Завдання 6

Запитання. Інвестиційний ризик.

Задача 1

Виберіть варіанти вкладення капіталу.

Дані для розрахунку. Норма прибутку на вкладений капітал.

Варіанти ризикового	Умови господарської ситуації, %
вкладення капіталу	А1	А2		A3
1	2	3			4
К1	50	60		70
К2	40	30		20
КЗ	30	40		50

Розрахуйте середнє очікуване значення норми прибутку на вкладений капітал при відомій вірогідності умов ситуацій.

Дані для розрахунку. Вірогідність умов господарських ситуацій складають: 0,2 - для ситуації А1; 0,3 - для ситуації А2; 0,5 - для ситуації A3.

Задача 2

Розрахуйте середнє очікуване значення норми прибутку на вкладений капітал при невідомій вірогідності умов ситуацій.

Дані для розрахунку. A1, А2, А3, за оцінкою експертів, можуть співвідноситися як 3:2:1, при цьому значення вірогідності для господарюючих ситуацій приймаються на рівні -3: (3+2-1) і т.д.

Варіанти ризикового	Умови господарської ситуації, %
вкладення капіталу	А1	А2		A3
1	2	3			4
К1	60	70		80
К2	50	40		30
КЗ	40	50		60

Завдання 7

Запитання. Адміністративний ризик.

Задача 1.

Виберіть варіант вкладення капіталу.

Дані для розрахунку. У двох випадках варіантів вкладення капіталу пропонуються однакові суми капіталу. При першому варіанті вкладений капітал скоює за рік 35 оборотів при рентабельності виробленого і реалізованого товару 24%. По другому варіанту капітал скоює за роки 42 обороту при рентабельності виробленого і реалізованого товару 22%. Критерієм вибору є максимум норми прибутку на капітал.

Задача 2 .

Виберіть як найменше ризиковий варіант вкладення капіталу. Критерієм вибору є як найменша величина коефіцієнта варіації.

Дані для розрахунку. Перший варіант. Прибуток при середній величині 50 млн. грн. коливається від 30 до 60 млн. грн. Вірогідність отримання прибули у розмірі 30 млн. грн. і 60 млн. грн. рівні 0,3.

Другий варіант. Прибуток при середній величині у розмірі 40 млн.грн. коливається від 25 до 50 млн.грн. Вірогідність отримання прибули у розмірі 25 млн. .грн. рівна 0,4 і прибутки у розмірі 50 млн. грн. рівна 0,3.

Завдання 8

Запитання. Політичний ризик.

Задача.

Визначити норму беззбитковості виробництва, користуючись наступними даними:

- в даний час виробнича потужність підприємства складає 500 тисяч одиниць продукції, яка повністю реалізується на ринку;

- надходження від реалізації всієї продукції складають 6000 тис. доларів;

- постійні витрати на виробництво складають 1500 тис. доларів;

- змінні витрати складають 3 долари на одиницю виробленого об'єму;

- ступень виробничого ризику складає 5%.

Завдання 9

Запитання. Соціальний ризик.

Задача.

Деяка фірма, вирішує питання, про доцільність своєї роботи на якому - то певному ринку. При цьому її аналітики мають в своєму розпорядженні наступну інформацію:

1. потенційна річна місткість ринку складає 1000 000 000 одиниць продукції

2. на ринку працює ще три фірми аналогічного профілю, які контролюють 60% потенційної місткості ринку;

3. ціна реалізації одиниці продукції зараз складає 100 доларів;

4. місткість ринку може бути розширена за рахунок зниження ціни реалізації продукції на 10%;

5. про ступінь ризику при роботі на даному ринку можна судити виходячи з таких даних, що характеризують виникнення двох ситуацій:

Ситуація 1.

Відхилення реальної ціни від очікуваної може скласти +7%;

Ситуація 2.

Відхилення реальної ціни від очікуваної може скласти -13%.

Вимагається визначити ступінь цінового ризику і оцінити його вплив на результати діяльності фірми.