Список литературы к задачам:

3. Эконометрика. Под ред. И.И. Елисеевой М. «Финансы и статистика» 2005г.

4. Практикум по эконометрике. Под ред. И.И. Елисеевой М. «Финансы и статистика» 2005г.

5. Эконометрика: Начальный курс. Катышев П.К. Магнус Я.Р. Пересецкий А.А. М: Дело, 1998г.

6. Практикум по эконометрике: Начальный курс. Катышев П.К. Магнус Я.Р. Пересецкий А.А. М: Дело, 1998г.

7. Введение в эконометрику. Доугерти К. М. «Финансы и статистика».

8. Ефимова М.Р. Петрова Е.В. Румянцев В.Н. и др. Общая теория статистики.: Учебник. – М.: Инфа – М,1998.

9. Елисеева И.И. Юзбашев М.М. Общая теория статистики.: Учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. М.: Финансы и статистика, 2005 г.

10. Крамер Теория вероятностей и математическая статистика.

11. Гмурман Теория вероятностей и математическая статистика.

12. Общая теория статистики: Учебник/ под ред. А.А Спирина, О.Э. Башиной – 5-е изд., перераб. и доп. М.: Финансы и статистика, 1999.

Контрольные задания для студентов заочной формы обучения

Тема 1. Предмет эконометрики.

1. Сущность эконометрики как науки.

2. Эконометрический метод.

Тема 2-3. Парная регрессия и корреляция в эконометрических исследованиях.

Задача.

Приведены данные по регионам за 2005 год зависимости заработной платы от прожиточного минимума (в у.е.):

Номер региона	Прожиточный минимум, х	Заработная плата, у
1	78	133
2	82	148
3	87	134
4	79	154
5	89	162
6	106	195
7	67	139
8	88	158
9	73	152
10	87	162
11	76	159
12	115	173

1. Построить линейное уравнение парной регрессии у от х.

2. Рассчитать линейный коэффициент парной корреляции и коэффициент детерминации.

3. Вычислить факторную и остаточную дисперсию, на основе распределения Фишера сделать вывод о статистической значимости полученных результатов.

4. С помощью распределения Стьюдента определить доверительные интервалы вычисленных значений коэффициентов линейной регрессии.

Тема 4. Многофакторный регрессионный анализ.

1. Проблема мультиколлинеарности.

2. Фиктивные переменные.

3. Предпосылки метода наименьших квадратов.

4. Гетероскедактичность.

Тема 5. Системы эконометрических уравнений.

1. Типы систем эконометрических уравнений.

2. Проблема идентифицируемости.

3. Косвенный метод наименьших квадратов.

4. Двухшаговый метод наименьших квадратов.

5. Путевой анализ

Тема 6. Временные ряды и прогнозирование.

1. Аддитивная и мультипликативная модели временных рядов.

2. Метод скользящих средних.

3. Методы исключения тренда.

4. Автокорреляция и автокорреляция в остатках.

5. Критерий Дарбина – Уотсона.

Тема 7. Динамические эконометрические модели.

1. Понятие лага.

2. Лаги Алмон и метод Койка.

3. Метод адаптивных ожиданий.

4. Метод неполной коррекции.

Задачи для самостоятельного решения

1. ПАРНАЯ РЕГРЕССИЯ И КОРРЕЛЯЦИЯ.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

Задание:

В задачах 1.1 – 1.15 на основе приведенных данных требуется:

1. Постройте поле корреляции и сформулируйте гипотезу о форме связи.

2. Рассчитайте параметры уравнений линейной, степенной, экспоненциальной, полулогарифмической, обратной, гиперболической парной регрессии.

3. Оцените тесноту связи с помощью показателей корреляции и детерминации.

4. Дайте с помощью среднего (общего) коэффициента эластичности сравнительную оценку силы связи фактора с результатом.

5. Оцените с помощью средней ошибки аппроксимации качество уравнений.

6. Оцените с помощью F- критерия Фишера статистическую надежность результатов регрессионного моделирования. По значениям характеристик, рассчитанных в пп. 4, 5 и данном пункте, выберите лучшее уравнение регрессии и дайте его обоснование.

7. Рассчитайте прогнозное значение результата, если прогнозное значение фактора увеличится на 10% от его среднего уровня. Определите доверительный интервал прогноза для уровня значимости

8. Оцените полученные результаты, выводы оформите в аналитической записке.