- •080500.62 «Менеджмент», 080100.62 «Экономика»,
- •Содержание
- •Раздел 1. Введение в эконометрику Тема 1.1. Эконометрика как научная дисциплина (1 занятиe)
- •Тема 1.2. Основные понятия теории вероятностей и статистики, применяемые в эконометрике (2 занятия)
- •1 Занятие
- •2 Занятие
- •25200; 110500;72300;
- •1500200; 201350.
- •Раздел 2. Парная регрессия Тема 2.1. Метод наименьших квадратов (1 занятие)
- •100; 200;21000;12000;45000.
- •8,2370; 3,9310;4,2087;9,2334;10.
- •Тема 2. 2. Экономическая и статистическая интерпретация модели парной регрессии (2 занятия)
- •1 Занятие
- •2 Занятие
- •50,68; 100,44; 290463; 539477.
- •96; 64; 657; 526; 492.
- •27343; 115870; 75200;
- •1620340; 250431.
- •Раздел 3. Множественная регрессия Тема 3.1. Линейная модель множественной регрессии (1 занятие)
- •Тема 3.2. Оценка качества модели множественной регрессии (2 занятия)
- •1 Занятие
- •2 Занятие
- •Тема 3.3. Мультиколлинеарность (1 занятие)
- •Тема 3.4. Гетероскедастичность (1 занятие)
- •Тема 3.5. Автокорреляция (1 занятие)
- •Тема 3.6. Фиктивные переменные (1 занятие)
- •Тема 3.7. Ошибки спецификации (1 занятие)
- •Раздел 4. Временные ряды Тема 4.1. Характеристики временных рядов (1 занятие)
- •Тема 4.2. Стационарные и нестационарные временные ряды ( 1 занятие)
- •Тема 4.3. Динамические эконометрические модели (1 занятие)
- •Раздел 5. Системы одновременных уравнений. Тема 5.1. Понятие о системах эконометрических уравнений (1 занятие)
- •Тема 5.2. Методы оценки системы одновременных уравнений (1 занятие)
- •Приложение 1
- •Приложение 2
- •Приложение 3
100; 200;21000;12000;45000.
Задание: С помощью МНК оценить параметры линейного уравнения регрессии, найти выборочный коэффициент корреляции .
Задача 14. Изучалась зависимость вида . Для преобразованных в логарифмах переменных получены следующие данные:
8,2370; 3,9310;4,2087;9,2334;10.
Задание: найти параметры .
Рекомендуемая литература
Бородич С. А. Эконометрика: учебное пособие. -Мн.: Новое знание, 2006.- Гл. 4, 5.
Практикум по эконометрике: учебное пособие./ Под ред. И. И. Елисеевой.- М.: Финансы и статистика, 2007. – Раздел 1.
Эконометрика: учебник / Под ред. И. И. Елисеевой. 2-е изд.-М.: Финансы и статистика, 2005.- Гл. 2.
Тема 2. 2. Экономическая и статистическая интерпретация модели парной регрессии (2 занятия)
1 Занятие
Вопросы для изучения
1. Экономическая интерпретация параметров модели.
2. Коэффициенты корреляции и детерминации в линейной модели парной регрессии. Таблица дисперсионного анализа.
Контрольные вопросы
Объясните экономический смысл коэффициента регрессии.
Какой смысл может иметь свободный коэффициент уравнения регрессии?
Чему равен свободный член, если все переменные в линейной модели взяты в отклонениях от средних значений?
Какова связь между линейным коэффициентом корреляции и коэффициентом регрессии в линейной модели парной регрессии?
Объясните статистический смысл коэффициента детерминации.
Как записывается баланс для сумм квадратов отклонений результативного признака?
Что происходит, когда общая СКО равна остаточной?
В каком случае общая СКО равна факторной?
Что такое число степеней свободы?
Чему равны числа степеней свободы для различных СКО в парной регрессии?
Практические задания
Задача 1. Для трех видов продукции А, В, С модель зависимости удельных постоянных расходов от объема выпускаемой продукции выглядит следующим образом:
Задание:
определить коэффициенты эластичности по каждому виду продукции;
сравнить при 1000 эластичность затрат для продукции В и С;
определить, каким должен быть объем выпускаемой продукции, чтобы коэффициенты эластичности для продукции В и С были равны.
Задача 2. При исследовании спроса на телевизоры марки Т, аналитический отдел компании ABC по данным, собранным по 19 торговым точкам компании, выявил следующую зависимость:
(2,5) (-4,0)
где: Y - объем продаж телевизоров в отдельной торговой точке, X - средняя цена телевизора в данной торговой точке. В скобках приведены фактические значения критерия.
Задание: до проведения этого исследования администрация компании предполагала, что эластичность спроса по цене для телевизоров марки Т составляет = - 0,9. Подтвердилось ли предположение администрации результатами исследования?
Задача 3*.
