Эконометрика / Варианты Расчетной Работы

Методические указания по выполнению

расчетно-графической работы по эконометрике

Каждый вариант расчетно-графической работы (РГР) содержит три задания по основным темам курса эконометрики. Студент выполняет тот вариант РГР, который соответствует начальной букве его фамилии (см. таблицу 1).

Таблица 1

Начальная буква фамилии студента	Номер варианта РГР	Исходные данные для вариантов РГР (из файла «Уровень жизни 2009»)
		Задание №1	Задание №2	Задание №3
А – И	Вариант 1	Центральный федеральный округ (х – прожиточный минимум 2009 г., у – средняя пенсия 2009 г.)	Центральный федеральный округ (– прожиточный минимум 2009 г., – численность пенсионеров 2009 г., у – средняя пенсия 2009 г.)	Центральный федеральный округ (у – средняя пенсия 1990-2009 г.г.)
К – Т	Вариант 2	Южный федеральный округ (х – прожиточный минимум 2009 г., у – средняя заработная плата 2009 г.)	Южный федеральный округ (– прожиточный минимум 2009 г., – средняя заработная плата 2009 г., у – число собственных авто на душу населения 2009 г.)	Южный федеральный округ (у – число собственных авто на душу населения 1990-2009 г.г.)
У – Я	Вариант 3	Приволжский федеральный округ (х – средняя заработная плата 2009 г., у – потребительские расходы на душу населения 2009 г.)	Приволжский федеральный округ ( – средняя заработная плата 2009 г., – число собственных авто на душу населения 2009 г., у – потребительские расходы на душу населения 2009 г.)	Приволжский федеральный округ (у – потребительские расходы на душу населения 1990-2009 г.г.)

При выполнении РГР необходимо соблюдать следующие правила:

1. указывать вариант работы;

2. расчеты производить с помощью компьютерных пакетов (Excel, Statistica, SPSS, и др. по выбору студента);

3. представлять решения задач подробно, со всеми формулами, расчетами и пояснениями.

4. проверять правильность примененных методов решения задач;

5. формулировать четкие, грамотные, обоснованные выводы;

6. в конце работы привести перечень использованной литературы.

Расчетно-графическая работа, выполненная не по своему варианту, не зачитывается.

Выполненная работа представляется на кафедру для рецензирования. Правильно выполненная работа зачитывается. Если по зачтенной работе рецензентом будут сделаны замечания, необходимо разобраться в них, внести требуемые исправления и представить соответствующие доработки преподавателю.

Студенты, не получившие зачет по расчетно-графической работе, к сдаче экзамена не допускаются. На экзамене студенты должны быть готовы ответить на вопросы преподавателя по решению задач РГР.

• Задание №1 «Парная регрессия и корреляция»

Методические указания по выполнению задания представлены в Практикуме по эконометрике (Елисеевой И.И.), стр. 10-19

1. Построить поле корреляции и сформулировать гипотезу о форме связи.

2. Рассчитать параметры следующих функций:

А) линейной

Б) степенной

В) показательной

Г) равносторонней гиперболы

3. Оценить тесноту связи с помощью показателей корреляции и детерминации.

4. Оценить качество уравнений с помощью средней ошибки аппроксимации.

5. Оценить статистическую надежность результатов регрессионного моделирования в целом (F-критерий Фишера) и параметров регрессии в отдельности (t-критерий Стьюдента). Выбрать лучшее уравнение регрессии и обосновать его.

6. Рассчитать прогнозное значение результата, если прогнозное значение фактора увеличится на 10% от его среднего уровня. Определить доверительный интервал прогноза для уровня значимости α=0,05.

7. Оценить полученные результаты. Оформить выводы в аналитической записке.

• Задание №2 «Множественная регрессия и корреляция»

Методические указания по выполнению задания представлены в Практикуме по эконометрике (Елисеевой И.И.), стр. 56-60

1. Построить уравнение множественной регрессии в стандартизованной и естественной форме; рассчитать частные коэффициенты эластичности, сравнить их с и , пояснить различия между ними.

2. Рассчитать линейные коэффициенты частной корреляции и коэффициент множественной корреляции, сравнить их с линейными коэффициентами парной корреляции, пояснить различия между ними.

3. Рассчитать общий и частные F-критерии Фишера.

4. Оценить полученные результаты. Оформить выводы в аналитической записке.

• Задание №3. Временные ряды

Методические указания по выполнению задания представлены в Практикуме по эконометрике (Елисеевой И.И.), стр. 137-142

1. Построить график временного ряда.

2. Построить аддитивную и мультипликативную модели временного ряда.

3. Оценить качество каждой модели и выбрать лучшую из них.

4. Оформить выводы в аналитической записке.

Перечень вопросов для подготовки к экзамену

по эконометрике:

1. Зарождение и формирование науки «эконометрика». Предмет и метод эконометрики.

2. Основные этапы эконометрического моделирования. Проблемы эконометрического моделирования.

3. Виды эконометрических моделей. Модель спроса-предложения.

4. Парная регрессия и корреляция в эконометрических исследованиях. Постановка задачи.

5. Смысл и оценка параметров уравнения парной регрессии. Метод наименьших квадратов.

6. Оценка параметров нелинейных моделей.

7. Оценка точности и адекватности регрессионной модели.

8. Проверка значимости уравнения регрессии в целом и его коэффициентов.

9. Множественная регрессия и корреляция. Постановка задачи эконометрического исследования.

10. Отбор факторов при построении модели множественной регрессии.

11. Понятие мультиколлинеарности. Основные признаки и последствия мультиколлинеарности.

12. Основные признаки мультиколлинеарности и способы ее устранения.

13. Выбор формы уравнения множественной регрессии.

14. Метод наименьших квадратов для оценки параметров модели множественной регрессии.

15. Стандартизованная и естественная формы уравнения множественной регрессии. Интерпретация параметров.

16. Проверка качества уравнения множественной регрессии.

17. Понятие частной корреляции.

18. Теорема Гаусса-Маркова. Предпосылки метода наименьших квадратов.

19. Понятие гетероскедастичности остатков. Оценка параметров модели в случае гетероскедастичности.

20. Тесты на гетероскедастичность: их преимущества и недостатки.

21. Понятие автокорреляции. Тесты на наличие автокорреляции: их преимущества и недостатки.

22. Обобщенный метод наименьших квадратов.

23. Неоднородность данных в регрессионном смысле. Использование фиктивных переменных в регрессионных моделях. Интерпретация коэффициентов при фиктивных переменных.

24. Нелинейные модели регрессии и их линеаризация. Примеры нелинейных моделей регрессии.

25. Понятие временного ряда. Постановка задачи эконометрического исследования.

26. Автокорреляционная функция временного ряда.

27. Моделирование тенденции временного ряда.

28. Моделирование сезонной компоненты временного ряда.

Учебно-методическое обеспечение дисциплины:

а) основная литература:

1. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика. Учебник. М.: ЮНИТИ, 2008.

2. Практикум по эконометрике. Под ред. Елисеевой И.И. М.: Финансы и статистика, 2008.

3. Эконометрика. Учебник. Под ред. Елисеевой И.И. М.: Финансы и статистика, 2008.

б) дополнительная литература:

4. Айвазян С.А., Мхитарян B.C. Прикладная статистика и основы эконометрики. М.: ЮНИТИ, 1998.

5. Доугерти К. Введение в эконометрику Доугерти К. Инфра-М, 2007.

6. Дубров A.M., Мхитарян B.C., Трошин Л.И. Многомерные статистические методы. М.: Финансы и статистика, 2000.

7. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс. М., Дело, 2005.