Тема. Временные ряды в эконометрических исследованиях

Общие сведения

Цель: построение аналитической функции для моделирования тенденции (тренда) временного ряда, оценка параметров моделей с распределенными лагами.

1) Компоненты временного ряда

2) Автокорреляция уровней ряда

3) Аналитическое выравнивание временного ряда

Изучив данную тему студент должен

• Знать каждый уровень временного ряда, как провести анализ автокорреляционной функции и коррелограммы

• Уметь осуществить проверку пригодности постулируемой модели для предсказания и применять ее для прогнозирования, управления и объяснения.

При изучении темы необходимо

• Читать главу 5 и 6 учебника «Эконометрика» под редакцией И.И. Елисеевой, стр.225.

• Акцентировать внимание на следующих понятиях

• Факторы, формирующие тенденцию ряда;

• Факторы, формирующие циклические колебания ряда;

• Случайные факторы.

• Анализ автокорреляционная функция временного ряда

• Колерограмма

  • Линейный тренд;

  • Экспоненциальный тренд

  • Аддитивная модель временного ряда.

  • Мультипликативная модель временного ряда.

• Автокорреляция в остатках.

• Критерий Дарбина-Уотсона

Список литературы

6. Эконометрика [Текст]: учебник/ И. И. Елисеева, С. В. Курышев, Ю.В. Нерадовская - 3-е изд., перераб. и доп.- М.: Проспект , 2011.- 576 c.

7. Бигильдеева, Т. Б. Эконометрика [Текст]: учебное пособие/ Т. Б. Бигильдеева, Е. А. Постников.- Челябинск: Челяб. гос. ун-т, 2007.- 109 c.

8. Кремер, Н.Ш. Эконометрика: Учебник для вузов / Под ред. проф. Н.Ш. Кремера. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 311 с.

9. Колемаев, В.А. Эконометрика [Текст] : учебник : /В.А. Колемаев.- .- М. : Инфра-М, 2006.- 160 c.

10. Практикум по эконометрике: Учебное. пособие / Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2008. – 192 с.

Методические указания по срс для студентов очной формы обучения

При выполнении индивидуальных заданий (СРС) необходимо руководствоваться лекционным материалом, использовать для работы учебник «Эконометрика» под редакцией И.И. Елисеевой и учебное пособие «Практикум по эконометрике» под редакцией И.И. Елисеевой.

Индивидуальное домашнее задание включает в себя наиболее типичные и распространённые практические задания по основным разделам учебной программы.

Каждый студент очного отделения обязан выполнить все задания и предоставить их преподавателю для проверки в установленные сроки (таблица №1). Свой вариант вы получаете у преподавателя.

Индивидуальное домашнее задание выполняется в отдельной ученической тетради в клетку. При этом работа считается зачтённой, если правильно и без грубых недочётов выполнено не менее 75 % заданий. В противном случае, работа возвращается студенту на доработку с соответствующей рецензией преподавателя.

Таблица №1

Тема СРС	Содержание СРС	Форма контроля	№ недели (выдача)	№ недели (сдача)	Кол-во часов	Кол-во баллов
Введение.	ИДЗ №1 (12 заданий)	Решение задач по индивидуальным вариантам. Коллоквиум.	10	13	16	11,2
Парная регрессия
Нелинейная регрессия.
Модель множественной регрессии	ИДЗ № 2 (3 задания)	Решение задач по индивидуальным вариантам	14	18	24	4
Линейные регрессионные модели с переменной структурой.
Системы эконометрических уравнений.
Моделирование временного ряда
Итого					40	15,2

Список литературы

1. Эконометрика [Текст]: учебник/ И. И. Елисеева, С. В. Курышев, Ю.В. Нерадовская - 3-е изд., перераб. и доп.- М.: Проспект , 2011.- 576 c.

2. Бигильдеева, Т. Б. Эконометрика [Текст]: учебное пособие/ Т. Б. Бигильдеева, Е. А. Постников.- Челябинск: Челяб. гос. ун-т, 2007.- 109 c.

3. Кремер, Н.Ш. Эконометрика: Учебник для вузов / Под ред. проф. Н.Ш. Кремера. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 311 с.

4. Колемаев, В.А. Эконометрика [Текст] : учебник : /В.А. Колемаев.- .- М. : Инфра-М, 2006.- 160 c.

5. Практикум по эконометрике: Учебное. пособие / Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2008. – 192 с.

ИДЗ №1