Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

СТАТИСТИКА 1 / Биржа РТС / indexrts-ru-2008

.pdf
Скачиваний:
17
Добавлен:
20.04.2015
Размер:
154.6 Кб
Скачать

Индекс РТС

Индекс РТС

Индекс РТС, рассчитываемый ОАО «Фондовая биржа «Российская Торговая Система», является ведущим индикатором рынка ценных бумаг России. Индекс РТС рассчитывается на основании цен 50 ликвидных акций наиболее капитализированных российских эмитентов. Индекс РТС признается большинством участников российского рынка, зарубежными инвесторами и инвестиционными компаниями основным ориентиром фондового рынка России, адекватно отражающим его состояние и динамику.

Индекс РТС – один из старейших российских фондовых индексов, рассчитывается с 1 сентября 1995 года на основании результатов торгов наиболее ликвидными акциями в РТС. Это был первый Индекс, в основе которого лежали цены реальных сделок, заключенных в торговой системе.

Период расчета Индекса РТС фактически охватывает весь период существования организованного российского рынка ценных бумаг. Помимо развития фондового рынка, динамика Индекса РТС иллюстрирует также экономическую ситуацию в России, которая в последние годы характеризуется устойчивым улучшением

основных макроэкономических показателей и поэтапным повышением рейтингов страны международными агентствами.

Индекс РТС, а также RTS Index являются зарегистрированными товарными знаками.

 

 

 

 

Динамика индекса РТС (1995–2007), динамика ВВП

 

 

 

 

 

 

и кредитного рейтинга России*

 

 

 

 

 

 

Индекс РТС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BBB+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BBB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BB+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BB-

 

 

 

 

 

 

BB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B+

 

 

 

 

 

 

 

900

 

 

 

 

 

B-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600

 

 

 

 

SD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВВП, млрд руб**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

95

199

1997

1998

1999

2000

200

2 02

2003

2 04

2005

2006

2007

* рейтинг по методо

 

& P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** в текущих ценах, до 1998 г. – трлн руб., 2007 г. –

 

ьная оценка (МЭРТ)

 

 

 

 

 

2

Основные показатели Индекса РТС, 2005–2007 гг. (на конец года)

 

 

2005

 

2006

 

2007

 

 

 

 

Значение индекса

 

1 125,60

 

1 921,92

 

2 290,51

 

 

 

Изменение за год, %

 

83,29 %

 

70,75 %

 

19,18 %

 

 

 

Доля от общей капитализации, %

 

78,13 %

 

84,08 %

 

82,87 %

 

 

 

P/E

 

16,42

 

15,48

 

13,82

 

 

 

P/BV

 

2,03

 

3,14

 

2,78

 

 

 

Дивидендная доходность, %

 

1,55 %

 

1,15 %

 

0,83 %

 

 

 

Капитализация компаний в Индексе

 

 

 

 

 

 

(с учетом free-float), млн долл.

 

 

 

 

 

 

Средняя

 

1 200,4

 

3 306,0

 

3 915,0

 

 

 

Максимальная

 

8 776,5

 

26 144,0

 

30 190,3

 

 

 

Минимальная

 

115,1

 

267,1

 

321,8

 

 

 

Медиана

 

360,5

 

679,3

 

1 253,3

 

 

 

Особенности расчета Индекса РТС

Индекс РТС является взвешенным по капитализации фондовым индексом. В основе формулы его расчета лежит отношение суммарной рыночной капитализации акций, включенных в список для расчета Индекса, к аналогичному показателю на начальную дату.

Суммарная капитализация акций, включенных в список для расчета Индекса по состоянию на 1 сентября 1995 года не превышала $ 13 млрд (по итогам 2007 года – более $1 трлн). Начальное значение Индекса РТС было принято за 100 пунктов.

Методика расчета постоянно совершенствуется, что позволяет сохранять гибкость Индекса РТС по отношению к новым рыночным изменениям, а значит, и репрезентативность.

Индекс РТС рассчитывается в течение торговой сессии, каждые 15 секунд. Первое значение Индекса является значением открытия, а последнее значение – значением закрытия.

Индекс рассчитывается в двух значениях – валютном и рублевом. Рублевые значения являются вспомогательными и рассчитываются на основе соответствующих валютных показателей.

