Элементы успеха

Кроме общих тактических приемов, существует несколько выработанных эмпирическим путем правил успешной торговли на рынке Forex. Так, для эффективной работы опытные трейдеры советуют входить в рынок одновременно по трем разным парам валют. Тогда, как минимум одна из открытых позиций, окажется прибыльной, а две другие в случае нежелательного развития событий необходимо как можно быстрее свести к чисто символической прибыли или закрыть с небольшими убытками.

Другое правило связано с суммой вхождения в рынок по каждой позиции: она должна быть как минимум в два раза больше минимального контракта. Так, если минимально возможная сумма для открытия позиции равна $100.000, то необходимо открывать позицию на сумму $200.000. Это связано с тем, что на сверхдинамичном рынке Forex перемены происходят очень быстро. И, если трейдер работает с «короткими» деньгами, то при первых же намеках на перемены (как правило, это сигналы осцилляторов) необходимо закрыть половину прибыльной позиции и подтянуть уровень стоп-лосс вплотную к этому уровню закрытия. Если рынок все же продолжит свое движение, а сигналы (скажем осцилляторов) будут показывать разворот (или откат), то необходимо вслед за курсом все время перемещать уровень стоп-лосс. Если же произошел откат, а все индикаторы показывают возобновление тенденции, то можно снова войти в рынок, удвоив оставшуюся ранее позицию по тренду, при этом уровень стоп-команды ставится вплотную к уровню максимального отката (обычно, на уровне 0,618 от предыдущего движения).

Выбор валюты, по которой открывается позиция на рынке Forex, осуществляется на основе комплексного технического анализа. Точно также осуществляется выбор момента входа в рынок или выхода из него, только в этом случае сам момент сделки отслеживается на коротком (1—5 минут) временном интервале. Часто удается выигрывать несколько пипсов, если дать брокеру приказ «taking profit» на получение прибыли в виде «лимитированного стоп-приказа» или приказа «по рыночной цене, если цена будет достигнута — лимит».

Правила выставления уровней стоп и лимит ордеров

Стоп-приказы обычно ставятся на период отсутствия трейдера за рабочим местом и основной своей задачей считают спасти трейдера от разорения (исполнение стоп-лосс) или обеспечить дополнительную прибыль (стоп-профит).

Можно сформулировать несколько правил выставления ордеров.

На быстром, подвижном рынке ставьте приказы «по рынку», шансы, на выполнение которых абсолютны. Если же рынок вялый, то ставьте приказы с определением цены исполнения, этим вы обезопасите себя от невыгодной цены исполнения приказа.

Лучше воздержитесь от постановки стоп-лоссов, иначе можете оказаться в ситуации, когда ваш приказ выполнили и вы получили массу убытков, в то время, как к моменту вашего физического вступления в игру вы могли бы закрыть позицию по более выгодной цене, или вообще без убытков. Если вы опасаетесь неблагоприятного для вас изменения цены, лучше просто закрыть эту позицию на время вашего отсутствия на рынке.

Техника постановки ордеров стоп-лосс

Правильная постановка команд стоп-лоссов (ограничения на потери) - это целое искусство, позволяющее, с одной стороны, избегать больших потерь, а с другой стороны, преждевременного срабатывания этого приказа (за счет волатильности рынка, а не изменении направления тренда).

Многие рассчитывают ypoвень постановки стоп-приказа исходя из суммы максимальных потерь, которые могут себе позволить на одной сделке.

Другие располагают стоп-приказы сразу же за сильными уровнями сопротивления и поддержки. Смысл такого подхода в том, что волатильность рынка никогда не пробивает сильных уровней сопротивления и поддержки, т. е. такое пробитие — сигнал к повороту тенденции, а значит, открытые в другую сторону позиции срочно должны быть закрыты.

Вначале кажется, что все просто. Пусть вероятность правильного вхождения в рынок составила 80% (на базе более 500 вхождений) и средний доход каждого вхождения — 20 пипсов. Ясно, что если при 20% неправильного вхождения средние потери в таком случае не превысят 80 пипсов, то трейдер всс равно равно остается с прибылью. Поэтому нужно при каждом вхождении ставить стоп-приказ на уровне ±80 пипсов от уровня вхождения. Но практика показывает, что такое правило постановки стоп-лосс в корне неправильно. Дело в том, что с командой стоп-приказа начинает срабатывать отрицательная обратная связь на качество вхождения (за счет раскачивания рынка крупными маркет-мейкерами): вероятность правильного вхождения опускается до 72%. Если сузить ширину стоп-лосс вдвое (до 40 пипсов), то все равно вероятность правильного вхождения в рынок опускается ниже 65%.

Остается одно. Резко поднять вероятность правильного вхождения в рынок до 96-98% и оборвать негативное влияние стоп-приказа на эту вероятность. Постановка стоп-приказа будет строго дифференцированной и подвижной: максимальная ширина (удаленность от уровня вхождения в рынок) не более 100—150 пипсов, при этом она не должна быть больше или равной величины расположения стоп-лоссов крупных хедж-фондов и маркет-мейкеров (области нахождения их стоп-команд). Их можно найти так: когда рынок доходит до этих областей, он резко ускоряется за счет срабатывания стоп-лоссов и, как следствие, поступления больших денег.

Вторая область постановки стоп-приказов — промежуточные уровни сопротивлений или поддержки. И третья область — вблизи уровня закрытия половины позиции (при первых намеках рынка на изменения тренда или отката) с последующим подтягиванием и следованием зa курсом.

«Места возможных расстановок ордеров стоп-лосс»