Практическое задание № 9 «Основы банковского надзора»

При решении заданий практического занятия студент должен владеть навыками вычислений с процентами, иметь в наличии соответствующие нормативно-правовые акты.

Задание № 1

Кредитной организацией на отчетную дату за последние шесть месяцев были однажды допущены следующие нарушения:

а) норматив достаточности собственных средств составляет 7,4%;

б) норматив Н10.1 - 6%;

в) недосозданы обязательные резервы в размере 600 тыс. руб.

В какую группу будет отнесена кредитная организация Бан­ком России с точки зрения финансового состояния?

Задание № 2

Кредитная организация на отчетную дату (второй раз за послед­ние шесть месяцев) допустила следующие нарушения:

а) норматив достаточности собственных средств составляет 3,6%;

б) норматив Н2 - 8%;

в) недосозданы обязательные резервы в размере 200 тыс. руб.

В какую группу будет отнесена кредитная организация Бан­ком России с точки зрения финансового состояния?

Задание № 3 (для самостоятельного решения)

Капитал банка составляет 3,5 млн руб., значение норматива Н1 - 6,4%, недостаток ликвидных средств - 23 млн руб.

В ходе проверки дополнительно выявлены следующие факты:

а) у двух банков-корреспондентов данного предприятия отозваны лицензии, остатки на корреспондентских счетах в этих банках составляют 460 тыс. руб.;

б) существует пакет ценных бумаг балансовой стоимостью в 500 тыс. руб., реальный курс которых снизился на 6%;

в) в кредитном портфеле банка присутствует кредит в размере 3 млн руб., неправомерно отнесенный в первую группу (дол­жен был быть отнесен в третью группу).

Рассчитайте реальную величину недостатка у банка ликвид­ных средств.

Практическое задание № 10 «Выявление проблемных банков и предотвращение их банкротств»

При решении заданий практического занятия студент должен владеть навыками вычислений с процентами, иметь в наличии соответствующие нормативно-правовые акты.

Задание № 1

Конкурсная масса банка составляет 5 млн руб. При этом при­знаны следующие требования кредиторов:

- требования юридических лиц - 4 млн руб.;

- требования физических лиц - 2 млн руб.;

- требования налогового органа - 2 млн руб.;

- требования таможенного органа - 1 млн руб.;

- требования Банка России - 1 млн руб.;

- требования, обеспеченные залогом имущества банка, - 1,5 млн руб.

Кроме того, текущие обязательства банка составляют 500 тыс. руб., как и судебные издержки.

Установите очередность удовлетворения требований кредито­ров и распределите между ними конкурсную массу.

Задание № 2

Капитал банка составляет - 3,5 млн руб., значение норматива Н1 - 6,4%, недостаток ликвидных средств - 23 млн руб.

В ходе проверки дополнительно выявлены следующие факты:

а) банк имеет акции своего участника на 50 тыс. руб., который в свою очередь владеет акциями банка на сумму 100 тыс. руб.;

б) существует пакет облигаций номиналом в 150 тыс. руб., ры­ночная котировка которых в настоящий момент составляет 33% от их номинальной стоимости;

в) в кредитном портфеле банка присутствует кредит в размере 1,5 млн руб., неверно отнесенный в первую группу (должен был быть отнесен во вторую группу).

Определите действительную величину недостатка у банка лик­видных средств.

Актив ликвидируемого банка следующий (ден. ед.):

- кредиты - 15 тыс.;

- ценные бумаги - 5 тыс.;

- основные средства - 1 тыс.;

- убытки - 200.

Установлено также, что 20% кредитов - безнадежные, 50% кре­дитов будут возвращены в ближайшие шесть месяцев, 30% кре­дитов возможно перепродать с дисконтом в 20%.

Кроме того, известно, что курс ценных бумаг банка снизился на 6%, а реализация основных средств может дать 70% их ба­лансовой стоимости.

Рассчитайте размер конкурсной массы банка.

Задание № 3 (для самостоятельного решения)

Известны следующие данные состояния экономики и банковс­кой системы страны:

- денежная масса - 800 млрд руб.,

- скорость оборота денег - 7,

- уровень инфляции – 12 %.

В стране действуют 1100 банков с суммарными активами в 250 млрд руб., величина привлеченных ресурсов банков - 180 млрд руб., общая величина просроченных кредитов в банках - 4 млрд руб.

18 банков попали в сложное финансовое положение и стали неплатежеспособными, величина вкладов в них составляет 70 млн руб.

Центральным банком были предприняты следующие меры:

а) одному из банков был выдан стабилизационный кредит ­600 млн руб.;

б) был снижен норматив обязательных резервов с 10 до 3,5%;

в) вкладчикам банков, находящихся в сложном финансовом положении, были даны гарантии возврата вкладов.

Оцените усилия Центрального банка по спасению указанных предприятий. Свой ответ обоснуйте расчетами.