Общий контроль и внесение изменений в методику расчета Индекса осуществляет Информационный комитет РТС,

всостав которого входят аналитики ведущих российских брокерских компаний, а также зарубежные специалисты по расчету индексов, аналитики компании Standard & Poor’s. Изменения могут вноситься не чаще одного раза

вквартал. Сообщения о таких изменениях раскрываются на веб-сайте РТС (www.rts.ru). Информационный комитет также принимает решения об изменении списка для расчета Индекса РТС и поправочных коэффициентов.

Для наиболее адекватного отражения рыночной картины в расчете Индекса РТС учитываются только акции, находящиеся в свободном обращении. Для определения их доли используется поправочный коэффициент free-float, рассчитываемый на основании квартальных отчетов эмитентов и публично доступных сведений.

Для ограничения величины влияния на Индекс РТС акций отдельных эмитентов установлено требование: доля ценных бумаг каждого эмитента в суммарной капитализации не должна превышать 15 %. Это ограничение соблюдается с помощью введения коэффициентов, ограничивающих вес некоторых ценных бумаг в Индексе.

При изменении списка акций, весовых коэффициентов, параметров free-float или при наступлении корпоративных событий у какого-либо эмитента, с целью предотвращения скачка, обусловленного данными изменениями, производится перерасчет специального поправочного коэффициента Индекса РТС, сглаживающего эти колебания. Методика расчета Индекса РТС соответствует российским и иностранным нормативным требованиям, предъявляемым к фондовым индексам, что является дополнительной гарантией для инвесторов. Так, при расчете Индекса РТС соблюдаются все требования Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР) России: обязательное направление в ФСФР России методики расчета Индекса, наличие в Индексе не менее 10 эмитентов, а также требования к доле ценных бумаг, не включенных в котировальные списки биржи, и к раскрытию информации.

Индекс РТС соответствует также директивам Европейского Парламента и требованиям директив Евросоюза UCITS (Undertakings for Collective Investment in Tradable Securities) к диверсификации базы расчета Индекса, адекватности индикатора рынку и общедоступности.

3

История изменений Индекса РТС

1 сентября 1995 года в Индекс РТС входило 13 акций:

1.РАО ЕЭС, акции обыкновенные

2.Иркутскэнерго, акции обыкновенные

3.КамАЗ, акции обыкновенные

4.Коминефть, акции обыкновенные

5.ЛУКойл, акции обыкновенные

6.Мосэнерго, акции обыкновенные

7.Норильский никель, акции обыкновенные

8.Ноябрьскнефтегаз, акции обыкновенные

9.Пурнефтегаз, акции обыкновенные

10.Ростелеком, акции обыкновенные

11.Сургутнефтегаз, акции обыкновенные

12.Томскнефть, акции обыкновенные

13.Юганскнефтегаз, акции обыкновенные

До ноября 1996 года изменения в Индексе РТС затрагивали лишь состав ценных бумаг, на основе котировок которых он рассчитывался. С конца 1995 года Индекс РТС стал рассчитываться уже по 21 акции, а с сентября 1996 года –

по 24 акциям. Первые исключения акций из состава Индекса произошли в 1997 году. Основным критерием отбора ценных бумаг являлась их ликвидность.

В конце 1996 года была пересмотрена методика расчета Индекса РТС. В связи с возросшей интенсивностью торгов в РТС было решено рассчитывать Индекс каждый

час торговой сессии, при этом период усреднения цен при расчете составлял 24 часа. Также перестали учитываться клиентские (или односторонние) сделки, которые фактически относились к внебиржевой торговле.

Вянваре 1998 года было принято решение рассчитывать Индекс РТС каждые полчаса, начиная с 12:00, используя при расчете средневзвешенные цены сделок, заключенных за последние 60 минут торгов. Тогда же было решено включить в список для расчета Индекса все акции из списка РТС.

Вплоть до 1 января 2000 года индексный список изменялся синхронно со списком акций, допущенных к торгам в РТС, а затем стал формироваться по новым правилам.

Внего вошли акции, находящиеся в котировальных листах РТС первого и второго уровней, а также акции, отобранные Информационным комитетом РТС на основе экспертной оценки. Пересмотр списка осуществляется один раз в три месяца.

С развитием российского рынка ценных бумаг, совершенствованием систем раскрытия информации и переходом ряда компаний к более открытой информационной политике стало возможным провести работу по определению доли акций, находящихся в свободном обращении. Теперь при расчете Индекса РТС учитывается free-float акций.

