Тема 5. Статистика банковской деятельности

Формулы для вычислений

Показатель	Формула
Средняя процентная годовая ставка	,

Задача 2

Имеются следующие данные:

Сумма кредита, тыс. р. (Pi)	Срок кредита (ti)		Годовая ставка, %
	Месяцы	Годы
180 320	12 18	1 1,5	14 16

Определить среднюю процентную ставку по двум кре­дитам.

При наличии информации менее чем за год, рассчитывается средняя процентная ставка за период, которая затем приводится к годовой номинальной ставке: , где t – число месяцев в периоде, а D - доход. Отсюда найдем D: D=(r*t*K)/12.

D₁=(14*180000*12)/12=2520 тыс.руб.

D₂=(16*320000*18)/12=7680 тыс.руб.

Средняя процентная ставка за период по различным видам кредитов рассчитывается:

r=(2520+7680)/(180+320)=10200/500=20,4.

Таким образом, средняя процентная ставка по двум разным кредитам (краткосрочному и долгосрочному) получается выше, чем у каждого из кредитов.

Тема 6. Статистика страхования Задача 2

В договоре страхования имущества предприятия предусмотрена условная франшиза в размере 1 млн.р. Убыток в результате страхового случая составил 900 тыс. р. Определить размер страхового возмещения.

Так как, размер ущерба – 900 тыс.руб. меньше размера франшизы – 1 млн.руб., то страховщик этот убыток оплачивать не будет.

Тема 7. Статистика ценных бумаг

Формулы для вычислений

Показатель	Формула
Номинальная цена акций
Доходность акций	;
Текущая доходность
Совокупная доходность
Совокупная доходность
Доходность погашения

Задача 2

По депозитным сертификатам номинальной стоимостью 10 тыс. р. и сроком обращения 6 месяцев объявленная доходность была равна 16,5% годовых. После первых двух недель ставка была снижена до 16%. Определить выпускную стоимость сертификата к окончанию срока его обращения.

Депозитный сертификат - это свидетельство банка-эмитента о вкладе денежных средств, удостоверяющее право его владельца юридического лица на получение по истечении определенного срока внесенной суммы (нарицательной стоимости) и дохода в виде процентов. При необходимости депозитный сертификат может быть переуступлен (продан) другому юридическому лицу.

Текущая доходность - y=(D/p)*100, где D – величина текущего дохода на акцию, руб., а p – вложения.

Показатель совокупной доходности акции:

y_CA=y_TA+y_KA=( (D/p₀)+((p₁-p₀)/(p₀*n)) )*100,

где y_KA — капитализированная доходность, т.е. доходность с учетом снижения процентной ставки;

- рыночная цена акции на момент ее покупки, руб.;

— рыночная цена акции на момент ее продажи, руб.; n - число лет владения.

Отсюда получается, что капитализированная доходность равна:

y_KA =(p₁-p₀)/(p₀*n)*100.

Из этой формулы следует, что рыночная цена акции на момент ее продажи равна:

=(( y_KA*p₀*n)/100)+ =(16*10000*0,5)/100+10000=10800тыс.руб.

Получается, что выпускная стоимость сертификата к окончанию срока его обращения будет стоить 10800 руб.