FK_3,5_2013_sem03 / УМК Эконометрика

3

ВВЕДЕНИЕ

Эконометрика является одной их прикладных экономических наук, дающей количественное выражение качественным закономерностям развития и функционирования социально-экономических систем в каком-либо временном или пространственном такте.

Всоответствии с требованиями к обязательному минимуму содержания основной образовательной программы подготовки специалистов экономического профиля дисциплина «Эконометрика» относится к разделу общепрофессиональных дисциплин под шифром ОПД. Ф.05. (специальность 080104.65 «Экономика труда», к разделу общих математических и естественнонаучных дисциплины под шифром ЕН. Ф.05. (специальность 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и ЕН. Ф.04. (специальность 080105.65 «Финансы и кредит».

Главной целью преподавания дисциплины является обучение студентов навыкам построения эконометрических моделей и возможности их использования для интерпретации результатов анализа и прогноза реальных экономических процессов.

Внастоящее время существует достаточно большое количество программных продуктов для выполнения эконометрических исследований. Вместе

стем, бездумное их применение не позволяет аналитику сделать обоснованные выводы по произведенным расчетам и принять оптимальные управленческие решения.

Всвязи с вышеизложенным, освоение методов, способов и приемов, необходимых для проведения эконометрических исследований, является необходимым звеном подготовки специалистов экономического профиля, что было учтено при разработке учебно-методического комплекса по дисциплине «Эконометрика».

Учебно-методический комплекс включает в себя программу дисциплины

скратким содержанием каждой темы и методическими указаниями по изучению дисциплины, контрольные и тестовые вопросы, вопросы к экзамену. Для успешного выполнения расчетной части контрольной работы студенту предложены примеры решения типовых задач. В помощь студентам, для поиска ответов на тестовые вопросы, в учебно-методический комплекс включен словарь терминов и определений.

4

1. Программаучебной дисциплины для специальностей:

080109.65«Бухгалтерский учет, анализ иаудит»и 080105.65«Финансы и кредит»

1.1. Учебно-тематическийпландисциплины

5

1. Программаучебной дисциплины для специальности:

080104.65«Экономикатруда»

1.1. Учебно-тематическийпландисциплины

6

1.2. Содержание дисциплиныпо темам

Тема 1. Понятие и содержание эконометрики: история возникновения эконометрики как науки; цели и задачи эконометрического моделирования; базовые компоненты эконометрики, этапы эконометрического моделирования; особенности построения эконометрических моделей; проблемы, возникающие на каждом этапе построения эконометрических моделей, особенности измерений в эконометрике. (Литература: 1, 3, 10, 11, 12).

Тема 2. Парная регрессия и корреляция: условия применения модели парной регрессии для аппроксимации исследуемой зависимости; выбор вида модели, описывающей исследуемую зависимость с помощью аналитического, графического и экспериментального метода; построение линейной модели парной регрессии с помощью метода наименьших квадратов; оценка значимости и адекватности уравнения парной линейной регрессии и отдельных его параметров с применение стандартных способов и приемов (линейный коэффициент корреляции, F-критерий Фишера, t-критерий Стьюдента, средняя ошибка аппроксимации); прогнозные расчеты по уравнению парной регрессии; классы нелинейных моделей, особенности применение метода наименьших квадратов для нелинейных моделей, оценка существенности параметров нелинейного уравнения парной регрессии. (Литература: 1-5, 10-12).

Тема 3. Множественная регрессия и корреляция: спецификация модели множественной регрессии, ошибки спецификации, требования к факторам, включаемым в модель множественной регрессии; мультиколлинеарность факторов; методы построения уравнения множественной регрессии; оценка параметров модели множественной регрессии, частные уравнения множественной регрессии; линеаризация нелинейных моделей множественной регрессии; оценка тесноты связи между показателями, частные коэффициенты корреляции; показатели качества регрессии; регрессионные модели с переменной структурой; предпосылки метода наименьших квадратов, свойства оценок, полученных с помощью метода наименьших квадратов (несмещенность, эффективность, состоятельность); линейные регрессионные модели с гетероскедастичными и автокоррелированными остатками; обобщенный метод наименьших квадратов. (Литература: 1-5, 10-12).

Тема 4. Системы эконометрических уравнений: общая характеристика систем эконометрических уравнений, используемых в эконометрике, систем независимых и взаимозависимых уравнений; структурная и приведенная формы эконометрической модели: основные различия, оценка параметров, проблемы

7

построения; идентифицируемые и сверхидентифицируемые модели; косвенный, двухшаговый и трехшаговый метод наименьших квадратов. (Литература: 1-4, 7, 10-12).

