Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / Ekonomiko-matematichn__metodi_ta_model__Ekono.pdf
Скачиваний:
41
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
720.07 Кб
Скачать

6. ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ

Підсумковий контроль з дисципліни проводиться в формі письмового іспиту. Питання до іспиту, який включає матеріал розділу«Економетрика» наведено нижче.

1.Поняття економетричної моделі. Різі види моделей.

2.Статистична база економетричних моделей.

3.Етапи економетричного аналізу економічних процесів та явищ.

4. Оцінка параметрів лінійної парної регресії за методом найменших квадратів.

5.Коефіцієнти кореляції та детермінації.

6.Класична лінійна модель парної регресії. Теорема Гауса-Маркова.

7.Перевірка простої регресійної моделі на адекватність.

8.Перевірка статистичної значимості параметрів регресії.

9.Надійні інтервали для параметрів регресії.

10.

Прогнозування за моделями простої лінійної регресії.

 

 

 

 

11.

Найпростіші перетворення в нелінійних парних моделях.

 

 

 

 

12.

Оцінювання

параметрів

лінійної

множинної

регресії

за

методо

 

найменших квадратів.

 

 

 

 

 

 

13.

Класична лінійна модель множинної регресії. Теорема Гауса-Маркова.

 

 

14.

Коефіцієнти

множинної кореляції, детермінації, оцінений коефіцієнт

 

 

 

детермінації.

 

 

 

 

 

 

 

15.

Перевірка множинної моделі на адекватність.

 

 

 

 

16.

Перевірка статистичної значимості параметрів регресії.

 

 

 

 

17.

Надійні інтервали параметрів регресії.

 

 

 

 

 

18.

Точкова та інтервальна оцінки прогнозу показника.

 

 

 

 

19.

Методи побудови багатофакторної моделі. Специфікація моделі.

 

 

 

20.

Використання фіктивних змінних в економетричних моделях.

 

 

 

21.

Найпростіші

перетворення

нелінійних багатофакторних

моделей

у

 

лінійні.

 

 

 

 

 

 

 

64

22.

Поняття мультиколінеарності, її вплив на оцінки параметрів моделі.

23.

Поняття гомо- і гетероскедастичності.

Вплив гетероскедастичності на

 

оцінки параметрів моделі.

 

 

 

 

24.

Узагальнений метод найменших квадратів оцінок параметрів лінійної

 

моделі з гетероскедастичними залишками.

 

 

25.

Природа і наслідки автокореляції. Методи визначення автокореляції.

26.

Методи

оцінювання

параметрів

моделей

з

автокорельовани

 

залишками.

 

 

 

 

 

27.

Поняття лагу і лагових змінних. Лаги залежної і незалежної змінної.

28.

Методи оцінювання параметрів моделей з лаговими змінними.

 

65

Соседние файлы в папке учеба