- •Тема 1: ризики в маркетингу
- •Тема 1.1: Загальні питання теорії ризику
- •§1. Невизначеность – фактор виникнення ризику
- •§2. Ризик у маркетингу
- •§3. Об'єктивні маркетингові ризики
- •§4. Суб'єктивні маркетингові ризики
- •Тема 1. 2: Основні засади управління економічним ризиком
- •§1. Принципи управління ризиком
- •§2. Основні способи управління ризиком
- •§3. Узагальнена процедура управління економічним ризиком
- •§4. Прийняття рішень з урахуванням ризику
- •§5. Використання експерименту як чинника зниження ризику
- •§6. Таблиця рішень
- •§7. Ризикостійкість підприємства
- •Практикум 1: Якісний аналіз ризику Фактори якісного аналізу ризику
- •Завдання для самостійної роботи
- •Теми рефератів:
- •Тема 2: методи кількісної оцінки маркетингових ризиків
- •§1. Статистичний метод
- •§2. Метод використання дерева рішень і ймовірнісного підходу
- •§3. Метод експертних оцінок
- •§4. Теорія ігор
- •§5. Метод аналізу чутливості проекту
- •§6. Метод аналогій
- •§7. Аналіз ризику методами імітаційного моделювання
- •§8. Аналіз ризику можливих збитків
- •Практикум 2: Кількісний аналіз ризиків
- •Розв’язання.
- •Розв’язання
- •Розв’язання
- •Розв’язання
- •Алгоритм розв’язання
- •Розв’язання
- •Тема 3: теоретико – ігрова модель ризику
- •Елементи теорії ігор §1. Основні поняття теорії ігор
- •§2. Графічний спосіб розв`язання гри
- •Практикум 3: Елементи теорії ігор
- •Розв’язання
- •Теретико – ігрова модель ризику
- •§1. Критерії обґрунтування прийняття рішень
- •§2**. Інформаційний підхід до обґрунтування прийняття раціонального маркетингового рішення
- •Розв’язування задач.
- •Завдання для самостійної роботи
- •Тема 3.3: Загальна ієрархічна модель
- •§1. Сутність проблеми багатокритеріальності
- •§2. Поняття загальної ієрархічної моделі
- •2.1 Методи нормалізації
- •2.2. Врахування ряду пріоритетів
- •Розв’язування задач.
- •Завдання для самостійної роботи
- •Теми рефератів
- •Тема 4: Ризик та елементи теорії корисності
- •§1. Концепція корисності
- •§2. Поняття лотереї
- •Аксіоми теорії лотерей
- •§3. Сподівана корисність
- •§4. Схильність – несхильність до ризику
- •§5*. Продаж і купівля лотерей
- •Практикум 6 : Ризик з урахуванням корисності
- •Розв’язання
- •Розв’язання
- •Розв’язання
- •Теми рефератів
- •Тема 5: логістичні ризики
- •§1. Логістичні системи
- •§ 2. Логістичні ризики
- •§3. Аналіз логістчних мереж як мереж комплексу робіт
- •Практикум 7: Аналіз ризиків у логістичній системі
- •Класифікація логістичних витрат:
- •Завдання для самостійної роботи
- •Теми рефератів
- •2. Завдання для самостійної роботи
- •Завдання групам аналітиків:
- •Завдання для груп експертів:
- •3. Контроль та оцінювання.
- •Завдання для самостійної роботи
- •Оцінити річний дохід для таких альтернатив:
- •Приклади типових завдань для модульного контролю
- •Афоризми й приказки про ризик
Розв’язання
1). Найкращою комбінацією “ ЕС – рішення” є варіант продажу імпортованих акрилатних дисперсних систем за умови сприятливого ринку з прибутком
$50 000 і рішення – нічого не закуповувати за умови несприятливого ринку . Тоді очікуваний прибуток за умов повної визначеності становитиме:
50000 · 0,5 + 0 · 0,5 = $25 000 .
Тобто за умов повної визначеності – володіння достатньою інформацією можна очікувати на прибуток $25 000 в разі багаторазового повторення рішення .
2) Розраховуємо розмір очікуваної віддачі в грошовому виразі.
Крок 1.: якому з трьох варіантів рішення відповідає максимальна грошова віддача.
А1 – імпорт поліамідних ниток;
А2 – імпорт акрилатних дисперсних систем;
A3 – нічого не закуповувати.
Крок 2. Дерево цілей для даної ситуації наведено на рис. 7
Крок 3. Ймовірності сприятливого та несприятливого ринку акрилатних дисперсних систем оцінюються однаково = 0,5. Як 0,5 оцінюється також імовірність сприятливого і несприятливого ринку поліамідних ниток (див. табл. 8).
Крок 4. Оцінити післядію для кожної можливої комбінації альтернатив і станів природи. Закінчене дерево цілей для фірми “ПРОМЕКСПО” показано на рис. 8.
Рис.7. Дерево цілей фірми “ПРОМЕКСПО”
Очікувана грошова віддача EMV розраховується зваженням кожної віддачі (післядії) згідно з її ймовірністю та складанням результатів за наведеною вище формулою:
EMV = Віддача за 1-им Імовірність 1-го стану
станом природи х природи +
+ Віддача за 2-им х Імовірність 2-го-стану
станом природи природи
При цьому 1-й стан природи — “сприятливий ринок”, 2-й — “несприятливий ринок”. Як видно з табл. 8 ймовірність і 1-го, і 2-го стану природи оцінюється однаково і становить 0,5. Отже, EMV для альтернативи А1 — імпортувати поліамідні нитки, дорівнює: EMV (A1) = 0,5 ·40 000 + 0,5 · (-20 000) = $10 000.
Аналогічно визначаємо EMV для альтернативи А2 — (імпортувати акрилатні дисперсні системи), й A3 — нічого не закуповувати.
EMV (A2) = 0,5 · 50 000 + 0,5 · (-20 000) = $15 000;
EMV (A3) = 0,5 · 0 + 0,5 ·0 = $ 0.
Крок 5. Максимальний EMV – y варіанті А2. Отже, слід закуповувати партію акрилатних дисперсних систем. Тепер ми маємо необхідні дані для визначення очікуваної цінності досконалої інформації EVP:
EVP = Очікувана цінність - max EMV = 25 000 -15 000 = $ 10 000 за умов визначеності.
Таким чином, сума, яку фірмі "ПРОМЕКСПО" слід заплатити за досконалу інформацію, не повинна перевищувати $ 10 000. Фірмі "ПРОМЕКСПО", приймаючи рішення про укладання угоди про доцільність закуповування акрилатних дисперсних систем або поліамідних ниток, слід звернутися за досконалою інформацією до консалтингової фірми. При цьому вартість наданої інформації не повинна перевищувати $ 10 000.
Рис.8. Дерево цілей для фірми “ПРОМЕКСПО”
Проблема 2. У керівництва фірми “ПРОМЕКСПО” є альтернатива зверненню до консалтингової фірми – провести маркетингове дослідження власними силами. що потребує витрат у розмірі $ 7000.
Шанси, що ринок дійсно виявиться сприятливим в разі, якщо на це вкажуть результати дослідження, оцінюються як 0,45. Імовірність того, що маркетингові дослідження вкажуть на негативний результат – 0,55.
Імовірність того, що ринок буде сприятливим, якщо результати дослідження дадуть позитивний результат, – 0,85, а імовірність того, що навіть за умов прийнятних результатів дослідження ринок виявиться несприятливим – 0,15. В разі, якщо результати дослідження виявляться негативними, імовірність сприятливого розвитку ринку складає 0,4, а несприятливого – 0,6.