Тема 5. Моделирование временных рядов: понятие, виды, структура временных рядов; модели стационарных и нестационарных временных рядов, их идентификация; автокорреляция уровней временного ряда, выявление трендовой, циклической и случайной составляющей с помощью аддитивной и мультипликативной модели, прогнозирование на основе построенных моделей; моделирование тенденции временного ряда при наличии структурных изменений; изучение взаимосвязей по временным рядам. (Литература: 1-4, 8-12).

1.3.Методические рекомендации по изучению дисциплины

При изучении темы 1 «Понятие и содержание эконометрики» следует акцентировать внимание студентов на установлении взаимосвязи ранее изученных дисциплин, являющихся базовыми компонентам эконометрики, с изучаемой дисциплиной, усвоить цели и задачи эконометрического моделирования, проблемы, возникающие на каждом этапе построения различных видов эконометрических моделей. (Литература: 1,3, 10, 11, 12).

При изучении темы 2 «Парная регрессия и корреляция» необходимо акцентировать внимание студентов на следующих моментах: условиях применения модели парной регрессии для аппроксимации исследуемой зависимости; методах, используемых при выборе вида математической функции, описывающей исследуемую зависимость; уяснить суть метода наименьших квадратов и методику его применения для нахождения параметров уравнения парной линейной и нелинейной регрессии; освоить методы и критерии, применяемые для оценки значимости и адекватности полученного уравнения парной регрессии и отдельных его параметров (линейный коэффициент корреляции, F-критерий Фишера, t-критерий Стьюдента, средняя ошибка аппроксимации); освоить методику проведения прогнозных расчетов по уравнению регрессии. (Литерату-

ра: 1-5, 10-12).

При изучении темы 3 «Множественная регрессия и корреляция» сле-

дует акцентировать внимание студентов на возможных ошибках спецификации модели множественной регрессии; методах устранения мультиколлинеарности факторов; методах построения уравнения множественной регрессии и оценке

8

параметров модели; показателях качества регрессионной модели; усвоить необходимость построения частных уравнений множественной регрессии и расчете частных коэффициентов корреляции; изучить предпосылки метода наименьших квадратов и свойства оценок, полученных с помощью метода наименьших квадратов; установить, в каких случаях применяется обобщенный метод наименьших квадратов и методику его применения. (Литература: 1-5, 1012).

При изучении темы 4 «Системы эконометрических уравнений» следу-

ет установить различия между системами независимых и взаимозависимых эконометрических уравнений; различия между структурной и приведенной формами эконометрической модели; освоить методы оценки параметров идентифицируемых и сверхидентифицируемых моделей; выяснить необходимость применения и освоить методику применения косвенного, двухшагового и трехшагового метода наименьших квадратов. (Литература: 1-4, 7, 10-12).

При изучении темы 5 «Моделирование временных рядов» следует обра-

тить внимание студентов на возможные составляющие временных рядов (трендовая, циклическая, случайная) и возможности их выявления с помощью аддитивной и мультипликативной модели; установить различия между моделями стационарных и нестационарных временных рядов; освоить методику прогнозных расчетов на основе построенных моделей. (Литература: 1-4, 8-12).

9

2. План семинарских занятий

Тема 1. Понятие и содержание эконометрики

1.Дайте определение эконометрики как науки.

2.Каковы конечные цели эконометрического исследования?

3.Перечислите задачи эконометрического моделирования.

4.Перечислите основные этапы эконометрического моделирования. Охарактеризуйте каждый этап.

5.Каковы проблемы эконометрического моделирования?

6.Перечислите виды эконометрических моделей.

7.Дайте определение экзогенных переменных.

8.Дайте определение эндогенных переменных.

9.Дайте определение предопределенных переменных.

(Литература: 1-3, 5, 8, 9, 11).

Тема 2. Парная регрессия и корреляция

1.Каковы условия применения модели парной регрессии?

2.Каковы особенности спецификации модели парной регрессии?

3.Какие существуют методы для выбора вида математической модели парной регрессии?

4.В чем суть метода наименьших квадратов?

5.Дайте интерпретацию коэффициента регрессии.

6.С какой целью рассчитывается линейный коэффициент корреляции и индекс корреляции и на каком интервале они изменяются?

7.Назовите условия значимости уравнения регрессии.

8.Назовите условия значимости отдельных параметров уравнения регрессии.

9.Что показывает средняя ошибка аппроксимации?

10.Какие существуют виды прогнозных расчетов по линейному уравнению регрессии?

11.Какие существуют классы нелинейных моделей регрессии?

12.Назовите условия применения метода наименьших квадратов к нелинейным моделям.

13.Что такое число степеней свободы, и чему оно равно для факторной, остаточной и общей суммы квадратов отклонений.

14.Каким образом выбирается табличное значение F-критерия Фишера и t- критерия Стьюдента?

(Литература: 1-13).

10