11. Процентная ставка на капитал.

Является инструментом кредитно-денежной политики. Повышение процентной ставки может рассматриваться как часть антиинфляционной политики, а понижение дает возможность быстрее преодолевать спады, поскольку повышает экономическую активность частного сектора. Это экзогенная переменная.

12. Накопленный капитал.

Балансовое соотношение. Определяется как сумма капитала, накопленного в предшествующие годы, и чистых инвестиций в экономику, сделанных в данном году.

K_t=(1-)K_t-1+I_t-1 , где  - норма амортизации.

13. Численность безработных. – u .

Будем определять как разницу между численностью трудоспособного населения и численностью занятых.

U_t=N_t-L_t

На основе определенных выше взаимосвязей построим структурно-логическую схему:

Формулировка функциональных связей и тождеств макроэкономической модели

На основе определенных на предыдущем этапе причинно-следственных взаимосвязей макроагрегатов и построенной структурно-логической схемы составим в явном виде функциональные и балансовые уравнения эконометрической модели:

Уравнения функционирования:

Y_t=f(K_t,L_t,t)

C_t=f(Y_t,Y_t-1,T_t,T_t-1,i_t,M_t)

I_t=f(Y_t,Y_t-1,K_t,K_t-1,t,T_t,i_t)

G=f(Y,T)

N_t=f(t)

L_t=f(W_t,N_t,N_t-1,p_t)

W_t=f(U_t/N_t,p_t,p_t-1,t)

M_t=f(Y_t,i_t)

p=f(Y_t,Y_t-1,M_t,M_t-1,p_t-1)

Балансовые соотношения:

K_t =(1-) K_t-1+I_t-1

N_t=L_t+U_t

T_t=Y_t R_t

Теперь, когда мы выявили функциональные и балансовые зависимости, необходимо выбрать вид моделей. В работе предлагается оценить следующие модели:

Процентная ставка на капитал - i.

Средний размер i=12,6%.

Государственные расходы - G.

G_t=a₀+a₁Y_t+a₂T_t

G_t=a₁Y_t+a₂T_t

Средняя ставка налогообложения - R.

Средний размер R=22%.

Численность трудоспособного населения - N.

Экзогенная переменная, следовательно, строим ее как функцию от времени.

Частные инвестиции - I.

I_t= a₀+a₁ (Y_t -Y_t-1)+a₂ (K_t -K_t-1)+a₃ T_t+a₄ i_t

I_t= a₁ (Y_t - Y_t-1) + a₂ (K_t - K_t-1) +a₃ T_t+a₄ i_t

I_t= a₁ (Y_t - Y_t-1) + a₂ (K_t - K_t-1) +a₃ T_t

I_t= a₁ (Y_t - Y_t-1) + a₂ (K_t - K_t-1) +a₃*i_t

I_t= a₁ (Y_t -Y_t-1) + a₂ (K_t -K_t-1)

I_t= a₁ (K_t - K_t-1) + a₂ i_t

Численность занятых - L.

L_t=a₀+a₁W_t+a₂N_t

L_t=a₀+a₁W_t+a₂N_t-1

L_t=a₀+a₁W_t-1+a₂N_t-1

L_t=a₀+a₁W_t-1

L_t=a₁W_t

L_t=a₂N_t-1

Ставка заработной платы W.

W_t =a₀+a₁ U_t +a₂ P_t

W_t =a₀+a₁ U_t /N_t +a₂ P_t

W=a₀+a₁ (U_t-U_t-1)+a₂ (P_t-P_t-1)

W_t =a₀+a₁ (U_t - U_t-1)+a₂ P_t

W_t =a₀+a₁ U_t /N_t +a₂ (P_t-P_t-1)

Денежная масса - M.

M_t = a₀+a₁ Y_t+a₂ i_t

M_t = a₁Y_t+a₂ i_t

M_t = a₀+a₁ Y_t

M_t = a₁Y_t

Индекс потребительских цен - P.

P_t = a₁ M_t+a₂ Y_t

P_t = a₁ M_t-1+a₂ Y_t-1

P_t = a₁ (M_t -M_t-1)+a₂ (Y_t-Y_t-1)

P_t = a₁ P_t-1

Национальный доход -Y.

Y_t=a K_t^KL_t^L

Y_t= е_t^tK_t^KL_t^L

Y_t= a_KK_t+a_LL_t

Y_t=a+ a_KK_t+a_LL_t

Y_t=at+ a_KK_t+a_LL_t

Совокупный потребительский спрос - С.

С_t=С_yY_t+С_y(1-)Y_t-1

С_t=С_y(Y_t -T_t)+С_y(1-)(Y_t-1 -T_t-1)

С_t=С_+С_yY_t

С_t=С_+Y_t - T_t -i

С_t= Y_t - T_t -i

С_t=С_ +С_yY_t+С_MM_t

С_t=С_yY_t+С_MM_t

Идентификация и верификация эконометрической модели

Метод наименьших квадратов

Для подсчета Коэффициента Тейла будут использованы 1999-2001 гг.

Численность трудоспособного населения - N.

Приложение 16

Вид	F	S	R2	Вывод	Kт
	1112,94	1,83	98,06	Значима	0,0242
	878	0,02	97,56	Значима	0,4575
	612,94	0,00025	96,54	Значима	0,1101
	588,58	0,2499	96,4	Значима	0,0147

Государственные расходы - G.