Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Макро-Баранова.doc
Скачиваний:
388
Добавлен:
15.02.2016
Размер:
4.6 Mб
Скачать

Лекция 8. Совместное равновесие на рынках благ и денег. Модель is-lm.

ВВЕДЕНИЕ

1.1. Предмет макроэкономики

1.2. Функции макроэкономики

1.3. Методы макроэкономического анализа. Агрегирование.

1.4. Макроэкономические модели и их виды

1.5.Кругооборот продукта, расходов и доходов в экономике

2.1. Валовой национальный продукт

2.2. Способы измерения ВВП

2.3. Система национальных счетов и история ее создания

2.4. Соотношение показателей в системе национальных счетов

2.5. Номинальный и реальный ВВП. Индексы цен

2.6. Проблемы подсчета ВНП и оценки благосостояния нации

3.1. Совокупный спрос

3.2. Совокупное предложение

4.1. Классическая модель: основные положения и выводы

4.2. Критика Кейнсом классической саморегулирующейся экономики

4.3. Потребление и сбережения в кейнсианской модели

4.4. Инвестиции в кейнсианской модели

5.1. Сопоставление совокупных расходов и объема производства. Крест Кейнса

5.2. Мультипликатор автономных расходов

5.3. Разрывы в «кейнсианском кресте»

5.4. Парадокс бережливости

6.1 Деньги и их функции

6.2. Денежные агрегаты

6.3. Банки и их роль в экономике. Банковские резервы

6.4. Центральный банк и денежная система. Балансовое уравнение Центрального банка. Денежная база.

7.1. Общая модель создания денег. Банковский мультипликатор

7.2. Денежный мультипликатор

7.3. Спрос на деньги, его виды и факторы

7.4. Равновесие на денежном рынке

8.1. Модель IS-LM и ее значение. Основные уравнения модели IS-LM

8.2. Равновесие на рынке благ. Вывод кривой IS.

8.3. Равновесие на рынке денег. Вывод кривой LM.

8.4. Совместное равновесие товарного и денежного рынков

19.1. Платежный баланс

8.1. Модель is-lm и ее значение. Основные уравнения модели is-lm

Модель IS-LM представляет собой модель совместного равновесия товарного и денежного рынков. Она является моделью кейнсианского типа.

На базе кейнсианской теории известный английский ученый Дж.Хикс разработал стандартную равновесную модель рынка. 0бщее равновесие на реальном (товарном) и денежном рынках исследуется с помощью аппарата кривых «IS–LM».

Кривая IS (инвестиции-сбережения) описывает равновесие товарного рынка и отражает взаимоотношения между рыночной ставкой процента R и уровнем дохода Y, которые возникают на рынке товаров и услуг.

Кривая LM (ликвидность-деньги) характеризует равновесие на денежном рынке, которое существует, когда спрос на деньги равен предложению денег. Поскольку спрос на деньги зависит от ставки процента, то существует кривая равновесия денежного рынка - кривая LM - каждая точка которой представляет собой комбинацию величин дохода и ставки процента, обеспечивающую монетарное равновесие.

В модели IS-LM товарный и денежный рынки являются секторами единой макроэкономической системы. Модель определяет равновесные значения ставки процента r и уровня дохода Y в зависимости от условий, сложившихся в этих секторах экономики.

Модель IS-LM позволяет:

  1. показать взаимосвязь и взаимозависимость товарного и денежного рынков;

  2. выявить факторы, влияющие на установление равновесия как на каждом из этих рынков в отдельности, так и условия их одновременного равновесия;

  3. проанализировать эффективность фискальной и монетарной политики;

  4. проанализировать варианты стабилизационной политики на разных фазах экономического цикла.

Вывод основного уравнения реального сектора (товарного рынка):

Y = E

Y = C + S + T + Im

E = C + I + G + Ex

C + S + T + Im = C + I + G + Ex

В левой части равенства – изъятия - переменные, которые сокращают доходы, а в правой части – инъекции - расходы, которые увеличивают поток доходов. В равновесной экономике расходы равны доходам, а инъекции равны изъятиям.

Инъекции отрицательно зависят от ставки процента, а изъятия положительно зависят от уровня дохода.

S(Y) + T(Y) + Im(Y) = I(r) +G + Ex(r) (8.1)

Существует множество сочетаний совокупного дохода и процентной ставки, при которых обеспечивается равновесие в реальном секторе.

Вывод основного уравнения денежного сектора:

Предложение денег является экзогенной величиной и не зависит от ставки процента.

Общий спрос на деньги можно записать как функцию:

МD = МD Т + МDА = kY - hR

где МDT – трансакционный спрос на деньги,

МDА – спекулятивный спрос на деньги,

Y- реальный доход,

k - чувствительность спроса на деньги по доходу,

r - ставка процента,

h - чувствительность спроса на деньги к ставке процента.

МS = MD

МS = kY – hr (8.2)

Существует множество сочетаний совокупного дохода и процентной ставки, при которых обеспечивается равновесие на денежном рынке

Так как и уравнение линии IS, и уравнение линии LM содержат одни и те же параметры, то нахождение условий совместного равновесия сводится к решению системы из двух уравнений с двумя неизвестными.

S(Y) + T(Y) + Im(Y) = I(r) +G + Ex

MS = k Y - h r

Существует единственная пара значений национального дохода и процентной ставки, при которых равновесие устанавливается на обоих рынках.