Имеются следующие данные об уровне механизации работ (%) и
производительности труда (т/ч) для 14-и однотипных предприятий (табл.2.9):
Таблица 2.9
32 |
30 |
36 |
40 |
41 |
47 |
56 |
54 |
60 |
55 |
61 |
67 |
69 |
76 | |
20 |
24 |
28 |
30 |
31 |
33 |
34 |
37 |
38 |
40 |
41 |
43 |
45 |
48 |
Задание:
1) для характеристики зависимости отпостроить уравнение регрессии:
линейной;
степенной;
показательной;
равносторонней гиперболы;
экспоненциальное.
2) оценить каждую модель через критерий Фишера.
3)рассчитать средние коэффициенты эластичности для каждой модели.
Задача 4. Для некоторой модели получена следующая последовательность остатков (табл.2.10):
Таблица 2.10
i |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
ei |
-5 |
10 |
-1 |
-5 |
2 |
-1 |
Известно, что дисперсия объясняемой переменной 500.
Задание: найти коэффициент детерминации и оценить его значимость при уровне 0,05.
Задача 5. Уравнение регрессии Y на X при отсутствии свободного члена записывается в виде . Найти оценку коэффициентаметодом наименьших квадратов.
Задание: докажите, что она будет несмещенной.
Задача 6. Имеется нелинейное однофакторное уравнение регрессии .
Задание: найти оценку коэффициента методом наименьших квадратов.
Задача 7. По группе предприятий, производящих однородную продукцию известно, как зависит себестоимость единицы продукции (Y) от факторов, приведенных в таблице (табл.2.11):
Таблица 2.11
Признак-фактор |
Уравнение парной регрессии |
Среднее значение фактора |
Объем производства, млн. руб. | ||
Трудоемкость единицы продукции, чел/час | ||
Оптовая цена за 1т энергоносителя, , млн. руб. | ||
Доля прибыли, изымаемая государством, ,% |
Задание:
определить с помощью коэффициентов эластичности силу влияния каждого фактора на результат;
ранжировать факторы по силе влияния на результат.
Задача 8. По группе из 10 заводов, производящих однородную продукцию, получено уравнение регрессии себестоимости единицы продукции (тыс. руб) от уровня технической оснащенности(тыс. руб.)
.
Доля остаточной дисперсии в общей составила 0,19.
Задание:
определить коэффициент эластичности, предполагая, что стоимость активных производственных фондов составляет 200 тыс. руб.;
вычислить индекс корреляции;
оценить значимость уравнения регрессии с помощью критерия.
Задача 9. Зависимость спроса на некоторый товар К от его ценыхарактеризуется по 20 наблюдениям уравнением
.
Доля остаточной дисперсии в общей составила 18%.
Задание:
записать уравнение в виде степенной функции;
оценить эластичность спроса на товар в зависимости от ее цены;
определить индекс корреляции;
оценить значимость уравнения регрессии.
Задача 10. Зависимость объема производства Y (тыс. ед.) от численности занятых X (чел.) по 15 заводам концерна характеризуется уравнением регрессии . Доля остаточной дисперсии в общей составляет 20%.
Задание:
вычислить индекс корреляции.
оценить значимость уравнения регрессии.
найти коэффициент эластичности, предполагая, что численность занятых составляет 30 человек.
Задача 11. Для описания зависимости расходов на питание в тыс. руб () от совокупных расходов в тыс. руб () по данным 12 домашних хозяйств используется степенная модель, которая после оценивания параметров приобрела форму.
Наблюдаемые значения объясняющей переменной и остатки приведены в следующей таблице (табл.2.12):
Таблица 2.12
5,8 |
7,5 |
6,4 |
7,4 |
10,4 |
8,8 |
12,5 |
10,1 |
14,8 |
17,6 |
14,2 |
16,5 | |
-0,53 |
-0,84 |
0,01 |
0,70 |
-0,18 |
0,87 |
0,04 |
1,02 |
-0,38 |
-0,80 |
0,43 |
-0,11 |
Задание: вычислить ранги значений объясняющей переменной и модулей остатков.
Задача 12. При приеме на работу семи кандидатам было предложено два теста. Результаты тестирования в баллах приведены в таблице (табл.2.13):
Таблица 2.13
Тест |
Результаты тестирования кандидатов | ||||||
1-й |
2-й |
3-й |
4-й |
5-й |
6-й |
7-й | |
1 |
31 |
82 |
25 |
26 |
53 |
30 |
29 |
2 |
21 |
55 |
8 |
27 |
32 |
42 |
26 |
Задание: найти коэффициент ранговой корреляции Спирмена между результатами тестирования по двум тестам.
Задача 13. По результатам тестирования 10 студентов по двум дисциплинам был найден коэффициент ранговой корреляции Спирмена 0,763.
Задание: проверьте, является ли он статистически значимым?
Задача 14. На основе данных (табл.2.14):
Таблица 2.14
10 |
11 |
12 |
15 |
17 |
22 | |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
построена показательная модель
.
Задание: при уровне значимости 0,05 проверить гипотезу о том, что случайные отклонения этой модели являются несмещенными.
Задача 15. Задана последовательность остатков некоторой нелинейной модели:10; 18; -3; 7; 5; 4; 13; 9; -6; 18.
Задание: при уровне значимости 0,1 проверить гипотезу о несмещенности случайных отклонений.