Вновой методике расчета начальные значения Индекса РТС зафиксированы

по состоянию на 1 сентября 1995 года, и для устранения скачков индикатора от изменения его состава используется специальный поправочный коэффициент.

4

Структура Индекса РТС по секторам экономики

В расчет Индекса РТС включены ликвидные ценные бумаги ведущих российских компаний, представляющих ключевые секторы российской экономики. В настоящее время более 50 % суммарной капитализации Индекса РТС, как и ранее, составляет нефтегазовый сектор, однако в последние годы существенно усилились позиции и других отраслей. Существенный вес в Индексе РТС приходится на металлургический, финансовый секторы, а также электроэнергетику.

Отраслевая структура Индекса РТС фактически включает все основные секторы российской экономики.

Структура Индекса РТС по секторам экономики (на 28 декабря 2007 г.)

Мета лы и добыча

и газ

1

52,7 %

ские товары

Инф

ионные

 

 

и торговля

 

 

1,0 %

 

те

 

 

 

 

 

 

 

0, %

 

 

Пром

 

 

 

 

0,8 %

 

Воздуш

нспорт

 

Телекоммуникации

 

 

4,0 %

 

0,4 %

Электро

 

 

 

6,4 %

 

 

Б

и и финансы

 

 

Химиче

тво

 

 

1

1,7 %

 

Впоследние годы мы наблюдаем увеличение капитализации основных эмитентов российского фондового рынка. В 2007 г. рост крупнейших российских компаний не был столь стремительным, как в предыдущие годы, – суммарная капитализация Индекса РТС увеличилась на 20,6 %.

Втечение 2007 года в Индекс РТС были включены акции ведущих предприятий российской экономики: ОАО «АФК «Система», ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ОАО «ОГК-5», ОАО «Открытые инвестиции», ОАО «Трубная металлургическая компания», ОАО «Банк ВТБ». Рост суммарной капитализации Индекса РТС за счет включения новых компаний составил 8,9 %.

Рост капитализации уже входивших в Индекс РТС компаний также был довольно высок. Лидерами повышения стоимости традиционно были предприятия нефтегазового сектора, высокие темпы роста демонстрировали также металлургический сектор и химическое производство. Существенное снижение капитализации наблюдалось только у телекоммуникационных компаний.

5

Вклады секторов в рост суммарной капитализации

Индекса РТС*, 2007 г.

 

Н

и газ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мета лы и добыча

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б и и фин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Химическое производство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электро

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пром

ть

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воздуш

нспорт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инф

ионные т

логии

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потр

и торговля

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Те

кации

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-4 %

0 %

4 %

8 %

12 %

 

 

Изменение за счет уже вкл

х в Индекс компаний, %

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменение за счет включения новых компаний, %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Сумма вкладов отраслей отражает изменение суммарной капитализации Индекса РТС за год (2006–2007, %). График иллюстрирует влияние секторов экономики на динамику капитализации Индекса РТС, как за счет изменения цен акций, находящихся в Индексе, так и за счет включения в него новых инструментов при пересмотре списка.

Влияние отдельных ценных бумаг на Индекс РТС

Динамика Индекса РТС отражает совокупное изменение цен акций, входящих в его состав. Однако влияние отдельных инструментов на Индекс в целом может быть различно и зависит от веса конкретной ценной бумаги в Индексе.

Вес каждой акции в Индексе РТС определяется величиной капитализации, коэффициентом free-float и коэффициентом, ограничивающим вес акций отдельных эмитентов, и может быть выражен как отношение капитализации отдельной ценной бумаги, учитываемой при расчете Индекса, к общей капитализации всех акций, включенных в состав Индекса. Рост или снижение котировок большинства акций и определяет направление движения Индекса РТС.

