kurs_2011-2012_mfua / МФЮА / Производные ценные бумаги

МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МФЮА

Согласовано на 2011/2012 уч.год

Начальник УМУ

____________С.В. Щедроткина

«_____»___________2011 г.

Дисциплина: «Производные ценные бумаги»

Специальность (на правление): 080105.65 «Финансы и кредит»

Форма обучения: очная; очно-заочная; заочная

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ

1. Понятие и сущность производного финансового инструмента.

2. Понятие форвардного контракта.

3. Организация торгов фьючерсными контрактами.

4. Виды фьючерсных контрактов.

5. Фьючерсные стратегии.

6. Понятие и сущность опционов.

7. Виды опционов.

8. Эффективность срочного рынка.

9. Факторы, влияющие на размер опционной премии.

10. Внутренняя и временная стоимость опциона.

11. Базисные опционные стратегии.

12. Синтетические опционные стратегии.

13. Сложные опционные стратегии.

14. Виды спрэдовых стратегий.

15. Комбинационные опционные стратегии.

16. Процентные опционы.

17. Опционы на фондовые индексы.

18. Внебиржевые опционы.

19. Свопы. Практика применения на российском фондовом рынке.

20. Основные виды биржевых стратегий: хеджирование и биржевая спекуляция.

21. Хеджирование фьючерсными контрактами.

22. Хеджирование опционным контрактом.

23. Хеджирование внебиржевых срочных контрактов.

24. Депозитарные расписки.

25. Рынок производных ценных бумаг и их роль в экономике.

26. Финансовые инструменты биржевого и внебиржевого срочного рынка

27. Арбитражные операции на спотовом и срочном рынках.

28. Ценообразование на срочном рынке.

29. Хеджевые операции на российском срочном рынке.

30. Рынок производных ценных бумаг.

31. Финансовый рынок срочных сделок

32. Виды фьючерских контрактов на срочном рынке.

33. Ценообразование на фьючерсные и опционные контракты

34. Опционы – сущность и значение на срочном рынке

35. Актуальные проблемы рынка производных ценных бумаг

36. Основные виды биржевых стратегий

37. Опционные и фьючерсные стратегии на биржевом рынке

38. Инструменты фьючерсной биржи

39. Оценка стоимости опционов

40. Фьючерсы и форварды, как производные финансовые инструменты.

41. Биржевые стратегии на рынке опционов.

42. Свопы как инструмент срочного рынка.

43. АДР и ГДР. Их виды и характеристики.

44. Участники рынка производных ценных бумаг.

45. Фьючерсы на конкретный актив (на примере …)

46. Опционы на конкретный актив (на примере …)

47. Форвардные контракты на конкретный актив (на примере …)

48. Конкретные операции с использованием своп-контрактов.

49. Примеры хеджирования.

50. Государственное регулирование рынка производных ценных бумаг.

Консультация по заданию на курсовую работу осуществляется лектором, ведущим дисциплину.

Задание на курсовую работу подписывается руководителем и заведующим кафедрой.

При нарушении правил оформления курсовой работы или недостаточном количестве использованных литературных источников она к защите не допускается

Минимальный объем использованных литературных источников 15шт.

Вопросы обсуждены и одобрены на заседании кафедры «Экономики и финансов»

Протокол № 1 от 27.09.2011 г.

Зам. зав. кафедрой И.В. Евсеева