МТФР_EK_дневная / Электронные лекции МТФР / мат теория фин рисков / Список вопросов

Основные понятия моделей индивидуального риска;

Общая модель индивидуального риска;

Методы определения распределения сумм исков;

Практические методы аппроксимации распределения суммы индивидуального иска;

Аналитические методы аппроксимации распределения суммы индивидуального иска;

Основные понятия модели коллективного риска;

Свободные резервы в страховой компании;

Процессы числа исков;

Процессы совокупного иска;

Понятие подстрочного коэффициента;

Теорема о вероятности разорения;

Функциональные уравнения для вероятности разорения в случае, когда исходный капитал отсутствует;

Функциональные уравнения для вероятности разорения в случае, когда исходный капитал > 0;

Уравнение обновления;

Математические и экономические предположения моделей непрерывного времени;

Финансовые производные;

Основные предположения модели Блэка-Шоулса. Дифф. ур-ние Блэка-Шоулса для финансовой производной;

Формула Блэка-Шоулса определения стоимости европейских опционов call;

Предположения Мертона;

Определение стоимости европейского опциона на основании предположений Мертона;

Определение цены любого европейского опциона;

Распределение модели Блэка-Шоулса на случай выплаты дивидендов и изменения цены исполнения.