Экзаменационная программа курса «Статистическая радиофизика»
Вопросы.
-
Случайные величины. Распределение вероятностей.
-
Закон больших чисел. Аксиома измерений. Теорема Бернулли.
-
Совместные и условные распределения
-
Характеристические функции.
-
Центральная предельная теорема.
-
Функции случайной величины.
-
Пуассоновский импульсный процесс.
-
Случайные функции; их задание, сходимость, непрерывность и стационарность.
-
Моменты случайных функций.
-
Эргодические случайные процессы.
-
Функция автокорреляции случайного процесса.
-
Спектральные характеристики случайных процессов.
-
Корреляционная теория случайных последовательностей.
-
Спектр случайного процесса на выходе линейной системы.
-
Распределение вероятностей случайного процесса на выходе линейной системы. Теорема о нормализации.
-
Узкополосные гауссовы процессы.
-
Спектр колебаний с флуктуирующей частотой.
-
Нелинейное безинерциальное преобразование случайных процессов.
-
Марковские процессы. Уравнение Смолуховского.
-
Марковский процесс с дискретными состояниями.
-
Двумерные случайные блуждания.
-
Уравнение Фоккера-Планка-Колмогорова.
-
Стохастические дифференциальные уравнения. Случайные функции с независимыми приращениями.
-
Усреднение точного решения стохастического дифференциального уравнения.
-
Уравнение для средних и его связь с уравнением ФПК.
-
Тепловой шум в линейных диссипативных системах. Теорема Найквиста.
-
Дробовой и фликкер-шум. Шумы полупроводниковых приборов и усилителей.
-
Корреляционные и спектральные характеристики случайного поля.
-
Электромагнитная волна в статистически неоднородной среде.
-
Анализ случайной дифракции методом ММА.
-
Корреляционные функции одномодового и многомодового лазерного излучения.
Задачи
-
Установление колебаний в генераторе происходит по экспоненциальному закону A(t) = A0exp(t), где А0 - случайная величина. Найти:
а) закон распределения амплитуды колебаний в фиксированный момент времени;
б) закон распределения времени достижения фиксированного значения амплитуды.
-
Найти закон распределения и среднее значение случайного модуля радиуса вектора , если величины x и y независимы и распределены по нормальному закону с нулевыми средними и одинаковой дисперсией 2.
-
Найти распределение вероятности случайного сигнала на выходе квадратичного детектора, если на вход подается нормальный шум, а характеристика детектора имеет вид y = x2.
-
На цепь, состоящую из последовательно соединенных полупроводникового диода и сопротивления, воздействует стационарный нормальный шум с нулевым средним значением и дисперсией 2. Характеристика диода имеет вид:
где u – напряжение на диоде. Определить среднее значение и дисперсию тока в цепи.
-
На резонансный контур воздействует случайный импульс f(t). Найти соотношение между площадями импульса на входе и на выходе контура:
если он описывается уравнением .
-
Выразить спектр случайного АМ сигнала s(t) = a0{1 + (t)}cos(0t + 0) через корреляционную функцию B() и спектр G() модулирующего процесса (t).
-
Найти спектр случайного ФМ сигнала s(t) = a0cos{0t + 0 + (t)}, если случайная фаза (t) распределена по нормальному закону.
-
На вход ФНЧ с полосой пропускания , описываемого уравнением , подаётся шум (t) с нулевым средним и функцией автокорреляции вида B() = 2exp(–||). Найти мощность флуктуаций на выходе фильтра <x2>. При каком соотношении и шум (t) можно считать белым?
-
Показать, что k = , если ширина спектра и время корреляции k определены следующим образом:
-
Стационарный случайный процесс x(t) = a0cos(0t + ) имеет случайную фазу , рас-пределённую равномерно на интервале [a, b]. Найти корреляционную функцию и спектр этого процесса для случаев, когда a = 0, b = 2 и a = –/2, b = /2.
-
Найти спектр шума на выходе квадратичного детектора, если на его вход подается гауссов шум со спектральной плотностью интенсивности G1(). Какова форма спектра на выходе, если на входе спектр прямоугольный?
-
На вход перемножителя подаются два статистически независимых стационарных случайных процесса x1(t) и x2(t). Выразить спектр сигнала на выходе умножителя через спектры процессов на входах.
-
На вход RC-фильтра с полосой пропускания подается белый шум. Используя уравнение фильтра , найти мощность флуктуаций на его выходе <x2> .
-
На элемент низкочастотного фильтра воздействует внешняя сила, случайным образом изменяющая параметр фильтра. Исходя из уравнения фильтра определить порог параметрической нестабильности для первого момента m1 = <x>. Получить уравнение для момента mn = <xn>. Определить порог параметрической нестабильности для mn.
-
Найти стационарное распределение вероятности для процесса x, удовлетворяющего уравнению , и вычислить стационарные значения моментов mn = <xn>.
