2. Формирование кредитного портфеля.

Кредитный портфель- набор банковских ссуд, дифференцированных по срокам,размерам и уровню доходности.

Основное требование к кредитному портфелю заключается в том,что кредитный потрфель должен быть сбалансирован, то есть возможные убытки от рисковых ссуд должны полностью компенсироваться за счет дохода от безрисковых ссуд.

Виды кредитного портфеля:

• агрессивный кредитный портфель- когда основная часть кредитного портфеля формировалась за счет рисковых ссуд.

• пассивный- когда кредитный поРтфель формировался за счет безрисковых ссуд.

• сбалансированный- риски покрываются безрисковыми доходами

Оценка качества кредитного портфеля.

Качество кред.портфеля определяется с помощью коэф.качества, который рассчитывается:

К= ПСЗ/СЗ

К- коэф.качества кред.портфеля

ПСЗ-объем просроченных ссуд

СЗ-общая сумма ссудной задолженности

• 3. Разработка кредитного меморандума

• Кредитный меморандум- кредитный договор,который регулирует отношения сторон.

• Кредитный договор состоит из двух частей:

• -из экономической части,в которой прописывается сумма кредита,сроки погашения и действия кредита и прочие

• -юридическая часть (когда может быть расторгнут договор и др.)

• Обеспечение кредита.

• Схема 13: Основные формы обеспечения кредита.

• 4. Оценка кредитоспособности заемщика (Николаева "Финансы и кредит" самой)

• В практике американских банков для анализа кредитоспособности применяется правило "шести си"

• 1. Характер,репутация заемщика (character)

• кредитная история заемщика

• желание заемщика исполнять свои долговые обяз-ва

2. Финансовые возможности заемщика (capacity)

фин.состояние заемщика по данным бух.и фин.отчётности

3. Капитал (capital)

• величина и структура капитала

• особое внимание уделяется эффекту фин.рычага или фин.левиджа

4. Обеспечение (collateral)

• вид,качество и ликвидность обеспечения

5. Общие экон.условия (conditions)

оцениваются внешние факторы,которые могут оказать влияние на деят-ть предприятия

6. Контроль- сопровождение кредита с момента его выдачи до полного погашения.

Операции банка с ценными бумагами.

Банк может осуществлять следующие операции:

• брокерские

• дилерские

• операции,связанные с доверительным управлением

• депозитарная деятельность

• андеррайтинг- заключение договоров на покупку цб

• ведение реестра цб

• организация торговли цб

• клиринговая деят-сть- учет взаимных требований по цб

Схема 14

Операции банка с цб:

• 1.привлечение банком сред-в с использованием цб

• 1.1.формирование и увеличение акционерного капитала:

-1.1.1.первичное размещение акций

Особенности:

1. Банк может выпускать только обыкновенные акции, размещаемые путем открытой подписки

2. Данные первичные эмиссии обязательно должны публиковаться в СМИ

3. Первичная эмиссия должна быть зарегистрирована и разрешена Центр.банком.

-1.1.2.вторичная эмиссия акций:

Условия:

1. Если была полностью выкуплена первичная эмиссия

2. Если вторичная эмиссия не превышает величины соб.капитала

3. Если акционеры дают согласие на выкуп вторичной эмиссии или увеличение числа акционеров.

4. Если вторичная эмиссия зарегистрирована и разрешена ЦБ