6

Лидеры влияния на Индекс РТС в 2007 году, пунктов

 

Газпро

, ао

 

 

79,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С

анк России, ао

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГМК Норильский никель, ао

 

 

64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У

алий, ао

 

 

30,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МТС, ао

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Северсталь, ао

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НК Роснефть, ао

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н

, ао

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б

ВТБ, ао

 

 

13,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАО ЕЭС России, ао

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мечел, ао

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОВА

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т фть им. В.Д. Шашина,

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ро

 

м, ао

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АВТОВАЗ, ао

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АК Транснефть, ап

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С

тнефтегаз, ап

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С

тнефтегаз, ао

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-40

-

40

60

 

80

100

Лидерами положительного влияния на Индекс РТС в 2007 году стали акции компаний нефтегазового сектора, характеризующиеся наибольшим весом. Существенный вклад в рост Индекса РТС внесло увеличение цены акций ОАО «Газпром», составившее по итогам года 22,6 %. Позитивное влияние ценных бумаг ОАО «НК Роснефть» в свою

очередь объяснялось увеличением их доли, находящейся в свободном обращении на рынке. Наибольший рост по итогам года демонстрировали обыкновенные акции ОАО «Уралкалий» (+406,5 %), также оказавшие существенное положительное влияние на Индекс РТС, несмотря на их довольно небольшой вес.

Лидером негативного влияния стали обыкновенные акции ОАО «МТС». Это влияние было вызвано сокращением доли акций, находящихся в свободном обращении.

Снижение цены в прошедшем году демонстрировали также акции ОАО «Сургутнефтегаз», что соответствующим образом отразилось и на динамике Индекса РТС.

7

Состав Индекса РТС

Индекс РТС рассчитывается на основании цен 50 ликвидных акций наиболее капитализированных российских эмитентов.

В Индекс РТС могут быть включены акции, допущенные к торгам в РТС.

Для пересмотра состава Индекса используются статистические данные о торгах за предшествующие 3 месяца.

Первоначально ценная бумага попадает в список кандидатов на включение в состав Индекса РТС. Кандидаты на включение должны отвечать определенным требованиям к величине капитализации и ликвидности. При включении новых ценных бумаг

всостав Индекса из него исключается аналогичное число ценных бумаг с наименьшей капитализацией и/или недостаточными показателями ликвидности.

Решения о включении и исключении ценных бумаг из состава Индекса РТС и списка кандидатов утверждается экспертами Информационного комитета РТС один раз

втри месяца.

Ценные бумаги могут быть удалены из списка для расчета Индекса и во внеочередном порядке при исключении ценной бумаги из списка допущенных к торгам или при некоторых корпоративных событиях акционерного общества. При формировании списка также может учитываться отраслевая принадлежность эмитента.

Список акций для расчета Индекса РТС (действующий с 15 декабря 2007 г.)

 

Код

 

Наименование

 

Капитализация,

 

Коэффициент,

 

Вес

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учитываемая

 

учитывающий

 

в Индексе

 

 

 

 

 

 

в Индексе, на

 

free-float (Wi)

 

на 28.12.07, %

 

 

 

 

 

 

28.12.07, USD

 

 

 

 

 

 

Нефть и Газ

 

 

 

 

 

 

1

 

GAZP

 

ОАО Газпром, ао

 

30 190 337 096

 

40 %

 

15,42 %

 

 

 

 

 

2

 

LKOH

 

ОАО ЛУКОЙЛ, ао

 

27 817 781 930

 

60 %

 

14,21 %

 

 

 

 

 

3

 

ROSN

 

ОАО НК Роснефть, ао

 

15 102 403 389

 

15 %

 

7,72 %

 

 

 

 

 

4

 

SNGS

 

ОАО Сургутнефтегаз, ао

 

11 075 058 359

 

25 %

 

5,66 %

 

 

 

 

 

5

 

SNGSP

 

ОАО Сургутнефтегаз, ап

 

3 493 626 399

 

70 %

 

1,78 %

 

 

 

 

 

6

 

NVTK

 

ОАО НОВАТЭК, ао

 

5 693 073 750

 

25 %

 

2,91 %

 

 

 

 

 

7

 

TATN

 

ОАО Татнефть им. В.Д. Шашина, ао

 

3 921 643 260

 

30 %

 

2,00 %

 

 

 

 

 

8

 

TRNFP

 

ОАО АК Транснефть, ап

 

3 117 524 375

 

100 %

 

1,59 %

 

 

 

 

 

9

 

SIBN

 

ОАО Газпром нефть, ао

 

1 505 362 635

 

5 %

 

0,77 %

 

 

 

 

 

10

 

BANE

 

ОАО Башнефть, ао

 

558 156 793

 

20 %

 

0,29 %

 

 

 

 

