Питання для самопідготовки і самоконтролю знань

1. У чому полягає економічна сутність фінансових ризиків?

2. Розкрийте зміст класифікації фінансових ризиків.

3. Які фактори впливають на рівень фінансових ризиків?

4. Які методи застосовуються для якісної і кількісної оціни ступеня ризиків?

5. Які способи уникнення та нейтралізації фінансових ризиків Вам відомі? У чому полягає їх суть?

6. Що розуміють під ризик-менеджментом?

7. Які основні принципи управління ризиками?

8. Розкрийте зміст основних етапів управління фінансовими ризиками.

 

План практичного заняття

1. Методи оцінки фінансових ризиків.

2. Способи уникнення та нейтралізації фінансових ризиків.

 

Задача 34. Дайте експертну оцінку можливих вкладень капіталу підприємства в державні короткострокові облігації, акції комерційних банків й акції відкритих акціонерних товариств. Для проведення такої оцінки скористуйтесь шкалою: 1 – найбільш високий дохід і ризик, 2 – середній дохід і ризик, 3 – найменший дохід і ризик. Дайте обґрунтування зроблених Вами оцінок.

 

Задача 35. Підприємцю необхідно перевезти вантажним автомобілем будівельні матеріали, вартість яких становить 450 тис. грн. У результаті дорожньо-транспортної пригоди він може втратити свій вантаж з ймовірністю 0,25. Страховий тариф за страхування будівельних матеріалів становить 4% їх вартості.

Підприємцю необхідно визначитися: страхувати чи не страхувати свій вантаж. Допоможіть йому прийняти правильне рішення.

 

Задача 36. Обрати варіант вкладення капіталу за критерієм найменшого рівня коливання прибутку, який очікується отримати за двома альтернативними варіантами капіталовкладень. Проведені спостереження показали, що при вкладенні капіталу в проект А із 100 випадків було отримано прибуток:

400 тис. грн – 30 випадків;

200 тис. грн – 40 випадків;

250 тис. грн – 30 випадків.

При вкладенні капіталу в проект Б із 120 випадків було отримано прибуток:

50 тис. грн – 40 випадків;

100 тис. грн – 15 випадків;

150 тис. грн – 20 випадків;

220 тис.грн – 25 випадків;

300 тис. грн – 20 випадків.

 

Задача 37. Для оцінки ризику інвестицій, використовуючи нижче наведену інформацію, розрахувати точку беззбитковості й індекс безпеки проекту:

– запланована ціна одиниці проекту становить 8,3 тис.грн;

– перемінні витрати на одиницю продукції – 7,0 тис.грн;

– постійні витрати – 237 900грн;

– запланований обсяг виробництва – 250 000 грн.

 

Тематика індивідуальних навчально-дослідних завдань за темою.

 

Розрахункове завдання

Завдання 10. Дайте оцінку фінансових ризиків двох інвестиційних проектів на основі застосування двох методів: математичного очікування й середнього квадратичного відхилення Так, відомо, що при розміщенні капіталу в проект «А» із 100 випадків прибуток у розмірі 3 000 грн було отримано в 26 ви­падках, прибуток у розмірі 2 580 грн було отримано в 48 випадках, прибуток у розмірі 1 790 грн – у 26 випадках.

При розміщенні капіталу в проект «В» із 100 випадків прибуток у розмірі 3 200 грн. було отримано в 30 випадках, прибуток у розмірі 2 573 грн було отримано в 55 випадках, прибуток у розмірі 1 500 грн у 15 випадках. Який із варіантів вкладення капіталу є менш ризиковим?

 

Теми доповідей

1. Діагностика фінансової безпеки підприємства.

2. Стратегія, тактика та основні етапи управління фінансовими ризиками на підприємстві.

3. Сутність і основні методи кількісної оцінки ризиків.

 

Теми есе

1. Ризик-менеджмент у сфері фінансів.

 

Література: 1, 2, 3, 7, 14, 10, 19, 20.