариации результативного признака. При этом применяется правило сложения дисперсий:
(6.8)
где - общая дисперсия;
- средняя из внутригрупповых дисперсий;
- межгрупповая дисперсия.
Межгрупповая дисперсия отражает ту часть вариации результативного признака, которая обусловлена воздействием признака факторного. Это воздействие проявляется в отклонении групповых средних от общей средней:
(6.9)
где - среднее значение результативного признака по i-ой группе;
- общая средняя по совокупности в целом;
- объем (численность) i-ой группы.
Если факторный признак, по которому производилась группировка, не оказывает никакого влияния не признак результативный, то групповые средние будут равны между собой и совпадут с общей средней. В этом случае межгрупповая дисперсия будет равна нулю.
Средняя из внутригрупповых дисперсий отражает ту часть вариации результативного признака, которая обусловлена действием всех прочих неучтенных факторов, кроме фактора, по которому осуществлялась группировка:
(6.10)
где -дисперсия результативного признака в i-ой группе;
-объем (численность) i-ой группы.
Теснота связи между факторным и результативным признаком оценивается на основе эмпирического корреляционного отношения:
(6.11)
Данный показатель может принимать значения от 0 до 1. Чем ближе к 1 будет его величина, тем сильнее взаимосвязь между рассматриваемыми признаками.
На следующем условном примере исследуем зависимость между собственными и привлеченными средствами коммерческих банков региона:
Таблица №6.2
Банк |
Собственные средства, млн.руб. |
Привлеченные средства, млн. руб. |
1. |
70 |
300 |
2. |
90 |
400 |
3. |
140 |
530 |
4. |
110 |
470 |
5. |
75 |
255 |
6. |
150 |
650 |
7. |
90 |
320 |
8. |
60 |
240 |
9. |
95 |
355 |
10. |
115 |
405 |
Если взаимосвязь между рассматриваемыми показателями существует, то она обусловлена влиянием объема собственных средств на объем привлеченных средств. Поэтому объем собственных средств выступает в данном примере в качестве факторного признака (X), а объем привлеченных средств в качестве результативного признака (Y).
Произведем группировку банков, выделив две группы по величине собственных средств, например, группу “да 100 млн.руб.” и группу “100 млн. руб. и более”. Результаты такой группировки представлены в следующей таблице:
Таблица №6.3
№ группы |
Собственные средства, млн. руб. |
Привлеченные средства, млн. руб. |
1. |
До 100 |
300 400 255 320 240 355 |
2. |
100 и более |
530 470 650 405 |
Расчет эмпирического корреляционного отношения включает несколько этапов:
-
рассчитываем групповые средние:
где i- номер группы;
j- номер единицы в группе.
В данном примере при расчете групповых средних мы использовали невзвешенные формулы. Однако, при повторении вариантов для расчета необходимо использовать средние взвешенные.
2) рассчитываем общую среднюю:
Данную среднюю также можно было получить как отношение суммы всех единиц исходной совокупности (без учета деления на группы) к объему всей совокупности, т.е. к общему числу единиц.
3) рассчитываем внутригрупповые дисперсии:
Если бы варианты имели веса, то для расчета внутригрупповых дисперсий также требовались бы взвешенные формулы.
4) вычисляем среднюю из внутригрупповых дисперсий:
5) определяем межгрупповую дисперсию:
находим общую дисперсию по правилу сложения:
На этом этапе возможна проверка правильности выполненных ранее расчетов. Если возвратиться к исходной совокупности и не раздета ее на группы рассчитать дисперсию признака “у”, то она должна совпасть с общей дисперсией, полученной по правилу сложения.
рассчитываем эмпирическое корреляционное отношение:
Полученная величина свидетельствует о том, что фактор, положенный в основание группировки (собственные средства), существенно влияет на размер привлеченных банками средств.