5. Статистическое изучение инфляции.
Инфляция – повышение общего уровня цен и обесценение денег, вызванное нарушением равновесия между денежной массой и товарным покрытием. Для общей характеристики уровня инфляции используются два показателя:
1) Индекс потребительских цен, который позволяет оценить уровень инфляции на потребительском рынке.
2) Дефлятор ВВП, который оценивает степень инфляции по всей совокупности благ.
Основным показателем динамики инфляции служит норма инфляции:
где It и It-1 – индексы цен смежных периодов.
Норма инфляции показывает, на сколько процентов изменился уровень инфляции за данный период времени. Если N составляет 1 – 9% инфляция называется ползучей, 50 – 99% - галопирующей.
Для измерения инфляции используется индекс покупательной способности денежной единицы, показывающий, во сколько раз обесценились деньги:
Тема. СТАТИСТИКА БАНКОВСКОЙ И БИРЖЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
1. Сущность и основные показатели банковской системы.
2. Статистический анализ оборачиваемости кредита.
3. Показатели статистики сберегательного дела, их анализ.
4. Основные показатели статистики ценных бумаг.
5. Показатели фондовых бирж, их анализ.
6. Статистика валютных курсов.
1. Сущность и основные показатели банковской системы.
Экономическая реформа, проводимая в России, открыла новый этап в развитии банковского дела. Произошло формирование децентрализованной двухуровневой системы банков:
1) Банк России (ЦБ);
2) коммерческие банки и другие финансово-кредитные учреждения, осуществляющие отдельные банковские операции.
ЦБ РФ – главный банк государства, не зависимое от распорядительных и исполнительных органов власти экономически самостоятельное учреждение, осуществляющее свои расходы за счет собственных доходов.
Основными его задачами являются:
1) регулирование денежного обращения;
2) обеспечение устойчивости национальной валюты;
3) проведение единой денежно-кредитной политики и др.
Банк – коммерческое учреждение, которое привлекает денежные средства юридических и физических лиц и от своего имени размещает их на условиях возвратности, платности и срочности, а также осуществляет расчётные, комиссионно-посреднические и иные операции.
Задачи статистики банковской системы:
1) получение информации для характеристики выполняемых банковской системой функций;
2) разработка аналитических материалов для потребностей управления денежно-кредитной системой страны;
3) получение оценки результатов деятельности банковской системы и их прогнозирование;
4) выявление факторов, определяющих результаты;
5) оценка влияния банковской деятельности на развитие рыночных отношений.
Система показателей банковской статистики состоит из статистических показателей четырёх уровней.
Первый уровень – исходные показатели, содержащиеся в статистических источниках:
1) абсолютная величина банковских активов. Характеризует масштаб операций банковской системы на данной территории;
2) уровень инфляции. Используется для оценки величины реальных активов. В соответствии с международной практикой в качестве такого показателя принимается индекс роста потребительских цен;
3) величина реальных активов. Характеризует изменение реального масштаба банковских операций (без учёта инфляционного фактора). Рассчитывается в % от базового периода путём деления темпа роста активов за отчетный период на индекс инфляции за тот же период;
4) количество банков, зарегистрированных на данной территории;
5) количество филиалов банков, зарегистрированных в данном регионе, вне зависимости от места расположения этих филиалов;
6) количество банковских учреждений в регионе;
7) индекс количества банковских учреждений в регионе. Рассчитывается как отношение количества банковских учреждений в регионе к аналогичному среднероссийскому показателю, выраженное в %;
8) среднее количество филиалов, созданных одним банком. Рассчитывается путем деления количества филиалов банков, зарегистрированных в данном регионе, вне зависимости от места расположения этих филиалов, на количество банков, зарегистрированных на территории. Выражает активность банков в освоении новых территорий;
9) объём кредитных вложений банков, зарегистрированных в регионе;
10) доля кредитов в активах. Рассчитывается путем деления объёма кредитных вложений банков, зарегистрированных в регионе, на общий объём их активов. Характеризует уровень специализации банковской системы на территории.
Второй уровень – базовые индексы, получаемые на основе исходных показателей и характеризующие отличие основных факторов уровня развития банковской системы региона от среднероссийского уровня.
1) Прямые индексы, характеризующие условия банковской деятельности:
- индекс объёма финансовых ресурсов. Показывает масштаб операций в регионе, наличие ресурсов для банковской деятельности;
- индекс концентрации финансовых результатов. Свидетельствует об объёме финансовых потоков, приходящихся на одно действующее на территории банковское учреждение, и тем самым характеризует уровень конкуренции.
2) Косвенные (результирующие) индексы, характеризующие условия банковской деятельности опосредовано, по конечным результатам, на которые воздействует значительное число факторов, не поддающихся индивидуальному учету:
- индекс количества филиалов;
- индекс доли кредитных операций в банковских активах;
- индекс динамики реальных активов.
Третий уровень – индекс сравнительной привлекательности условий банковской деятельности. Является итоговым показателем и определяется:
где
- индекс сравнительной привлекательности
условий банковской деятельности;
- индекс объёма финансовых потоков;
– индекс концентрации финансовых
потоков;
- индекс количества филиалов;
- индекс доли нефинансовых операций;
- индекс динамики реальных активов.
Четвертый уровень – удельные показатели развития банковской системы.
1) Характеризуют деятельность банка относительно количества населения:
- величина банковских активов, приходящихся на 100 тыс. человек. Отражает масштаб операций местных банков и одновременно степень их ориентации на денежные ресурсы населения;
- количество банковских учреждений, приходящихся на 100 тыс. человек. Отражает степень удовлетворения потребностей населения банковским обслуживанием;
2) Применяются при характеристике числа банковских учреждений региона:
- величина банковских активов, приходящихся на один банк региона. Выражает уровень концентрации банковских активов.
3) Характеризуют величину активов и банковских учреждений на 1 млрд. руб. доходов населения:
- величина активов на 1 млрд. руб. доходов населения. Характеризует, насколько эффективно используются банками региона его финансовые потоки;
- количество банковских учреждений на 1 млрд. руб. доходов населения. Характеризует уровень банковской конкуренции.