Тема дипломной работы
Оценка конкурентоспособности коммерческого банка
(на примере Миасского отделения №4910 ОАО «Сбербанк»)
1
•Объектом дипломной работы является конкурентоспособность коммерческого банка.
•Предметом исследования являются методические подходы, применяемые для оценки конкурентоспособности коммерческого банка.
•Целью дипломной работы является разработка методики оценки конкурентоспособности коммерческого банка и предложения по повышению конкурентоспособности коммерческого банка.
•Задачи:
―Раскрыть сущность конкурентоспособности коммерческого банка
―Изучить основные методики оценки конкурентоспособности коммерческого банка
―Выработать собственную методику для оценки конкурентоспособности коммерческого банка на основе собранного материала.
―Рассчитать финансовые показатели, необходимые для оценки конкурентоспособности коммерческого банка
―Выработать предложения по повышению конкурентоспособности коммерческого банка
2
Ключевые факторы конкурентоспособности
•капитал
•человеческий капитал
•цена заемных ресурсов
•эффект масштаба
•конкуренция с иностранными банками
3
Методики оценки конкурентоспособности коммерческих банков
Методики |
Достоинства |
Недостатки |
Модель Портера (усовершенствованная |
Оцениваются сильные и слабые стороны |
Не дает интегрального показателя, как |
Американской ассоциацией управления ) |
фирмы в конкурентной борьбе |
следствие затруднительно произвести |
|
|
сравнение конкурентных преимуществ |
|
|
организации |
Модель конкурентоспособности кредитных |
Оцениваются основные показатели |
Не учитываются критерии качества |
услуг банка |
конкурентоспособности предоставляемых |
внутренней работы банка |
|
услуг |
|
Модель Ж. Ламбена |
Наглядность конкурентного преимущества |
При рассмотрении конкурентоспособности |
|
и конкурентоспособности фирмы по |
фирмы учитывается недостаточное |
|
отношению к конкурентам, |
количество факторов влияющих на |
|
|
конкурентоспособность. |
Метод профилей |
Возможно использование косвенных |
Не учитываются критерии качества |
|
обобщенных показателей |
внутренней работы банка |
|
Количество оцениваемых факторов |
|
|
неограничено |
|
Методика эффективной конкуренции |
Позволяет получить интегральный |
Сложности с получением информации при |
|
коэффициент конкурентоспособности |
оценке внешней среды банка |
|
Оценивается внутренняя и внешняя среда |
|
|
банка |
|
|
Доступность (так как базируется на данных |
|
|
публичной отчетности) |
|
4
Показатели конкурентоспособности коммерческого банка, используемые в разработанной методике
Группа
показателей
Качество активов и пассивов
Достаточность
капитала
Частные показатели |
Формула расчета |
Доля инвестиций в негосударственные ц.б,% Коэф. отношения резервов к работающим активам
Соотношение вкладов физ.лиц в привлеченных ресурсах Доля средств юр.лиц в привлеченных ресурсах,% Доля привлеченных средств в суммарных пассивах,%
Коэф. достаточности капитала, Доля собственного капитала в суммарных пассивах,%,
Коэф. отношения уставного капитала к обязательствам банка, Коэф. резерва,
Рап1=Ицб/В
Рап2=Рз/Араб Рап3=Скл ф/Об Рап4=Скл юр/Об Рап5=Об/В
Рдк1=К/Об Рдк2=К/В Рдк3=УК/Об Рдк4=Рс/Сз
Доходность и рентабельность
Коэф. рентабельности активов приносящих доход Коэф. рентабельности банка Процентный спред
Коэф. доходности обслуживания клиентов в части услуг некредитного характера
Коэф. доходности эмиссионной деятельности банка Коэф. эфективности затрат на содержание АУП
Рдр1=Пб/Араб
