- •4.1. Ряды динамики и предварительная обработка
- •4.1.1. Основные определения
- •4.1.3. Среднее значение уровней ряда динамики и его числовых характеристик
- •4.2. Аналитическая модель рядов динамики
- •4.2.1. Факторы, влияющие на формирование значений уровней рядов динамики
- •4.2.3. Основные задачи уровней рядов динамики
- •4.3. Неслучайная составляющая рядов динамики и точечный прогноз
- •4.3.1. Проверка гипотезы о наличии неслучайной составляющей
- •4.4. Случайные составляющие рядов динамики и интервальный прогноз
- •4.4.1. Природа возникновения случайных факторов
- •4.4.2. Условия получения «хороших» оценок для случайной составляющей
- •4.4.3. Проверка гипотезы о случайности,
- •4.5.4. Проверка адекватности и точности многофакторной модели
- •4.5.6. Прогнозирование с помощью многофакторных моделей
4.5.6. Прогнозирование с помощью многофакторных моделей
После построения многофакторной модели можно выполнить точечный прогноз значения результативного признака подстановкой в уравнение (4.37) величин факторных признаков.
ПРИМЕР 4.31.Спрогнозировать величину
по эмпирическим данным примера 4.24. В примере 4.25 была получена многофакторная модель (4.42), построенная по данным примера 4.24. Подставив в нее значения факторных признаков, получаем
Интервальный прогноз осуществляется так. Утверждается, что величинафакторного признака находится в интервале с вероятностью(уровнем значимости
где— теоретическое значение результативного признака, рассчитанное по уравнению (4.37),
при этом
есть критическое значение критерия Стьюдента, полученное для уровня значимости и числа степеней свободы— !(/: —число факторных признаков),
ПРИМЕР 4.32. С уровнем значимости а = 0,05 осуществим интервальный прогноз значениядляпо
Таблица
4.21
Расчеты
к примеру 4.32
Отсюда
Согласно табл. С2 Приложения С
Следовательно,
Нижняя и верхняя границы интервала прогнозирования соответственно равны (см. пример 4.31):
Итак, с вероятностью 0,95 заключаем: значение результативного признака Yпри данных величинах факторных признаков находятся в пределах от 217,1328 до 4976,2618.
4.5.7. Динамические многофакторные модели
В рассмотренных многофакторных моделях фактор времени не учитывался. Этот недостаток устранен в динамических многофакторных моделях. Самым простым способом учета / является включение его в многофакторную модель в качестве еще одного факторного признака:
Например, в линейном случае с числом факторных признаков
Параметры моделинаходятся с помощью метода
наименьших квадратов путем решения системы нормальных уравнений:
Второй подход предлагает рассматривать параметры модели как функции от времени. А именно линейная модель с двумя факторными признаками
в данном случае имеет вид
Если дополнительно предположить, что
Приложение А
Задачи для аудиторной и самостоятельной работы
Работа некоторого предприятия в 2008 г. характеризовалась данными, приведенными в табл. А1.
Таблица
АI
Каждому варианту соответствует свой показатель:
Среднесписочная численность работающих, тыс. чел.
Число занятых на производстве (на конец месяца), чел.
Число принятых на работу (на конец месяца), чел.
Число уволенных (на конец месяца), чел.
Число прогулов без уважительных причин, чел./ч.
Среднемесячная заработная плата, тыс. руб.
Среднемесячный размер премии, руб.
Среднемесячные отчисления на социальные нужды, тыс. руб.
Уровень компьютеризации (на конец месяца), комп./ тыс.
чел.
Площадь производственных помещений (на начало месяца), тыс. кв. м.
Площадь административных и хозяйственных помещений (на начало месяца), тыс. кв. м.
Площадь складских помещений (на начало месяца), тыс. кв. м.
Основные производственные фонды (на конец месяца), млн руб.
Объем выпускаемой продукции, млн руб.
Прибыль, млн руб.
Число бракованных изделий, ед.
Издержки производства (на конец месяца), тыс. руб.
Общепроизводственные расходы (на конец месяца), тыс. руб.
Управленческие расходы, тыс. руб.
Амортизация основных фондов (на конец месяца), тыс. руб.
Задача 1.Для ряда динамики из табл. AI необходимо:
— определить тип ряда динамики;
— произвести анализ уровней ряда динамики цепным и базисным способами (за базисный принять уровень января 2008 г.);
— найти средние значения уровней ряда динамики и его числовых характеристик.
Задача 2.Для ряда динамики из табл. А1выяснить факт наличия или отсутствия неслучайной составляющей. Проверку провести тремя способами:
а — с помощью проверки гипотезы о неизменности среднего значения уровней ряда динамики;
б — используя критерий «восходящих» и «нисходящих» серий;
в —применяя критерий Аббе (доверительную вероятность у принять равной 0,85 и 0,95).
Задача 3.Для ряда динамики из табл. AIпостроить функцию тренда в предположении линейной, показательной и параболической зависимостей.
Задача 4.По данным табл. AIнеобходимо:
— для каждого показателя унайти индексы сезонности;
— с помощью индекса сезонности и функции тренда, найденной в задаче 3, получить модель неслучайной составляющей
— оценить точность и адекватность полученной модели (доверительная вероятность равна 0,95 и 0,99);
4 — на одном чертеже изобразить эмпирические данные, функцию тренда и модель неслучайной составляющей, сделать выводы.
