- •2. Основні методи моделюван економіки:
- •4.Класиф економ-математ моделі.
- •5.Постановка та приклади задач лп. Зад оптимал плануван виробн прод. Зад Про раціон харчуван (дієту).
- •8.Симплексний метод розвязуван зад лп.
- •10. Основні властивості пари двоїстих задач лінійного програмування.
- •11. Сумісне розв’язування пари двоїстих задач лінійного програмування.
- •12.13.Постановка і особливості т-задач лп. Методи побудови опорних планів зад
- •14.Постановка т-задач. Знаходження її оптимального плану методом потенціалів
- •15.16.Постановка і особливості задач нп. Графічний метод
- •17.Постановка зад дробово-лп.
- •19.Економетрія як наука. Поняття економетричної моделі. Основні етапи її побудови
- •20. 21. Поняття економ моделі. Основні етапи побудови ек моделей.
- •22.Загальне понят про лінійну регресію. Оцінка парамет ліній регресії за допом методу найменших квадратів
- •23.Основні кореляційні характеристики: коваріація, коефіцієнт кореляції
- •24.Основні передумови методу найменших квадратів. Теорема Гаусса-Маркова
- •26.Перевірка статистичних гіпотез відносно коефіцієнтів регресії та кореляції
- •33.Перевірка значущості коефіцієнтів регресії у випадку лінійної множинної регресії.
- •34.Перевірка значущості рівняння лінійної множинної регресії в цілому.
- •35.Інтервал оцінки парамет, функції ліній множин регресії та індивідуального значення залежної змінної.
- •36.Гетероскедастичність. Сутність та наслідки гетероскедастичності.
- •37.Сутність та наслідки автокореляції
- •38.Сутність та наслідки мультиколінеарності.
- •39.Моделі лінійної множинної регресії з незалежними фіктивними змінними.
- •40.Сезонні фіктивні змінні.
- •34. Перевірка гіпотези про рівність 2ох коефіцієнтів детермінації.
40.Сезонні фіктивні змінні.
Нехай У-обсяг споживання певного продукту, що залежить від пори року. Для виявлення сезонності введемо 3 фіктивні змінні:
Z1= Z2= Z3=
Нехай за статистичними даними побудована модель: y=a+в1 Z1+ в2 Z2+ в3 Z3.
Обсяг споживання влітку: у= a+в1, Обсяг споживання осінню: у= a+в2, Обсяг споживання взимку: у= a+в3, Обсяг споживання весною: у= a.
34. Перевірка гіпотези про рівність 2ох коефіцієнтів детермінації.
Нехай побудована модель лінійної множинної регресії з m - факторами для якої теоретичний коефіцієнт детермінації становить . Виключимо з розгляду m1 факторів та побудуємо модель з (m -m1) – факторами. Нехай теоретичний коефіцієнт детермінації для цієї моделі буде становити . Зрозуміло що буде більшим як . В даному випадку є актуальною перевірка таких гіпотез: аналогічно перевірка значущості за допомогою F- статистики, а саме: .
Якщо після перевірки даних гіпотез приймається , то це означає, що виключення з розгляду m1 пояснюючих змінних не є коректним. Якщо приймається - то це означає, що виключення m1 пояснюючих змінних суттєво не вплинуло на якість моделі у зв’язку з чим можна вважати що виключення цих факторів є оправданим.
Аналогічно можна розглянути зад при вивченні якості моделі щодо включення m1 факторів у розгляд. У такому випадку будуть перевірятися гіпотези: перевірка здійснюється за допомогою F-розподілу:
Висновок після перевірки буде таким:
Якщо приймається то включення в розгляд моделі m1 факторів було зайвим
Якщо приймається то дане включення є обґрунтованим