Рдр2=Пб/Д Рдр3=Дпр/Араб-Рпр/Скл Рдр4=Дкч/Скл
Рдр5=Дэ/К
Рдр6=Пб/Рап
5
Данные, используемые в работе
Название |
Обозначение |
Источник |
Валюта баланса |
В |
значение строк 11 или 28 бухгалтерского баланса). |
активы работающие |
Араб |
(сумма значений строк 3 и 4 бухгалтерского баланса банка). |
ссудная задолженность |
Сз |
значения строки 5 баланса банка |
Инвестиции в торговые ценные бумаги, |
Ицб |
сумма значений строк 4 и 7. |
ценные бумаги, имеющиеся в наличии для |
|
|
продажи |
|
|
Суммарные обязательства банка |
Об |
значение строки 19 баланса банка |
Средства физических лиц (сумма вкладов) |
Скл ф |
значение строки 14.1 баланса банка. |
Средства юридических лиц |
Скл юр |
значение строки 14 баланса банка |
собственные средства (капитал) банка |
К |
значение строки 1 отчета об уровне достаточности капитала. |
Резервы банка |
Рз |
значение строки 2.1 баланса |
Уставный капитал |
УК |
значение строки 20 баланса банка |
Резерв на возможные потери по ссудам |
Рс |
значение строки 5 отчета об уровне достаточности капитала. |
Суммарные доходы |
Д |
значение строки10000 отчета о прибылях и убытках |
Процентные доходы |
Дпр |
значение строки 6 отчета о прибылях и убытках |
Процентные расходы |
Рпр |
значение строки 10 отчета о прибылях и убытках |
Чистый процентный доход |
Дпр.ч |
значение строки 11 отчета о прибылях и убытках |
Прибыль балансовая |
Пб |
значение строки 26 баланса банка |
Чистый комиссионный доход |
Дк.ч |
разность значений строк 16 и 17 отчета о прибылях и убытках |
Суммарные средства клиентов |
Скл |
сумма значений строк 14 и 14.1 баланса банка |
Эмиссионный доход |
Дэ |
значение строки 22 баланса банка |
Расходы на содержание аппарата |
Рап |
значение строки 26000 отчета о прибылях и убытках. |
6
Показатели конкурентоспособности банка за 2004-2007г.
Суммарный
показатель
Качество активов и пассивов
Достаточность
капитала
Доходность и рентабельность
Суммарный
показатель
Частные показатели |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
Рап1 |
0,1614 |
0,1228 |
0,1202 |
0,0906 |
Рап2 |
0,1878 |
0,2486 |
0,2113 |
0,2553 |
Рап3 |
0,6686 |
0,6573 |
0,6431 |
0,6474 |
Рап4 |
0,9246 |
0,8951 |
0,9004 |
0,9191 |
Рап5 |
0,9108 |
0,8995 |
0,9071 |
0,8605 |
Суммарный показатель |
2,8532 |
2,8234 |
2,7820 |
2,7728 |
Рдк1 |
0,0977 |
0,1108 |
0,1101 |
0,1684 |
Рдк2 |
0,0890 |
0,0997 |
0,0999 |
0,1449 |
Рдк3 |
0,0006 |
0,0004 |
0,0190 |
0,0180 |
Рдк4 |
0,0385 |
0,0401 |
0,0360 |
0,0310 |
Суммарный показатель |
0,2257 |
0,2510 |
0,2649 |
0,3624 |
Рдр1 |
0,1824 |
0,2754 |
0,2382 |
0,2500 |
Рдр2 |
0,0530 |
0,0531 |
0,0557 |
0,0627 |
Рдр3 |
0,6915 |
0,9966 |
0,7764 |
0,8284 |
Рдр4 |
0,0111 |
0,0157 |
0,0148 |
0,0111 |
Рдр5 |
0,0322 |
0,0221 |
0,0161 |
0,3600 |
Рдр6 |
0,8346 |
0,9920 |
1,1376 |
1,2043 |
Суммарный показатель |
1,8048 |
2,3548 |
2,2388 |
2,7165 |
|
4,8838 |
5,4292 |
5,2857 |
5,8516 |
|
|
|
|
7 |
Изменение показателей качества активов и пассивов
8
Изменение показателей достаточности капитала
0,18 |
|
|
|
0,16 |
|
|
|
0,14 |
|
|
|
0,12 |
|
|
Рдк1 |
|
|
|
|
0,1 |
|
|
Рдк2 |
0,08 |
|
|
Рдк3 |
0,06 |
|
|
Рдк4 |
|
|
|
|
0,04 |
|
|
|
0,02 |
|
|
|
0 |
|
|
|
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
9
Изменение показателей доходности и рентабельности |
|||
1,4 |
|
|
|
1,2 |
|
|
|
1 |
|
|
Рдр1 |
0,8 |
|
|
Рдр2 |
|
|
Рдр3 |
|
|
|
|
|
0,6 |
|
|
Рдр4 |
|
|
|
|
|
|
|
Рдр5 |
0,4 |
|
|
Рдр6 |
|
|
|
|
0,2 |
|
|
|
0 |
|
|
|
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
|
|
10 |