Завдання та методичні рекомендації до вивчення теми

За даними завдання для самостійної роботи до Теми 5 побудувати інтегральний показник розвитку кредитування. Оцінити і порівняти кредитоспроможність Банку1 і Банку2 за основними видами кредитування. Проаналізувати результати і зробити висновки.

Питання для самоконтролю

1. Сутність задач зниження розмірності..

2. Обчислення головних компонент.

3. Сутність основних етапів та інструментарію статистичного аналізу даних, необхідних для рейтингового оцінювання.

4. Сутність моделі рейтингового оцінювання життя населення.

Рекомендована література

[2, 7, 9, 13]

3. Завдання та методичні рекомендації до практичних занять

Модуль І. Математичні моделі у фінансах

Змістовий модуль 1. Базові економіко-математичні моделі в дослідженні фінансової діяльності підприємств та установ

Практичне заняття №1

Тема 1. Регресійні моделі дослідження фінансової діяльності

на регіональному і державному рівні

Тема 2. Моделювання фінансової діяльності із застосуванням виробничих функцій та методів диференційного числення

Тема 3. Дослідження моделей оптимізації фінансової діяльності за допомогою методів математичного програмування

План заняття

1. Основні теоретичні відомості щодо використання регресійних моделей.

2. Завдання 1 : постановка задачі, розв’язування задачі, висновки.

3. Виробничі функції. Мультиплікативна виробнича регресія.

4. Основні положення, що є основою для розв’язку задач із застосуванням методів диференційного числення.

5. Завдання 2: постановка задачі, розв’язування, висновки.

6. Основні відомості щодо використання методів математичного програмування для розв’язування задач.

7. Завдання 3: постановка задачі, розв’язування, висновки.

8. Підведення підсумків заняття.

Навчальні цілі

Ознайомити студентів із задачами економічного і фінансового аналізу, які розв’язуються на основі регресійних економетричних моделей, з особливостями застосування методів та моделей з використанням математичного апарату диференційного числення та математичного програмування для розв’язування економічних задач.

Обладнання, яке потрібне для проведення практичного заняття: програмне забезпечення табличного процесора Excel.

Завдання 1

В таблиці наведені статистичні дані по Індустріальному району м. Дніпропетровська. Виявити, яким чином доходи району залежать від ПДФО та плати за землю.

Побудувати три моделі:

1. залежність доходів району від ПДФО;

2. залежність доходів району від плати за землю;

3. залежність доходів району від двох факторів одночасно.

Кожну модель оцінити на адекватність та статистичну значимість параметрів. Побудувати графіки коефіцієнтів еластичності доходу. Зробити економічні висновки.

Виявити найкращу модель (за статистичними оцінками) та визначити прогнозні оцінки (точкову та інтервальну) для указаних значень факторів.

Побудувати модель динаміки доходу. Оцінити за критеріями. Визначити оцінки прогнозу на наступний період.

Зробити узагальнюючі висновки.

Рік	Доходи району, тис. грн.. (y)	Податок з доходів фізичних осіб, тис. грн.. (x1)	Плата за землю, тис. грн.. (x2)
2004	47582,4	7800,54	4780,45
2005	48695,5	9680,12	5200,4
2006	53 891,43	18 590,13	5 568,38
2007	92 906,08	3 403,56	7 583,09
2008	133 959,13	7 522,73	27 567,31
2009	135 223,68	36 004,94	17 994,97
2010	170 320,08	44 243,43	28 659,80
Для прогнозу	?	50000	32000