econometria practica / zmist

З М І С Т

Вступ 3

Тема 1. Економетрична модель з двома змінними 4

1.1. Основні положення теми 4

1.2. Економетрична модель з двома змінними: побудова

і аналіз 7

1.3. Завдання для самостійної роботи 11

Тема 2. Побудова загальної лінійної моделі 14

2.1. Основні положення теми 14

2.2. Загальна економетрична модель: побудова і аналіз 16

2.3. Завдання для самостійної роботи 20

Тема 3. Дисперсійний аналіз економетричної моделі 25

3.1. Основні положення теми 25

3.2. Приклад дисперсійного аналізу економетричної моделі

та прогноз 29

3.3. Завдання для самостійної роботи 37

Тема 4. Мультиколінеарність 38

4.1. Основні положення теми 38

4.2. Дослідження наявності мультиколінеарності на основі

алгоритма Феррара—Глобера 42

4.3. Завдання для самостійної роботи 48

Тема 5. Гетероскедастичність 52

5.1. Основні положення теми 52

2. Застосування параметричного тесту Гольдфельда—

Квандта для визначення гетероскедастичності 57

5.3. Оцінка параметрів моделі на основі узагальненого

методу найменших квадратів (методу Ейткена) 61

5.4. Завдання для самостійної та лабораторної роботи 65

Тема 6. Побудова моделі з автокорельованими

залишками 73

6.1. Основні положення теми 73

6.2. Економетрична модель з автокорельованими залишками:

побудова і аналіз 80

6.3. Альтернативний спосіб оцінки параметрів моделі

методом Ейткена 86

6.4. Оцінка параметрів моделі методом перетворення

вихідної інформації 87

6.5. Завдання для самостійної роботи 90

Тема 7. Метод інструментальних змінних 96

7.1. Основні положення теми 96

7.2. Метод інструментальних змінних 99

7.3. Способи визначення інструментальних змінних 99

7.4. Завдання для самостійної роботи 113

Тема 8. Моделі розподіленого лага 118

8.1. Основні положення теми 118

8.2. Побудова економетричної моделі розподіленого лагу 123

8.3. Завдання для самостійної роботи 134

Тема 9. Побудова економетричної моделі на основі

системи одночасових структурних рівнянь 137

9.1. Основні положення теми 137

9.2. Економетрична модель на основі системи рівнянь:

побудова і аналіз 141

9.3. Завдання для самостійної роботи 153

Методичні вказівки для розв’язування задач на ПЕОМ 157

Література 167

Додатки 168

ббк 65в6 Розповсюдження та тиражування

п 69 без офіційного дозволу КНЕУ заборонено

П 69 Наконечний С. І., Терещенко Т. О., Водзянова Н. К., Роскач О. С. Практикум з економетрії: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1998. —176c.

Навчальний посібник присвячений застосуванню економетричних методів для розв’язання практичних задач.

Посібник містить короткий виклад теорії з кожної теми. Основна частина його присвячена практичній реалізації всіх основних методів, які вивчає економетрія.

У посібнику наведені завдання для самостійної та індивідуальної роботи студентів, дана методика розв’язання цих завдань на ПЕОМ.

Для зручності користування пропонуються таблиці основних статистичних критеріїв

Навчальний посібник призначений для студентів всіх економічних спеціаль­ностей, що вивчають економетрію. Стане до нагоди аспірантам, слухачам ліцеїв, курсів, коледжей, які цікавляться економетричними дослідженнями.

ббк 65в6

Рецензент В. М. Бородюк, д-р екон. наук, чл.- кор. НАН України

© КНЕУ, 1998

Навчальне видання

Наконечний Степан Ількович

Терещенко Тетяна Опанасівна

Водзянова Наталія Костянтинівна

Роскач Ольга Сергіївна

Практикум з економетрії

Навчальний посібник

Редактор Мержвинська Л. С.

Коректор Білаш В. Є.

Комп’ютерна верстка Батрак Т. А.

Видавництво КНЕУ

252057, м.Київ, проспект Перемоги, 54/1

Зам.7-1272. Тир. 1000. Дата випуску 22.01.98

181