Управление риском

Валютный риск можно уменьшить путем применения различных методов, среди которых защитные оговорки, валютные оговорки, хеджирование и др.

Защитные оговорки - договорные условия, включаемые по соглашению сторон в частные и межгосударственные соглашения, предусматривающие возможность изменения (или пересмотра) первоначальных условий договора в процессе его исполнения.

Валютная оговорка. В соответствии с ней сумма денежных обязательств меняется в зависимости от изменения курсового соотношения между валютой платежа и какой-либо другой валютой, более устойчивой (или группой валют), определенной в качестве валюты оговорки. Валютой оговорки может быть валюта сделки либо третья валюта. В условиях плавающих валютных курсов в качестве валюты оговорки используют различные комбинации из нескольких валют (валютные корзины), а оговорку называют многовалютной.

Хеджирование (ограждение) предусматривает создание встречных требований и обязательств в иностранной валюте. Наиболее распространенный вид хеджирования — заключение срочных валютных сделок.

Для уменьшения валютного риска можно рекомендовать следующие основные приемы хеджирования в различных ситуациях:

1. В ситуации, когда ожидается падение курса национальной валюты:

• продать национальную валюту, выбрать вторую валюту сделки;

• сократить объем операций с ценными бумагами в национальной валюте, сократить объем наличности;

• ускорить получение дебиторской задолженности в национальной валюте;

• отложить получение, начать накопление дебиторской задолженности в иностранной валюте;

• отложить платеж по кредиторской задолженности в национальной валюте;

• увеличить заимствование (передачу) в национальной валюте;

• ускорить и увеличить импорт продуктов за твердую валюту;

• ускорить выплату вознаграждений, заработной платы, дивидендов и т.д. иностранным акционерам, партнерам, кредиторам;

• послать счета импортерам в национальной валюте и экспортерам в инвшпоте;

2. В ситуации, когда ожидается рост курса национальной валюты: произвести действия, обратные изложенным для 1-й ситуации.

ОПЕРАЦИОННЫЙ РИСК

Операционный риск - риск возникновения убытков в результате несоответствия характеру и масштабам деятельности Банка или требованиям действующего законодательства внутренних порядков и процедур проведения банковских операций и других сделок, их нарушения служащими Банка или иными лицами (вследствие непреднамеренных или умышленных действий или бездействия), несоразмерности и недостаточности функциональных возможностей применяемых Банком информационных, технологических и других систем или их отказов, а также в результате воздействия внешних событий.

Целью управления операционным риском является поддержание принимаемого на себя Банком риска на уровне, определенном Банком в соответствии с собственными стратегическими задачами. Приоритетным является обеспечение максимальной сохранности активов и капитала на основе уменьшения возможных убытков.

Основным методом минимизации операционного риска, контролируемого на уровне Банка, является разработка организационной структуры, внутренних правил и процедур совершения банковских операций и других сделок таким образом, чтобы минимизировать возможность возникновения факторов операционного риска. При этом особое внимание обращается на соблюдение принципов разделения полномочий, порядка утверждения и подотчетности по проводимым банковским операциям и другим сделкам.

В Банке действует общебанковская система регистрации и валидации событий операционного риска - База данных событий операционного риска (БД СОР), имеющая WEB-интерфейс и позволяющая в on-line режиме заносить события операционного риска. Каждое внесенное в БД СОР событие проходит системный, контролируемый риск-менеджментом Банка процесс расследования события, оценки понесенных и потенциальных потерь, устранения последствий.