5. Контрольні заходи

Підсумковий контроль з дисципліни проводиться в формі заліку. Залік виставляється за результатами поточної успішності на практичних заняттях і за результатами виконання індивідуальних завдань.

Для підготовки до практичних занять рекомендується перелік питань, який включає матеріал всіх тем дисципліни:

1. Виробничі функції, їх властивості.

2. Застосування еластичності в аналізі фінансової діяльності підприємства. Граничні (маржинальні) і середні значення виробничої функції.

3. Еластичність заміщення факторів.

4. Функції сумарного, середнього і граничного доходу і витрат при досконалій конкуренції та при монополії.

5. Визначення бар’єрних показників у фінансово-економічному аналізі.

6. Вплив невизначеності у вхідних даних на положення бар’єрної точки.

7. Виробнича задача лінійного програмування.

8. Матриця технологічних засобів і загальна модель планування виробництва.

9. Економічна інтерпретація пари спряжених задач.

10. Аналіз рентабельності продукції та дефіцитності ресурсів.

11. Аналіз обмежень дефіцитних і недефіцитних ресурсів.

12. Аналіз коефіцієнтів цільової функції та матриці обмежень.

13. Система кількісних оцінок ступеня ризику.

14. Ризик в абсолютному вираженні.

15. Ризик у відносному вираженні.

16. Ризик та нерівність Чебишева.

17. Ступінь допустимого, критичного та катастрофічного ризику.

18. Оцінка систематичного ризику.

19. Аналіз фінансової діяльності підприємств за допомогою моделей регресії.

20. Прогнозування за допомогою регресійної моделі.

21. Визначення параметрів кривої Лаффера.

22. Визначення критерію оптимальності податкової системи в моделі кривої Лаффера.

23. Застосування регресійних моделей у дослідженні проблем економіки та фінансів.

24. Моделі панельних даних. Панельні (лонгітюдні) дані.

25. Оцінювання параметрів регресійних моделей у випадку панельних даних. Моделі фіксованих та випадкових ефектів.

26. Застосування ARIMA-моделей в емпіричних дослідженнях.

27. Рейтингове оцінювання та управління в економіці.

28. Побудова інтегрального показника за допомогою методу факторного аналізу.

29. Метод головних компонент.

30. Застосування методів багатовимірного статистичного аналізу в моделюванні та обчисленні рейтингу.

6. Література

Основна література:

1. Вітлінський В.В. Моделювання економіки. Навч. посібник – Київ, 2003. – 406 с.

2. Рудянова Т.М. Економіко-математичні методи та моделі. Частина 1: Навч.-метод. посібник. – Дніпропетровськ: ДДФА, 2011.

3. Чупілко Т.А. Економіко-математичні методи та моделі. Частина 2: Навч.-метод. посібник. – Дніпропетровськ: ДДФА, 2011.

4. Рядно О.А., Піскунова О.В., Рибальченко Л.В., Хрущ Я.В. Математичні моделі у фінансах: Навчальний посібник. – Дніпропетровськ: ДДФА, 2011. – 188 с.

Додаткова література:

5. Машина Н.І. Економічний ризик і методи його вимірювання. Навчальний посібник – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 188 с.

6. Наконечний С.І., Савіна С.С. Математичне програмування: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2003. – 452 с.

7. Наконечний С. І., Терещенко Т.О., Романюк Т.П. Економетрія: Підручник. – К.: КНЕУ, 2005. – 520 с.

8. Пискунова Е.В., Почтман Ю.М. Макро- и микроэкономическое моделирование. Учебное пособие. – Днепропетровск: ДГФЭИ, 2001.

9. Бережна Л.В., Снитюк О.І. Економіко-математичні методи та моделі у фінансах. Навчальний посібник. – К.: Кондор, - 2009. – 301 с.

10. Верченко П.І., Великоіваненко Г.І. та ін. Ризикологія: Навчально-методичний посібник. – К.: КНЕУ, 2005. – 175 с.

11. Замков О.О., Толстопятенко А.В., Черемных Ю.Н. Математические методы в экономике: Учебник. – М.:МГУ им. М.В.Ломоносова, Изд-во «ДИС», 1997. - 368с.

12. Урубков А. Курс МВА по оптимизации управленческих решений: Практ. рук-во. – М., 2006. – 172 с.

13. Факторный, дискриминантный и кластерный анализ: Пер. с англ./Дж.-О. Ким, Ч.У.Мьюллер, У.Р. Клекка и др;Под ред. И.С.Енюкова. – М.: Финансы и статистика, 1989. – 215 с.

Навчально-методичне видання

Автор-укладач

Чупілко Тетяна Анатоліївна