 

11

 

UFNC

 

ОАО Уфанефтехим, ао

 

390 969 463

 

40 %

 

0,20 %

 

 

 

 

 

12

 

RITK

 

ОАО РИТЭК, ао

 

369 143 100

 

25 %

 

0,19 %

 

 

 

 

 

 

 

Банки и финансы

 

 

 

 

 

 

13

 

SBER

 

ОАО Сбербанк России, ао

 

26 259 248 508

 

40 %

 

13,41 %

 

 

 

 

 

14

 

SBERP

 

ОАО Сбербанк России, ап

 

2 125 889 180

 

100 %

 

1,09 %

 

 

 

 

 

15

 

VTBR

 

ОАО Банк ВТБ, ао

 

6 804 828 171

 

20 %

 

3,48 %

 

 

 

 

 

16

 

OPIN

 

ОАО ОПИН, ао

 

1 263 681 117

 

30 %

 

0,65 %

 

 

 

 

 

8

Металлы и добыча

17

 

GMKN

 

ОАО ГМК Норильский никель, ао

 

10 103 270 591

 

20 %

 

5,16 %

 

 

 

 

 

18

 

NLMK

 

ОАО НЛМК, ао

 

3 640 885 548

 

15 %

 

1,86 %

 

 

 

 

 

19

 

CHMF

 

ОАО Северсталь, ао

 

3 431 223 114

 

15 %

 

1,75 %

 

 

 

 

 

20

 

PLZL

 

ОАО Полюс Золото, ао

 

3 062 434 756

 

35 %

 

1,56 %

 

 

 

 

 

21

 

MAGN

 

ОАО ММК, ао

 

2 178 994 350

 

15 %

 

1,11 %

 

 

 

 

 

22

 

TRMK

 

ОАО Трубная

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

металлургическая компания, ао

1 915 364 194

20 %

0,98 %

23

 

MTLR

 

ОАО Мечел, ао

 

1 623 455 906

 

15 %

 

0,83 %

 

 

 

 

 

24

 

RASP

 

ОАО Распадская, ао

 

1 015 039 750

 

20 %

 

0,52 %

 

 

 

 

 

25

 

VSMO

 

ОАО Корпорация ВСМПО-АВИСМА, ао

 

870 480 119

 

25 %

 

0,44 %

 

 

 

 

 

 

 

Электроэнергетика

 

 

 

 

 

 

26

 

EESR

 

ОАО РАО ЕЭС России, ао

 

7 996 985 764

 

15 %

 

4,09 %

 

 

 

 

 

27

 

EESRP

 

ОАО РАО ЕЭС России, ап

 

1 431 853 075

 

60 %

 

0,73 %

 

 

 

 

 

28

 

IRGZ

 

ОАО Иркутскэнерго, ао

 

567 250 116

 

10 %

 

0,29 %

 

 

 

 

 

29

 

MSNG

 

ОАО Мосэнерго, ао

 

473 017 380

 

5 %

 

0,24 %

 

 

 

 

 

30

 

OGKC

 

ОАО ОГК-3, ао

 

724 191 989

 

10 %

 

0,37 %

 

 

 

 

 

31

 

OGKE

 

ОАО ОГК-5, ао

 

1 242 968 509

 

20 %

 

0,63 %

 

 

 

 

 

 

 

Телекоммуникации

 

 

 

 

 

 

32

 

RTKM

 

ОАО Ростелеком, ао

 

1 719 723 315

 

20 %

 

0,88 %

 

 

 

 

 

33

 

RTKMP

 

ОАО Ростелеком, ап

 

728 494 407

 

100 %

 

0,37 %

 

 

 

 

 

34

 

MTSS

 

ОАО МТС, ао

 

1 529 877 811

 

5 %

 

0,78 %

 

 

 

 

 

35

 

AFKS

 

ОАО АФК Система, ао

 

798 537 500

 

5 %

 

0,41 %

 

 

 

 

 

36

 

URSI

 

ОАО Уралсвязьинформ, ао

 

712 188 144

 

35 %

 

0,36 %

 

 

 

 

 

37

 

SPTL

 

ОАО Северо-Западный Телеком, ао

 

602 635 076

 

40 %

 

0,31 %

 

 

 

 

 

38

 

NNSI

 

ОАО ВолгаТелеком, ао

 

575 568 841

 

