МТФР_EK_дневная / ЭкзаменМат теор фин рисков

Утверждена на кафедре

Стохастического анализа и эконометрического моделирования

Протокол №4 от 26.11.2012

ПРОГРАММА ЭКЗАМЕНА

ПО КУРСУ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ»

для студентов 5 курса факультета математики и информатики

1. Основные понятия моделей индивидуального риска.

2. Общая модель индивидуального риска

3. Методы определения распределения сумм исков

4. Практические методы аппроксимации распределения суммы индивидуального иска

5. Аналитические методы аппроксимации распределения суммы индивидуального иска.

6. Основные понятия модели коллективного риска

7. Свободные резервы страховой компании

8. Процессы числа исков

9. Процессы совокупного иска

10. Понятия построечного коэффициента.

11. Теорема о вероятности разорения

12. Функциональные уравнения для вероятности разорения в случае когда исходный капитал отсутствует

13. Функциональные уравнения для вероятности разорения в случае когда исходный капитал больше 0

14. Уравнение обновления

15. Математические и экономические предположения моделей непрерывного времени

16. Финансовые производные

17. Основные предположения модели Блэка-Шоулса. ДУ Блэка-Шоулса для финансовой производной.

18. Формула Блэка-Шоулса определения стоимости европейских опционов call

19. Предположения Мертона.

20. Определение стоимости европейского опциона на основании предположений Мертона

21. Определение цены любого европейского опциона

22. Распределение модели Блэка-Шоулса на случай выплаты дивидендов.

Программу составила

доцент кафедры CАЭМ Н.В. Семенчук