Задача 5.По данным табл. А1необходимо:
— построить модель неслучайной составляющейв виде уравнения Фурье (число гармоник взять равным 1, 2 и 3);
— определить, какая из полученных моделей наиболее адекватно и точно описывает эмпирические данные. Доверительная вероятностьравна 0,95 и 0,99;
— результаты представить графически.
Задача6. Используя результаты задач 4 и 5, необходимо:
— выбрать модельс помощью которой может быть осуществлен наиболее точный прогноз;
— по ней произвести точечный прогнозна: а) январь, б) февраль, в) март 2009 г.
Задача 7.Для ряда значенийиз табл. А1проверить гипотезы:
— о случайности значений ряда остатков;
— об отсутствии автокорреляции (доверительная вероятность= 0,95);
— о нормальном распределении значений ряда остатков;
— с вероятностью 0,95 выполнить интервальный прогнозна: а) январь, б) февраль, в) март 2009 г.
Дана зависимость между факторными признакамии
результативным(табл. А2).
Задача 8.По данным табл. А2 необходимо:
— найти парные коэффициенты линейной корреляции и с помощью-критерия Стьюдента (вероятность принять
равной 0,95) установить степень влияния факторных признаков на результативный;
— вычислить множественный коэффициент корреляции и сделать выводы о характере и тесноте связи между факторными и результативным признаками;
— в предположении, что зависимость линейная, найти параметры уравнения регрессии;
— с помощью-критерия Фишера (вероятность принять равной 0,95) и средней ошибки аппроксимации установить адекватность и точность построенной модели;
— определить общий коэффициент детерминации и сделать соответствующие выводы;
— найти значение дельта-коэффициента и сделать соответствующие выводы;
— найти значения коэффициентов эластичности и сделать соответствующие выводы.
Задача 9.Используя результаты задачи 8 для необходимо:
1 — дать точечный прогноз значения
Задача
10.
Пусть каждой строке табл. А2 соответствуют
месяцы январь—май. Необходимо:
Таблица
А2
Варианты
показателей
Задача 11.По данным табл. А1 необходимо:
— построить модельБрауна;
— оценить ее точность;
— выяснить качество оценок для ряда остатков;
— дать точечный прогноз значения уровня ряда динамики на январь, февраль, март 2009 г.
Задача 12.По данным табл. А2 необходимо:
— построить адаптивную модельБрауна;
— по величине средней ошибки аппроксимации определить точность модели;
— выяснить качество оценок для ряда остатков;
— дать точечный прогноз значения уровня ряда динамики на февраль, март 2005 г.
— оценить точность прогноза.
Приложение В
Типовой расчет
Деятельность работы некоторого предприятия в 2008 г. характеризовалась следующими данными:
Каждому варианту соответствует свой показатель:
Среднесписочная численность работающих, тыс. чел.
Число занятых на производстве (на конец месяца), чел.
Среднемесячная заработная плата, руб.
Площадь производственных помещений (на начало месяца), тыс. кв. м.
Основные производственные фонды (на конец месяца), млн руб.
Объем выпускаемой продукции, тыс. ед.
Прибыль, тыс. руб.
Среднемесячные отчисления на социальные нужды, тыс. руб.
Уровень компьютеризации (на конец месяца), комп./тыс. чел.
Число прогулов без уважительных причин, тыс. чел.-час.
Задание
Для своего ряда динамики выяснить факт наличия или отсутствия неслучайной составляющей. Проверку произвести тремя способами: а) с помощью проверки гипотезы о неизменности среднего значения уровней ряда динамики; б) используя критерий «восходящих» и «нисходящих» серий; в) применяя критерий Аббе (доверительную вероятностьпринять равной 0,95).
Построить модель функции тренда. Для этого найти параметры линейной, параболической, степенной и показательной функций; результаты представить графически.
Для каждого показателя унайти индексы сезонности; построить график.
С вероятностью 0,95 проверить гипотезу о статистической значимости эмпирических данных.
С помощью величины средней ошибки аппроксимации отобрать наиболее точную модель неслучайной составляющей.
Используя результаты п. 5, спрогнозировать значение своего показателя на январь, февраль, март 2009 г.
Построить модель неслучайной составляющейв виде уравнения Фурье (число гармоник взять равным 1, 2 и 3). Оценить точность моделей. Построить график.
Используя результаты п. 4 и 8, спрогнозировать значение показателя на январь, февраль, март 2009 г.
Для ряда значений упроверить гипотезы: а) о случайности значений ряда остатков; б) об отсутствии автокорреляции (вероятность принять равной 0,95); в) о нормальном распределении значений ряда остатков.
Построить адаптивную модельБрауна; найти параметры модели; оценить ее точность; выяснить качество оценок для ряда остатков; произвести точечный прогноз значения уровня ряда динамики на январь, февраль, март 2009 г.
Построить адаптивную модельБрауна; найти параметры модели; оценить ее точность; выяснить качество оценок для ряда остатков; произвести точечный прогноз значения уровня ряда динамики на январь, февраль, март 2009 г.
Приложение
С
Таблица
С1