- •Многомерной называется случайная величина, которая при проведении опыта принимает
- •Эти наборы образуют множество возможных значений СВ.
- •Распределение девушек в группе по цвету глаз и волос задается таблицей:
- •Распределение по цвету волос:
- •Найти законы распределения компонент Х и У, условный закон распределения компоненты Х, если
- •Сначала найдем законы распределения Х и У:
Многомерной называется случайная величина, которая при проведении опыта принимает
вкачестве своего значения не одно число,
анабор чисел, заранее неизвестно, каких.
Эти наборы образуют множество возможных значений СВ.
Например, при медосмотре в карточку заносят показатели физического развития – рост (H) и вес
(W). СВ Z(H,W) – будет двумерной случайной величиной.
Двумерные СВ могут быть дискретными и непрерывными.
Дискретная двумерная СВ задается таблицей распределения, где вероятности
pij=p(X=xi Y=yj).
|
x1 |
x2 |
… |
xn |
y1 |
p11 |
p12 |
… |
p1n |
y2 |
p21 |
p22 |
… |
p2n |
… |
… |
… |
… |
… |
ym |
pm1 |
pm2 |
… |
pmn |
Сумма всех вероятностей должна быть равна 1.
Распределение девушек в группе по цвету глаз и волос задается таблицей:
|
карие |
голубые |
зеленые |
блондинки |
0.06 |
0.34 |
0.17 |
брюнетки |
0.36 |
0.04 |
0.03 |
Распределение по цвету волос:
Блондинки – 0.57, брюнетки – 0.43
Распределение по цвету глаз:
Карие – 0.42, голубые – 0.38, зеленые – 0.2.
Можно составит так называемые условные законы распределения, например:
Блондинки по цвету глаз:
Карие – 6/57, голубые – 34/56, зеленые – 17/56.
Кареглазые по цвету волос:
Блондинки – 6/42, брюнетки – 36/42.
В общем случае, событие Х=а есть сумма событий (Х=а, У=в), где в пробегает все возможные события компоненты У и события эти попарно несовместны.
p( X a) p( X a,Y b)
b
Условная вероятность события Х=а при условии, что У=в, находится по формуле:
p( X a | Y b) p( X a,Y b) p(Y b)
Найти законы распределения компонент Х и У, условный закон распределения компоненты Х, если У=0.
Определить вероятность того, что Х примет значение, меньше чем У.
х |
-1 |
0 |
1 |
у |
|
|
|
0 |
0 |
0.1 |
0.5 |
1 |
0.2 |
0.1 |
0.1 |
Сначала найдем законы распределения Х и У:
X : |
-1 |
0 |
1 |
Y : |
0 |
1 |
0.2 |
0.2 |
0.6 |
0.6 |
0.4 |
Условный закон распределения Х при условии, что У=0, это набор возможных значений Х вместе с условными вероятностями р(Х=а,У=в):
p( X 1| Y 0) |
p( X 1,Y 0) |
|
0 |
0 |
|
p(Y 0) |
0.6 |
||||
|
|
|
p( X 0 | Y 0) |
|
p( X 0,Y 0) |
|
0.1 |
1 |
|||
|
p(Y 0) |
0.6 |
|
|||||
|
|
|
|
6 |
||||
p( X 1 | Y 0) |
p( X 1,Y 0) |
|
0.5 |
5 |
||||
p(Y 0) |
||||||||
|
|
|
0.6 |
|
6 |
Тогда условный закон распределения будет иметь вид:
X /У 0 :
-1 0 1 0 1/6 5/6
Найдем вероятность того, что Х<У.
Этому условию удовлетворяют пары значений: (-1,0) (-1,1) (0,1).
Суммируем их вероятности:
р(Х<У)=0+0.2+0.1=0.3