-
Найти отношение сигнал/шум на выходе узкополосного фильтра с полосой пропускания описываемого уравнением , если на вход подается аддитивная смесь белого шума (t) с нулевым средним и функцией автокорреляции <(t)(t+)> = 2G0() и полезного сигнала s(t) = s0 = const. Под отношением сигнал/шум понимать отношение мощности полезного сигнала и мощности шума <x2(t)> на выходе системы.
-
Найти отношение сигнал/шум на входе и выходе узкополосного фильтра с полосой пропускания h, описываемого уравнением , если на вход подается сигнал f(t) = a0cos{0t + 0) + (t). Спектральная плотность мощности шума (t) равна G()= G02/(2 + 2).
-
На вход RC-фильтра с полосой пропускания подается белый шум (t) с нулевым средним и функцией автокорреляции <(t)(t+)> = 2G0(). Используя уравнение фильтра найти мощность и корреляционную функцию флуктуаций на его выходе.
-
На вход узкополосного фильтра с полосой пропускания 2 и резонансной частотой 0 подается белый шум с нулевым средним и функцией автокорреляции <(t)(t + )> = 2C(). Используя уравнение фильтра найти мощность <x2> и корреляционную функцию <x(t)x(t + )> флуктуаций на выходе.
-
Найти флуктуационную энергию магнитного поля в последовательном RLC колебательном контуре.
-
На вход идеального усилителя с частотной характеристикой вида K(j) = K0/(1 + j) подключена последовательная RLC-цепь. Найти мощность флуктуаций на выходе усилителя.
-
Найти показания вольтметра в режиме измерения действующего значения напряжения, подключенного к выходу реального усилителя с частотной характеристикой K(j) = K0/(1 + j). Ко входу усилителя подключена цепь, состоящая из параллельно соединенных сопротивления R и конденсатора С. Известно, что приведённое ко входу значение шумового напряжения равно λ.
-
Определить собственные шумы (приведённое ко входу значение шумового напряжения) операционного усилителя, если известно, что при подключении на вход резистора R1 шум на выходе составляет , а при подключении на вход резистора R2 –.
-
Вычислить среднее значение и дисперсию случайного процесса вида
y(t) = A0cos(0t + ) + A1exp(–0t),
если известно, что случайная фаза распределена равномерно на интервале [0, ], а случайная величина А1 распределена по Гауссу со средним значением и среднеквадратичным отклонением .
Минимальные требования
-
Дать определение частоты появления события и сформулировать аксиому измерений.
-
Записать формулу полной вероятности и формулу Байеса.
-
Сформулировать закон больших чисел и теорему Бернулли.
-
Записать формулы для распределений Гаусса, Релея и Пуассона.
-
Дать определение характеристической функции и записать выражения, связывающие ее с функцией плотности вероятности
-
Сформулировать центральную предельную теорему.
-
Записать выражение для плотности вероятности одномерной функции случайной величины.
-
Привести вид пуассоновского импульсного процесса, сформулировать предположения, при которых он рассматривается, и записать выражение для вероятности появления n импульсов на интервале [0, t].
-
Сформулировать условия, при которых распределение пуассоновского импульсного процесса близко к нормальному.
-
Сформулировать теорему Кемпбелла для пуассоновского импульсного процесса.
-
Дать определения непрерывности, дифференцируемости, интегрируемости и стационарности случайной функции.
-
Дать определение коэффициента корреляции случайной функции.
-
Дать определение среднего по времени и записать условие Слуцкого для эргодичности случайного процесса.
-
Доказать, что функция автокорреляции стационарного случайного процесса ограничена по модулю.
-
Сформулировать соотношение неопределенностей и привести минимизирующие его функции.
-
Дать определение белого шума и привести его функцию автокорреляции и спектральную плотность интенсивности.
-
Записать спектральную плотность интенсивности процесса на выходе линейной системы, на вход которой воздействует случайный процесс.
-
Сформулировать теорему о нормализации.
-
Записать выражение для спектра колебаний с флуктуирующей частотой и привести формулы для случаев, когда наблюдаются медленные и большие или малые и быстрые флуктуации частоты.
-
Записать выражения для смещенной и несмещенной оценок автокорреляционной последовательности.
-
Записать выражения для периодограмм Даньелла и Уэлча.
-
Дать определение марковского процесса и получить уравнение Смолуховского.
-
Записать уравнение ФПК, пояснить смысл его коэффициентов и привести условия, при котором оно существует.
-
Записать распределение стационарного случайного процесса с независимыми приращениями и выражение для его дисперсии.
-
Записать дифференциальное уравнение для среднего функции F(x).
-
Записать теорему Найквиста и сформулировать условия ее применимости.
-
Записать выражение для спектральной плотности интенсивности дробового шума.
-
Записать соотношения для спектральной плотности интенсивности шумов полупроводникового диода, биполярного и полевого транзисторов.
-
Привести выражение для дисперсии напряжения на выходе усилителя. Дать определение отношения сигнал/шум.
-
Записать связь функции автокорреляции и спектральной плотности интенсивности однородного стационарного случайного поля.