Ekonometrika / Вопросы к зачету

Заочное отделение Ф и К

Вопросы к экзамену по эконометрике

1. Парная линейная регрессия: смысл и оценка параметров

2. Линейная корреляция: смысл и оценка параметров

3. Интервалы прогноза по линейному уравнению регрессии

4. Нелинейная регрессия, примеры, приложения

5. Средняя ошибка аппроксимации

6. Множественная регрессия и отбор факторов

7. Выбор уравнения множественной регрессии, основные принципы

8. Частные уравнения регрессии

9. Множественная корреляция

10. Частная корреляция

11. Фиктивные переменные во множественной регрессии

12. Ранговая корреляция

13. Моделирование тенденции временного ряда

14. Моделирование сезонных и циклических колебаний во временных рядах

15. Изучение тенденции во временных рядах при наличии сезонных колебаний

16. Изучение взаимосвязей временных рядов

17. Методы исключения тенденции

18. Автокорреляция в остатках. Критерий Дарбина-Уотсона.

Литература по эконометрике

1. Эконометрика: Учебник / под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2002.

2. Практикум по эконометрике: Учебное пособие / под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2003.

Дополнительно:

3. Статистика: Учебник / Под ред. Проф. И.И. Елисеевой – М.: ООО «Витрэм», 2002.

4. Практикум по теории статистики: Учеб. пособие / Под ред. Проф. Р.А. Шмойловой. – М.: Финансы и статистика, 2001.

5. Теория статистики: Учебник / Под ред. Проф. Р.А. Шмойловой. – 3-е изд., перераб. – М.: Финансы и статистика, 2001.

Заочное отделение Ф и К

Вопросы к экзамену по эконометрике

1. Парная линейная регрессия: смысл и оценка параметров

2. Линейная корреляция: смысл и оценка параметров

3. Интервалы прогноза по линейному уравнению регрессии

4. Нелинейная регрессия, примеры, приложения

5. Средняя ошибка аппроксимации

6. Множественная регрессия и отбор факторов

7. Выбор уравнения множественной регрессии, основные принципы

8. Частные уравнения регрессии

9. Множественная корреляция

10. Частная корреляция

11. Фиктивные переменные во множественной регрессии

12. Ранговая корреляция

13. Моделирование тенденции временного ряда

14. Моделирование сезонных и циклических колебаний во временных рядах

15. Изучение тенденции во временных рядах при наличии сезонных колебаний

16. Изучение взаимосвязей временных рядов

17. Методы исключения тенденции

18. Автокорреляция в остатках. Критерий Дарбина-Уотсона.

Литература по эконометрике

1. Эконометрика: Учебник / под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2002.

2. Практикум по эконометрике: Учебное пособие / под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2003.

Дополнительно:

3. Статистика: Учебник / Под ред. Проф. И.И. Елисеевой – М.: ООО «Витрэм», 2002.

4. Практикум по теории статистики: Учеб. пособие / Под ред. Проф. Р.А. Шмойловой. – М.: Финансы и статистика, 2001.

5. Теория статистики: Учебник / Под ред. Проф. Р.А. Шмойловой. – 3-е изд., перераб. – М.: Финансы и статистика, 2001.