Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект ОДКБ 1сем без тестов.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
26.09.2019
Размер:
596.99 Кб
Скачать

Лекция 17 Классификация банковских рисков План

  1. Классификация банковских рисков.

  2. Краткая характеристика основных банковских рисков.

1. Для того чтобы эффективно регулировать банковские риски и для Центрального банка и для коммерческого банка, необходима единая классификация, позволяющая разделить все риски на несколько групп, объединенных каким-либо общим признаком или свойством. Причем в зависимости от основополагающего признака и степени его обобщения классификация, как правило, бывает многоуровневой.

  1. По времени риски распределяются на:

  • прошлые (ретроспективные);

  • текущие;

  • будущие (перспективные).

Анализ ретроспективных рисков, их характера и способов их снижения дает возможность более точно прогнозировать текущие и перспективные риски.

  1. По степени (уровню) банковские риски можно разделить на:

  • полные, предполагающие потери, равные банковским вложениям в

операцию; умеренные (до 30%), возникающие при невозврате небольшой части основного долга или процентов по ссуде;

низкие, позволяющие банку не только покрыть потери, но и получить высокие доходы.

  1. По масштабам рисков:

  • общие, которые в свою очередь делятся на риск клиента и риск банка;

  • частные, которые возникают от отдельных операций.

  1. По составу клиентов банка:

  • мелкие;

  • средние;

  • крупные.

  1. По возможности регулирования:

  • открытые – риски, которые не поддаются или слабо поддаются предупреждению и минимизации;

  • закрытые – риски, которые хорошо поддаются предупреждению и минимизации.

  1. По сфере действия риски делят на:

  • внешние (или макроэкономические) риски банковской деятельности, которые в свою очередь делятся на:

          • политические

          • экономические

          • социальные

          • региональные

          • страновые

          • стихийных бедствий

          • правовые

          • страховые

          • конкурентные

          • финансовые

          • риски перевода

          • организационные

          • отраслевые

          • прочие

  • внутренние (или микроэкономические) риски — это риски, обусловленные деятельностью самого банка и принципами, положенными в основу проводимой банком политики. В зависимости от характера банковских операций риски могут быть связаны со спецификой балансовых или забалансовых операций. И те и другие подразделяются на:

          • процентные

          • кредитные

          • инвестиционный

          • валютные

          • рыночные

          • транспортные

          • лизинговый и факторинговый риск

          • финансовых услуг

Встречается и иная классификация банковских рисков, поскольку сложно провести жесткую границу между различными видами рисков. Как правило, многие риски между собой взаимосвязаны, но все они, в конечном счете влияют на баланс банка в целом.

2. Коммерческий банк стремится к максимальной прибыли, но одновременно, он должен находиться в пределах приемлемого предпринимательского риска, в составе которого различают кредитный риск, риск ликвидности и процентный риск.

Кредитный риск - это не возврат заемщиком суммы основного долга и процентов по кредиту. Кредитные риски подразделяются на:

• риск злоупотребления – возникает в результате выдачи сотрудником банка «дружеских» кредитов (без соответствующего обеспечения);

• риск иностранных кредитов – возникает в результате колебания курса валюты или в результате неплатежа иностранными заемщиками;

• риск по внутренним кредитам – определяется трудностью учета всех факторов, влияющих на платежеспособность заемщика.

Степень кредитного риска зависит от следующих факторов:

  1. размер кредита

  2. отрасль, в которой работает заемщик

  3. финансовое состояние заемщика

  4. удельный вес новых клиентов при кредитовании.

Способы снижения кредитного риска:

  1. полный анализ платежеспособности и кредитоспособности клиента

  2. разработка гибкой кредитной политики банка

  3. обязательное создание резерва на возможные потери по ссудам

  4. распределение денежных средств в различные объекты и активы по различным критериям (диверсификация кредитного портфеля)

  5. достаточно качественный и высоко ликвидный залог

Риск ликвидности определяется тем, что обязательства коммерческого банка и обязательства перед банком не совпадают структурно по объемам и срокам.

Основные виды борьбы с этим видом банковского риска включают регулирование активов путем снижения неликвидных активов, увеличения дополнительных ликвидных активов (например, приобретение государственных ценных бумаг), что объективно снижает доходность банка и регулирование пассивов путем привлечения дополнительных финансовых ресурсов, что увеличивает зависимость от инвесторов.

Процентный риск (риск изменения процентных ставок) – это риск снижения прибыли, возникающий из-за неблагоприятных колебаний процентной ставки, которые приводят к повышению затрат на выплату процентов или снижению дохода от вложений и поступлений от предоставленных кредитов. Процентный риск связан с нестабильностью финансового рынка и основными методами борьбы с ним являются хеджирование и постоянный анализ и тщательный прогноз состояния финансового рынка.

Депозитный риск — это массовое изъятие средств вкладчиков из банка.

Факторы, влияющие на депозитный риск:

  1. инфляция

  2. недостоверная или неполная информация, паника

  3. межбанковская конкуренция

Способы снижения депозитного риска:

  1. фиксация в договоре определенных условий возврата средств, денег

  2. снижение до минимального предела процентной ставки при досрочном изъятии средств.

Рыночный риск — риск возникновения убытков вследствие неблагоприятного изменения рыночной стоимости финансовых инструментов, а также курсов валют и драгоценных металлов

Рыночный риск бывает:

1. валютный риск — изменение курса иностранной валюты по отношению к национальной.

Способы снижения валютного риска:

  1. хеджирование,

  2. использование и проведение при заключении валютных контрактов всех расчетов в валюте, сделки.

2. инвестиционный (фондовый) — это риск изменения курса на фондовые ценности (ценные бумаги) в неблагоприятную для банка сторону.

Способы снижения фондового риска:

  1. обязательное создание резерва под обесценивающиеся ценные бумаги.

  2. качественный анализ финансового состояния эмитента (лицо, выпускающее ценные бумаги).

  3. анализ изменения структуры рыночных котировок данной ценной бумаги.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.