40 %

 

0,29 %

 

 

 

 

 

39

 

ENCO

 

ОАО Сибирьтелеком, ао

 

571 742 727

 

40 %

 

0,29 %

 

 

 

 

 

40

 

ESMO

 

ОАО ЦентрТелеком, ао

 

514 745 829

 

35 %

 

0,26 %

 

 

 

 

 

 

 

Химическое производство

 

 

 

 

 

 

41

 

URKA

 

ОАО Уралкалий, ао

 

3 314 048 400

 

20 %

 

1,69 %

 

 

 

 

 

 

 

Потребительские товары и торговля

 

 

 

 

 

 

42

 

MGNT

 

ОАО Магнит, ао

 

727 200 000

 

20 %

 

0,37 %

 

 

 

 

 

43

 

SCON

 

ОАО Седьмой Континент, ао

 

485 625 000

 

25 %

 

0,25 %

 

 

 

 

 

44

 

WBDF

 

ОАО Вимм-Билль-Данн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продукты Питания, ао

391 600 000

10 %

0,20 %

45

 

LEKZ

 

ОАО Лебедянский, ао

 

363 321 140

 

20 %

 

0,19 %

 

 

 

 

 

 

 

Промышленность

 

 

 

 

 

 

46

 

SVAV

 

ОАО Северсталь-авто, ао

 

647 706 005

 

35 %

 

0,33 %

 

 

 

 

 

47

 

AVAZ

 

ОАО АВТОВАЗ, ао

 

511 258 931

 

10 %

 

0,26 %

 

 

 

 

 

48

 

IRKT

 

ОАО Корпорация ИРКУТ, ао

 

321 805 300

 

35 %

 

0,16 %

 

 

 

 

 

 

 

Воздушный транспорт

 

 

 

 

 

 

49

 

AFLT

 

ОАО Аэрофлот, ао

 

828 519 759

 

20 %

 

0,42 %

 

 

 

 

 

 

 

Информационные технологии

 

 

 

 

 

 

50

 

RBCI

 

ОАО РБК Информационные Системы, ао

 

438 280 500

 

35 %

 

0,22 %

 

 

 

 

 

9

Семейство Индексов РТС

Помимо основного индикатора – Индекса РТС, Фондовая биржа «Российская Торговая Система» рассчитывает также Индекс акций «второго эшелона» – Индекс РТС-2 и отраслевые индексы.

Вбазу расчета Индекса РТС-2 включены ценные бумаги со средним и низким уровнем капитализации. Интерес инвесторов ко «второму эшелону» в последние годы существенно возрос, о чем свидетельствуют более высокие темпы роста бумаг этого сектора по сравнению с «голубыми фишками».

Вмировой практике степень детализации не останавливается только на выделении «голубых фишек» и «второго эшелона», цепочку из мировых, национальных и инструментальных индексов продолжают отраслевые индексы. Их значение для

инвесторов довольно существенно: именно благодаря таким индексам участники фондового рынка могут определить привлекательность той или иной отрасли.

С начала 2005 года РТС рассчитывает отраслевые индексы по пяти основным секторам российской экономики (Индекс РТС – Нефть и газ (RTSog), Индекс РТС – Телекоммуникации (RTStl), Индекс РТС – Металлы и добыча (RTSmm), Индекс РТС – Промышленность (RTSin), Индекс РТС – Потребительские товары и розничная торговля (RTScr)).

В2007 году семейство Индексов РТС пополнили Индекс РТС – Электроэнергетика (RTSeu) и Индекс РТС – Финансы (RTSfn). Расчет индекса электроэнергетики стал возможным после завершения реформирования большинства энергетических компаний. Запуск финансового индекса состоялся после прохождения IPO крупными российскими банками и инвестиционными компаниями.

С появлением ликвидных акций с высокой капитализацией в других отраслях российской экономики РТС будет принимать решение о расширении линейки отраслевых индексов.

Воснове методологии расчета Индекса «второго эшелона» и отраслевых индексов лежит методика расчета Индекса РТС.

Семейство индексов РТС

Индекс РТС

Индекс РТС-2

Нефть и газ

Отраслевые индексы

Финансы

Электроэнергетика

Промышленность

Металлы и добыча

Телекоммуникации

Потребительский

сектор

 

10

Соседние файлы в папке Биржа РТС